風(fēng)險評估方法論精選(九篇)

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第1篇：風(fēng)險評估方法論范文

關(guān)鍵詞：電力企業(yè)，風(fēng)險管理，定量風(fēng)險評估

0、引言

電力作為高風(fēng)險產(chǎn)業(yè)，不僅源于其公用事業(yè)屬性，以及技術(shù)資金密集、供求瞬時平衡、生產(chǎn)運行連續(xù)等特征，同時電力項目投資額巨大、建設(shè)周期長、沉沒成本高，而且，隨著電力體制改革和電力市場建設(shè)進(jìn)程的深入，市場主體越來越多，電力交易關(guān)系復(fù)雜，不同主體之間協(xié)調(diào)困難，電力行業(yè)規(guī)劃建設(shè)、生產(chǎn)經(jīng)營的不確定性加大、電力市場風(fēng)險增加。根據(jù)“十一五”期間電力體制改革的任務(wù)，面對我國電力市場化發(fā)展的現(xiàn)狀，增強風(fēng)險意識，樹立風(fēng)險觀念，加強風(fēng)險管理將是電力企業(yè)的重要任務(wù)。本文在闡述了企業(yè)風(fēng)險管理基本框架流程及其主要內(nèi)容的基礎(chǔ)上，提出電力企業(yè)定量風(fēng)險評估的主要內(nèi)容及方法，以期推動電力系統(tǒng)風(fēng)險管理工作的開展。

1、風(fēng)險管理的主要內(nèi)容

風(fēng)險作為客觀存在，要求人們考察研究風(fēng)險時，要從決策角度認(rèn)識到風(fēng)險與人們有目的活動、行動方案選擇及事物的未來變化有關(guān)。風(fēng)險的形成過程和風(fēng)險的客觀性、損失性、不確定性特征共同構(gòu)成風(fēng)險形成機制分析和風(fēng)險管理的基礎(chǔ)。

人們一般對風(fēng)險持厭惡態(tài)度，都想減小風(fēng)險損失，追求風(fēng)險與收益的均衡優(yōu)化。風(fēng)險管理的提出與發(fā)展與企業(yè)發(fā)展?fàn)顩r、社會背景密不可分。風(fēng)險管理作為一門管理學(xué)科，首先在美國應(yīng)運而生，之后傳到西歐、亞洲、拉丁美洲。美國大多數(shù)企業(yè)都設(shè)置專職部門進(jìn)行風(fēng)險管理，許多大學(xué)的工商管理學(xué)院都開設(shè)風(fēng)險管理課程。風(fēng)險管理作為一門科學(xué)與藝術(shù)，既需要定性分析，又需要定量估計；既要求理性，又要求人性；不但需要多學(xué)科理論指導(dǎo)，還需要多種方法支持。

源于風(fēng)險意識的風(fēng)險管理主要包括風(fēng)險分析、風(fēng)險評價與風(fēng)險控制三大部份。根據(jù)風(fēng)險形成的過程，風(fēng)險分析需要進(jìn)行風(fēng)險辨識、風(fēng)險估計。風(fēng)險估計需要進(jìn)行頻率分析與后果分析，而后果分析又包括情景分析與損失分析。通過風(fēng)險分析，可得到特定系統(tǒng)所有風(fēng)險的風(fēng)險估計，對此再參照相應(yīng)的風(fēng)險標(biāo)準(zhǔn)及可接受性，判斷系統(tǒng)的風(fēng)險是否可接受，是否采取安全措施，這就是風(fēng)險評價。風(fēng)險分析與風(fēng)險評價總稱為風(fēng)險評估。為進(jìn)行風(fēng)險定量化估算，要進(jìn)行定量風(fēng)險評估(Quantitative Risk Assessment—QRA)。在風(fēng)險評估的基礎(chǔ)上，針對風(fēng)險狀況采取相應(yīng)的措施與對策方案，以控制、抑制、降低風(fēng)險，即風(fēng)險控制。風(fēng)險管理不僅要定性分析風(fēng)險因素、風(fēng)險事故及損失狀況，而且要盡可能基于風(fēng)險標(biāo)準(zhǔn)及可接受性對風(fēng)險進(jìn)行定量評價。對于以盈利為目的的工業(yè)企業(yè)也希望將風(fēng)險損失價值化并給出貨幣衡量標(biāo)準(zhǔn)。風(fēng)險管理就是風(fēng)險分析、風(fēng)險評價、風(fēng)險控制三者密切相聯(lián)的動態(tài)過程，見圖1。

2、風(fēng)險管理的組織實施與基本流程

為有效實施風(fēng)險管理，企業(yè)應(yīng)由專門的組織及相關(guān)人員按一定程序組織實施風(fēng)險管理工作。據(jù)《幸?！冯s志對美國500多家大公司的調(diào)查知，84％的公司由中層以上的經(jīng)理人員負(fù)責(zé)風(fēng)險管理。風(fēng)險管理的趨勢是董事會下屬設(shè)立風(fēng)險管理委員會全面負(fù)責(zé)公司風(fēng)險管理，組織實施的流程是：①制定風(fēng)險管理規(guī)劃；②風(fēng)險辯識；③風(fēng)險評估；④風(fēng)險管理策略方案選擇；⑤風(fēng)險管理策略實施；⑥風(fēng)險管理策略實施評價。

3、電力企業(yè)定量風(fēng)險評估(QRA)

電力企業(yè)QRA的建立與發(fā)展從內(nèi)部來看，不僅已有可靠性分析、安全分析、質(zhì)量管理、項目管理等各專業(yè)分析作基礎(chǔ)，從外部而言有電力用戶、政府與社會公眾、咨詢機構(gòu)等眾多相關(guān)主體的關(guān)注。電力企業(yè)QRA對企業(yè)的作用主要體現(xiàn)在：通過QRA有利于企業(yè)將風(fēng)險水平控制在規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的風(fēng)險水平之內(nèi)，并符合最低合理可行原則；通過開展QRA可幫助企業(yè)全面識別風(fēng)險，并按輕重緩急排序，以有助于管理者將精力、財力、物力集中于風(fēng)險控制的重要緊急領(lǐng)域，使風(fēng)險管理決策更為合理、效果更好、成本最小；通過對各種風(fēng)險控制方案或安全改進(jìn)措施進(jìn)行QRA，使決策者對方案措施進(jìn)行優(yōu)劣選擇，為公司提出決策支持。電力企業(yè)的風(fēng)險將對其它企業(yè)和主體帶來連帶影響，并產(chǎn)生放大效應(yīng)，電力系統(tǒng)安全、可靠、高效、優(yōu)質(zhì)是各行各業(yè)和政府管理部門共同的愿望。電力企業(yè)實施QRA具有現(xiàn)實意義。

3.1 電力企業(yè)QHA的基本框架模式

電力企業(yè)QRA是指在工業(yè)系統(tǒng)QRA的基礎(chǔ)上，考慮電力系統(tǒng)的技術(shù)經(jīng)濟(jì)特點及運行規(guī)律，結(jié)合電力體制改革及電力市場化進(jìn)程而以概率模型表征的全面風(fēng)險管理理論方法。為便于實施風(fēng)險管理，保證風(fēng)險評估質(zhì)量，滿足風(fēng)險評估過程各階段的不同要求，構(gòu)建如圖3所示的適用于電力企業(yè)QRA的基本框架模式。在具體實施時，允許依實際情況而有所改變。

3.2 電力企業(yè)QRA的主要工作內(nèi)容

(1)確定目標(biāo)及范圍。包括風(fēng)險管理的目的與意義，待分析系統(tǒng)的設(shè)備配置、工作流程、資金、人員、管理、信息、地區(qū)、人文環(huán)境等，即確定QRA實現(xiàn)目標(biāo)和實施條件等。

(2)風(fēng)險辨識。即找出待評價系統(tǒng)中所有潛在的風(fēng)險因素，并進(jìn)行初步分析，通過安全檢查看系統(tǒng)是否達(dá)到規(guī)范要求。風(fēng)險辯識的基本途徑有歷史事故統(tǒng)計分析、安全檢查表分析、風(fēng)險與可操作性研究(HZOPS)、故障模式與影響分析(FMEA)、故障模式影響及危急分析(FMECA)、故障樹分析(ETA)、事故樹分析(ETA)、風(fēng)險分析調(diào)查表、保單檢視表、資產(chǎn)風(fēng)險暴露分析表、財務(wù)報表、流程圖、現(xiàn)場檢查表、風(fēng)險趨勢估計表等。為配合保險公司對出險事項的處理，可采用從下至上的歸納法、從上至下的演繹法及兩者綜合運用。針對特定風(fēng)險，可選用基于系統(tǒng)平面布置的區(qū)域分析、隱含事件分析、德爾菲法及基于事故樹分析的風(fēng)險事故網(wǎng)絡(luò)法等。風(fēng)險辯識不只局限于系統(tǒng)硬件，還應(yīng)考慮人為因素、組織制度等系統(tǒng)軟件。

風(fēng)險綜合集成是指對所有風(fēng)險按其特性類型分門別類加以匯總整理。因電力工業(yè)特點及電力市場化改革特點，把電力系統(tǒng)風(fēng)險按廠網(wǎng)分開的行業(yè)結(jié)構(gòu)進(jìn)行分類。

對于發(fā)電企業(yè)而言，主要有電源規(guī)劃風(fēng)險、報價競價上網(wǎng)風(fēng)險、供求平衡風(fēng)險、市場力抑制風(fēng)險、備用容量風(fēng)險、信用風(fēng)險、法律風(fēng)險、項目風(fēng)險、中介機構(gòu)風(fēng)險等。對于電網(wǎng)企業(yè)而言，主要有電網(wǎng)規(guī)劃風(fēng)險、電網(wǎng)融資風(fēng)險、購電電價風(fēng)險、電力交易轉(zhuǎn)移風(fēng)險、輔助服務(wù)風(fēng)險、成本分?jǐn)傦L(fēng)險、輸電阻塞風(fēng)險、輸電能力風(fēng)險、備用率風(fēng)險、電力監(jiān)管風(fēng)險等。另外，電力企業(yè)還將面臨電力可靠性、安全性、穩(wěn)定性風(fēng)險及電能質(zhì)量風(fēng)險等。

風(fēng)險綜合集成后的初步風(fēng)險分析是對已辯識出的風(fēng)險進(jìn)行初步分析評估，確定風(fēng)險的等級或水平。風(fēng)險水平低的可忽略不計或僅作定性評估，風(fēng)險水平高的要在定性分析基礎(chǔ)上，進(jìn)行定量評估。

(3)頻率分析。即確定風(fēng)險可能發(fā)生的頻率，其方法主要有歷史數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析、故障樹分析與失效理論模型分析。歷史數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析是根據(jù)有關(guān)事故的歷史數(shù)據(jù)預(yù)測今后可能發(fā)生的頻率。因此要建立

風(fēng)險數(shù)據(jù)庫，既作為QRA的基礎(chǔ)，又作為風(fēng)險決策的依據(jù)。故障樹分析作為一種自上而下的邏輯分析法，把可能發(fā)生的事故或系統(tǒng)失效(頂事件)與基本部件的失效聯(lián)系起來，根據(jù)基本部件的失效概率計算出頂事件的發(fā)生概率。失效理論模型分析是在歷史數(shù)據(jù)與專家經(jīng)驗的基礎(chǔ)上，采用某種失效理論模型來計算風(fēng)險發(fā)生頻率。

(4)風(fēng)險測定估計。根據(jù)風(fēng)險特性及類型，運用一定的數(shù)學(xué)工具測定或估計風(fēng)險大小。常用方法主要有主觀估計法、客觀估計法、期望值法、數(shù)學(xué)模型法、隨機模擬法和馬爾可夫模型法等。

(5)后果分析。即分析特定風(fēng)險在某種環(huán)境作用下可能導(dǎo)致的各種事故后果及損失。其方法主要有情景分析與損失分析。情景分析通過事件樹模型分析特定風(fēng)險在環(huán)境作用下可能導(dǎo)致的各種事故后果。損失分析是分析特定后果對其它事物的影響及利益損失并歸結(jié)為某種風(fēng)險指標(biāo)。

(6)風(fēng)險標(biāo)準(zhǔn)及可接受性。風(fēng)險標(biāo)準(zhǔn)及可接受性應(yīng)遵循最低合理可行(ALARP)原則。ALARP原則是指任何系統(tǒng)都存在風(fēng)險，而且風(fēng)險水平越低，即風(fēng)險程度越小要進(jìn)一步減少風(fēng)險越困難，其成本會呈指數(shù)曲線上升。也就是說，風(fēng)險改進(jìn)措施投資的邊際效益遞減，最終趨于零，甚至為負(fù)值。因此，必須在風(fēng)險水平與成本間折衷考慮。如果電力企業(yè)定量風(fēng)險評估所得風(fēng)險水平在不可接受線之上，則該風(fēng)險被拒絕，如果風(fēng)險水平在可接受線之下，則該風(fēng)險可接受，無需采取風(fēng)險改進(jìn)措施；如風(fēng)險水平在不可接受線與可接受線之間，即落人ALARP區(qū)(可容忍區(qū))，這時要進(jìn)行風(fēng)險改進(jìn)措施投資成本風(fēng)險分析或風(fēng)險成本收益分析。

分析結(jié)果如果證明進(jìn)一步增加風(fēng)險改進(jìn)投資對電力企業(yè)的風(fēng)險水平減小貢獻(xiàn)不大，則該風(fēng)險是可接受的，即允許該風(fēng)險存在，以節(jié)省投資成本。ALARP原則的經(jīng)濟(jì)學(xué)解釋類似投入要素的邊際收益遞減規(guī)律一樣，風(fēng)險與風(fēng)險措施投入間的風(fēng)險曲線也呈邊際收益遞減規(guī)律。

3.3 電力企業(yè)QRA常用方法

根據(jù)電力企業(yè)QRA的工作內(nèi)容和實現(xiàn)要求，結(jié)合電力企業(yè)本身特點，電力企業(yè)QRA常用的方法主要有：安全檢查表即實施安全檢查的項目明細(xì)表；故障模式與影響分析技術(shù)和故障模式影響分析與致命度分析(FMEACA)技術(shù)；風(fēng)險與可操作性研究技術(shù)；事件樹分析技術(shù)；基于概率影響圖技術(shù)、人工智能、專家系統(tǒng)、可靠性工程技術(shù)期望值法、風(fēng)險主觀、客觀估計法、模糊評估法等。

第2篇：風(fēng)險評估方法論范文

1 風(fēng)險管理理論與方法    

近年來，靜態(tài)與動態(tài)相結(jié)合的風(fēng)險管理方法得到促進(jìn)和發(fā)展，李忠等}6]考慮多種風(fēng)險分析方法，把靜態(tài)風(fēng)險管理和動態(tài)風(fēng)險管理有效結(jié)合，提出更為全面、合理并貼近大斷面城市隧道工程實際的風(fēng)險界定、辨識、估計、評價和控制的靜動態(tài)風(fēng)險管理過程架構(gòu);周宗青等}7]針對隧道塌方風(fēng)險，利用模糊層次評價方法開展基于孕險環(huán)境的靜態(tài)風(fēng)險評估，汲取大氣降水、開挖支護(hù)措施及監(jiān)控量測等施工信息，進(jìn)行隧道施工過程中的動態(tài)風(fēng)險評估，基于動態(tài)評估結(jié)果提出了風(fēng)險動態(tài)規(guī)避方法;蘇潔等針對地鐵隧道穿越既有橋梁安全開展風(fēng)險評估及控制研究，建立包含工前檢測、工前評估、工中動態(tài)控制、工后評估及恢復(fù)等四個方面的既有橋梁安全風(fēng)險評估及控制體系，即識別可能存在的風(fēng)險，提出地鐵施工過程中既有橋梁施工中的控制指標(biāo)及控制標(biāo)準(zhǔn)，利用信息化手段實現(xiàn)既有橋梁在全過程中的安全性幾通過對施工結(jié)束后施工數(shù)據(jù)的分析，對既有橋梁結(jié)構(gòu)進(jìn)行必要性評估及恢復(fù)。上述文獻(xiàn)通過動態(tài)更新地質(zhì)、環(huán)境等評價指標(biāo)、增加施工監(jiān)控量測等施工信息實現(xiàn)動態(tài)風(fēng)險管理，但是對于施工行為的風(fēng)險評價方法涉及不多，需要開展進(jìn)一步的研究。    

定性評估方法中主觀因素影響太大，由于相關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)有限，定量評估方法發(fā)展基礎(chǔ)明顯不足，定性定量相結(jié)合的方法成為目前采用的主要風(fēng)險評估方法。杜修力等將網(wǎng)絡(luò)分析法應(yīng)用到地下工程風(fēng)險評估中，利用專家調(diào)查法對地下工程中出現(xiàn)的風(fēng)險因素進(jìn)行識別，運用MATLAB對各風(fēng)險因素的比較判斷矩陣及加權(quán)超矩陣進(jìn)行分析和運算;劉保國等通過建立集德爾菲法、模糊綜合評判和網(wǎng)絡(luò)分析法于一體的模糊網(wǎng)絡(luò)分析法，將其應(yīng)用于公路山嶺隧道施工風(fēng)險分析，在公路山嶺隧道施工全過程分析基礎(chǔ)上，建立公路山嶺隧道施工風(fēng)險評價指標(biāo)體系。汪濤等}川采用貝葉斯網(wǎng)絡(luò)方法建立風(fēng)險事件、風(fēng)險因素之間的關(guān)系模型，結(jié)合風(fēng)險貝葉斯網(wǎng)絡(luò)評估風(fēng)險事件的發(fā)生概率。

2 深長隧道施工風(fēng)險分析與評估    

近年大量的高風(fēng)險深長隧道工程正在或即將在地形地質(zhì)條件極端復(fù)雜的巖溶地區(qū)或西部山區(qū)修建，建設(shè)過程中極易遭遇突水突泥、巖爆等重大災(zāi)害，針對隧道突水、巖爆、大變形等單個風(fēng)險事件開展的研究日益增多。李術(shù)才、李利平等通過案例統(tǒng)計分析，遴選出突涌水的影響因子，分析了各影響因素與突涌水發(fā)生概率和發(fā)生次數(shù)之間的隸屬函數(shù)或表征關(guān)系，建立巖溶隧道突涌水風(fēng)險模糊層次評價模型。郝以慶、盧浩等利用概率理論對突水評價指標(biāo)值的不確定性進(jìn)行了表征，引入了屬性測度擾動區(qū)間，推導(dǎo)了單指標(biāo)屬性測度的計算公式以及多指標(biāo)綜合屬性測度矩陣的計算方法。董鑫、盧浩等提出基于嫡的風(fēng)險評估和決策模型，綜合考慮了危險性和不確定性因素;并針對隧道突水，基于斷裂力學(xué)理論，推導(dǎo)出了裂隙壓剪破壞與裂隙拉剪破壞的臨界水壓力值，分析了各影響因素對臨界水壓力的影響。吳世勇等通過微震實時監(jiān)測和數(shù)值分析等手段，開展TBM施工速度、導(dǎo)洞施工等TBM開挖方案對巖爆風(fēng)險的影響研究。肖亞勛，馮夏庭等在錦屏II水電站3#引水隧洞極強巖爆段實施了”先半導(dǎo)洞+TBM聯(lián)合掘進(jìn)”實驗，結(jié)合微震實時監(jiān)測信息對TBM半導(dǎo)洞掘進(jìn)的巖爆風(fēng)險開展了研究。溫森等針對洞室變形引起的雙護(hù)盾TBM施工事故開展風(fēng)險分析，根據(jù)后果等級結(jié)合發(fā)生的概率提出TBM施工變形風(fēng)險評價矩陣。    

深長隧道中地質(zhì)因素不確定性大，影響機理復(fù)雜，目前風(fēng)險評估主要側(cè)重于研究地質(zhì)、施工等因素與風(fēng)險事件的相關(guān)關(guān)系，建立初步的風(fēng)險評價模型，對于多種因素綜合影響風(fēng)險的機理和綜合評估模型，還需要進(jìn)一步的研究。

3 城市地下空間施工風(fēng)險分析與評估    

隨著我國地鐵、城市地下空間建設(shè)蓬勃發(fā)展，圍繞深基坑、盾構(gòu)隧道、過江隧道、地鐵穿越建筑物等工程施工開展了風(fēng)險分析。張馳針對基于模糊數(shù)學(xué)理論深基坑施工對周邊環(huán)境影響開展風(fēng)險分析與評估，提出了風(fēng)險損失評價指標(biāo)、風(fēng)險等級劃分以及風(fēng)險損失計算公式。鄭剛等開展盾構(gòu)機掘進(jìn)參數(shù)對地表沉降影響敏感度的風(fēng)險分析，分析盾構(gòu)掘進(jìn)參數(shù)與掘進(jìn)速度的關(guān)系，分析對周圍地層沉降的影響規(guī)律，以盾構(gòu)掘進(jìn)過程中的關(guān)鍵掘進(jìn)參數(shù)為底事件建立風(fēng)險故障樹并進(jìn)行定量的風(fēng)險評估。吳世明對泥水盾構(gòu)穿越堤防的風(fēng)險源進(jìn)行系統(tǒng)分析，闡述風(fēng)險產(chǎn)生的原因、造成的危害及規(guī)避和處理措施，并結(jié)合杭州慶春路過江隧道泥水盾構(gòu)穿越錢塘江南岸大堤的工程實例，驗證所述風(fēng)險控制措施的合理性及可行性。王浩開展淺埋大跨隧道下穿建筑物群的施工期安全風(fēng)險管理，采用數(shù)值模擬方法，對施工開挖、支護(hù)進(jìn)行精細(xì)化模擬，得出關(guān)鍵施工步序的變形量幾結(jié)合類似工程經(jīng)驗和規(guī)范，制定安全監(jiān)測的控制標(biāo)準(zhǔn)，以指導(dǎo)監(jiān)測和施工。石鈕鋒針對超淺覆大斷面暗挖隧道下穿富水河道施工開展風(fēng)險分析及控制研究，在對可能采用的預(yù)加固手段及開挖方案進(jìn)行初步比選后，采用三維數(shù)值模擬手段進(jìn)一步量化比選。張永剛等針對渤海灣海底隧道工程開展施工風(fēng)險評估與控制分析，考慮超前地質(zhì)預(yù)報風(fēng)險、施工工序風(fēng)險、支護(hù)施工風(fēng)險、防排水風(fēng)險、超欠挖風(fēng)險、海域段隧道施工風(fēng)險、施工對環(huán)境影響、洞內(nèi)環(huán)境對人員健康及施工影響8種類型。    

相比深長隧道，城市地鐵、地下空間地質(zhì)環(huán)境信息更加完備，目前研究主要側(cè)重于施工因素對于風(fēng)險事件的影響，為施工動態(tài)風(fēng)險評估和控制提供了依據(jù)。

4 鹽巖地下儲備庫施工風(fēng)險分析與評估    

隨著我國對能源儲存庫的需求增大，鹽巖地下儲備庫風(fēng)險分析也逐漸展開。井文君，楊春和}29-31 ]基于國外鹽巖地下油氣儲備庫曾發(fā)生過的重大事故的統(tǒng)計資料，采用風(fēng)險矩陣法、故障樹、專家調(diào)查法對鹽巖儲備庫在建設(shè)和運營過程中的存在的重大風(fēng)險進(jìn)行了評價，并利用可靠度分析法計算各參數(shù)為正態(tài)隨機分布時腔體收縮各級風(fēng)險的發(fā)生概率，分析地應(yīng)力與腔體內(nèi)壓差值與各級風(fēng)險發(fā)生概率之間的變化規(guī)律。張寧建立地表沉降、鹽巖片幫風(fēng)險功能函數(shù)表達(dá)式，最后采用基于隨機變量的蒙特卡洛方法、可靠度理論計算獲得鹽腔體積收縮引起的地表沉降風(fēng)險、儲氣庫片幫風(fēng)險失效概率。在力學(xué)機理分析和計算的基礎(chǔ)上建立風(fēng)險功能函數(shù)，進(jìn)而利用可靠度理論可實現(xiàn)定量風(fēng)險評價，然而風(fēng)險評價指標(biāo)概率分布的確定比較困難，需要相關(guān)的數(shù)據(jù)統(tǒng)計樣本的支撐。

第3篇：風(fēng)險評估方法論范文

[關(guān)鍵字]地質(zhì)災(zāi)害 地理信息系統(tǒng)

[中圖分類號] P694 [文獻(xiàn)碼] B [文章編號] 1000-405X（2013）-2-276-2

1 地質(zhì)災(zāi)害風(fēng)險評估研究的意義

①地質(zhì)災(zāi)害風(fēng)險評估是制定防災(zāi)救災(zāi)和具體安排防災(zāi)減災(zāi)措施的基礎(chǔ)，是政府有關(guān)部門組織安排災(zāi)后救援和分派救援物資的依據(jù)；②我國地域遼闊，自然災(zāi)害種類繁多，進(jìn)行地質(zhì)災(zāi)害風(fēng)險評估對國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展布局的調(diào)整具有參考價值，促進(jìn)國民經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展；③研究建立一套科學(xué)的災(zāi)害評估指標(biāo)體系、標(biāo)準(zhǔn)和模式，有利于防災(zāi)減災(zāi)和災(zāi)后重建的科學(xué)化，給政府和各級救災(zāi)部門、災(zāi)后恢復(fù)重建工作的正確決策和規(guī)劃提供科技支持，有利于政府和人民正確認(rèn)識災(zāi)害、了解災(zāi)情、提高災(zāi)害意識，從而推動社會減災(zāi)事業(yè)的發(fā)展，構(gòu)建和諧社會。

2 方法和技術(shù)路線

2.1 地質(zhì)災(zāi)害風(fēng)險評估理論體系研究

本研究首先搜集國內(nèi)外相關(guān)文獻(xiàn)，進(jìn)行歸納、整理、閱讀和總結(jié)，分析地質(zhì)災(zāi)害風(fēng)險的國內(nèi)外研究進(jìn)展，分析地質(zhì)災(zāi)害風(fēng)險研究的發(fā)展趨勢與不足；探討基于GIS技術(shù)的地質(zhì)災(zāi)害風(fēng)險評估理論與方法；重點研究地質(zhì)災(zāi)害風(fēng)險評估理論體系，從災(zāi)害評估體系的建立、量化，危險性評估建模、易損性分析，到風(fēng)險評估建模方法，為本次研究提供理論依據(jù)。

2.2 地質(zhì)災(zāi)害風(fēng)險評估系統(tǒng)的研發(fā)

基于地質(zhì)災(zāi)害風(fēng)險評估理論，建立以C#語言和基于AicEngine為開發(fā)平臺的地質(zhì)災(zāi)害風(fēng)險評估示范系統(tǒng)，開發(fā)利用RS技術(shù)獲取地質(zhì)災(zāi)害風(fēng)險評估所需數(shù)據(jù)、基于GIS技術(shù)獲取和管理數(shù)據(jù)的模塊，從地質(zhì)災(zāi)害風(fēng)險評估與制圖的流程出發(fā)，進(jìn)行空間數(shù)據(jù)處理、災(zāi)區(qū)孕災(zāi)環(huán)境專題信息提取、地質(zhì)災(zāi)害時空分布專題信息提取和風(fēng)險評估建模的模塊開發(fā)，構(gòu)建以多源數(shù)據(jù)為核心的災(zāi)害風(fēng)險快速評估應(yīng)用示范系統(tǒng)。

2.3 示范應(yīng)用研究

以"4.14"，玉樹地震為例，對其誘發(fā)的地質(zhì)災(zāi)害進(jìn)行災(zāi)害風(fēng)險評估示范研究，主要包括：

（1）資料收集、整理與分析，研究的資料包括：地震災(zāi)區(qū)的遙感數(shù)據(jù) （TM/ETM+、SPOT、IKONOS、P6，航空影像數(shù)據(jù)）， SRTMDEM數(shù)據(jù)，1：25萬水系數(shù)據(jù)，《中華人民共和國地貌圖集（1：100萬）》的地貌數(shù)據(jù)，《中國地質(zhì)圖1：200萬》的地質(zhì)數(shù)據(jù)，土地利用數(shù)據(jù)，降雨數(shù)據(jù)以及基礎(chǔ)地理數(shù)據(jù)等。

（2）危險性評估指標(biāo)提取與量化。包括災(zāi)區(qū)環(huán)境地質(zhì)條件分析，評估指標(biāo)體系的建立、提取與量化。評估時，綜合考慮災(zāi)區(qū)地震、地質(zhì)災(zāi)害的發(fā)生過程、發(fā)育環(huán)境等因子，建立玉樹震區(qū)地質(zhì)災(zāi)害危險性評估模型、評估指標(biāo)體系等。

（3）風(fēng)險評估。地質(zhì)災(zāi)害風(fēng)險（Risk）可以表達(dá)為危險性（Hazard）和易損性（Vulnerability）乘積。因此，風(fēng)險評估分三步進(jìn)行，首先是危險性評價，確定可能發(fā)生災(zāi)害的概率，其次是易損性分析，進(jìn)行承災(zāi)體的識別與易損性評估，最后進(jìn)行風(fēng)險評估。

3 地理信息系統(tǒng)分析

地理信息系統(tǒng)（簡稱 GIS）和計算機技術(shù)的發(fā)展無疑為地質(zhì)災(zāi)害區(qū)劃研究提供了很好的平臺和技術(shù)支撐。由澳大利亞專家在Caims地區(qū)利用GIS技術(shù)對滑坡風(fēng)險進(jìn)行評估，把斜坡地質(zhì)災(zāi)害的危險性、易損性、風(fēng)險評價作為一體進(jìn)行風(fēng)險區(qū)劃研究，并討論了滑坡的危險性、易損性和風(fēng)險性三個定量指標(biāo)的確定方法，得出風(fēng)險等于危險性、易損性和受災(zāi)對象的乘積。這一成果代表了滑坡災(zāi)害及風(fēng)險區(qū)劃制圖技術(shù)應(yīng)用的國際最新水平和發(fā)展方向。自80年代以來，GIS技術(shù)在區(qū)域地質(zhì)災(zāi)害評估預(yù)測研究中得到廣泛的應(yīng)用，基本形成了基于GIS技術(shù)和"多因素綜合預(yù)測法"進(jìn)行滑坡危險性分區(qū)的研究理念，在方法論上，經(jīng)歷了從定性到定量模型，再發(fā)展到非線性學(xué)科相結(jié)合的過程，提出了各種針對不同地質(zhì)災(zāi)害研究的數(shù)學(xué)模型，諸如：多元回歸法、模糊綜合評判法、神經(jīng)網(wǎng)路、支持向量機等方法對滑坡產(chǎn)生的危險性進(jìn)行了有益的研究。

基于GIS技術(shù)進(jìn)行的地質(zhì)災(zāi)害區(qū)劃研究與地質(zhì)災(zāi)害的研究是分不開的。國外對地質(zhì)災(zāi)害區(qū)劃的研究始于上世紀(jì)中期，如：60年代末，美國專家在加里福利亞州，利用"滑坡敏感性預(yù)測方法"對該行政區(qū)的斜坡進(jìn)行危險性分區(qū)研究（殷坤龍等，2000）。

我國將GIS應(yīng)用到地質(zhì)災(zāi)害評價的工作起步較晚，直到20世紀(jì)90年代中后期，隨著高等院校與科研院所將GIS技術(shù)全面引入滑坡區(qū)域評價〔沈芳等， 1999；許強等，2000；黃潤秋等，2001），使得GIS技術(shù)在地質(zhì)災(zāi)害區(qū)劃研究方面得到推廣應(yīng)用。以GIS軟件為技術(shù)平臺，運用統(tǒng)計分析法、信息量法、因子疊加法、層次分析法、模糊評判法、主成分分析法和神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)法等數(shù)學(xué)方法進(jìn)行地質(zhì)災(zāi)害的危險性、易損性和風(fēng)險評價已成為地質(zhì)災(zāi)害區(qū)劃領(lǐng)域研究的發(fā)展方向之一。在基于Gls的地質(zhì)災(zāi)害區(qū)劃研究中，選取一定的指標(biāo)，如災(zāi)害密度、災(zāi)害強度等進(jìn)行地質(zhì)災(zāi)害區(qū)劃研究，或選取地質(zhì)災(zāi)害相關(guān)的基礎(chǔ)條件，運用灰色關(guān)聯(lián)分析方法確定各因素的權(quán)重值、層次分析法、專家評判結(jié)合GIS的空間疊置分析技術(shù)，即逆行地質(zhì)災(zāi)害危險性綜合評估，建立地質(zhì)災(zāi)害危險性綜合評價指標(biāo)體系，進(jìn)行地質(zhì)災(zāi)害危險性評估（朱照宇，2001；張春山等，2003；王軼等，2004）。

第4篇：風(fēng)險評估方法論范文

摘 要 隨著現(xiàn)代公司管理體制的深化，地市級供電企業(yè)從以安全生產(chǎn)風(fēng)險管理為核心的風(fēng)險管理體系，逐步向全面風(fēng)險管理體系轉(zhuǎn)變。佛山供電局在實踐全面風(fēng)險管理體系過程中，對風(fēng)險評估的實踐落地不斷進(jìn)行探索，形成了一套切實可行且卓有成效的風(fēng)險評估方法，為地市級供電企業(yè)開展風(fēng)險評估工作提供了有效的執(zhí)行方法和管理經(jīng)驗。

關(guān)鍵詞 全面風(fēng)險管理 地市級供電企業(yè) 風(fēng)險評估

佛山供電局于2013年著手開展對地市級供電企業(yè)建設(shè)全面風(fēng)險管理體系可行性的研究、論證和分析，并于2014年由企業(yè)管理部牽頭正式啟動局體系建設(shè)與應(yīng)用工作。佛山供電局的全面風(fēng)險管理體系旨在為局的經(jīng)營與生產(chǎn)管理目標(biāo)實現(xiàn)提供持續(xù)、可靠的保障，也致力于為南方電網(wǎng)其他地市級供電企業(yè)開展全面風(fēng)險管理工作創(chuàng)建一套能夠推廣復(fù)制的典型管理范本。在這套范本中，最具有實踐探索意義的就是其中的風(fēng)險評估體系和方法，該評估體系將全面風(fēng)險管理中許多停留在理論層面方法論轉(zhuǎn)變?yōu)榱丝刹僮鞯墓ぷ鲀?nèi)容。2015年，為進(jìn)一步保障風(fēng)險管控實效，加強風(fēng)險管理與業(yè)務(wù)流程管理的深度融合，佛山局開展將風(fēng)險點嵌入業(yè)務(wù)流程的實踐，進(jìn)一步積累了管理經(jīng)驗。

一、背景

2014年年初，佛山供電局結(jié)合南方電網(wǎng)公司一體化作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)的進(jìn)程和戰(zhàn)略性風(fēng)險管控的需求，正式啟動了全面風(fēng)險管理體系建設(shè)的工作，編制《佛山供電局全面風(fēng)險管理領(lǐng)域深化創(chuàng)先工作實施方案》，明確全面風(fēng)險管理體系建設(shè)的實施規(guī)劃。

在充分承接南方電網(wǎng)公司重點風(fēng)險領(lǐng)域、體系要素的全面風(fēng)險管理體系思路基礎(chǔ)上，佛山供電局圍繞“打造地市局層面全面風(fēng)險管理先進(jìn)工作示范”的建設(shè)目標(biāo)，結(jié)合南方電網(wǎng)公司一體化作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)工作思路，將“風(fēng)險集中、風(fēng)險分層、風(fēng)險分類”三原則落實到具體的體系框架設(shè)計中，形成具有地市局特點的體系框架。

在管控框架上，佛山供電局的全面風(fēng)險管理體系涵蓋所有領(lǐng)域、不同層面存在的風(fēng)險；安全生產(chǎn)風(fēng)險管理體系是全面風(fēng)險管理體系的重要組成部分。在管控載體上，佛山供電局將不同領(lǐng)域的風(fēng)險，按照顆粒度的不同，切分為管理層面和作業(yè)層面。其中，管理層面的風(fēng)險以“業(yè)務(wù)指導(dǎo)書”為主要風(fēng)險管控載體，作業(yè)層面的風(fēng)險以“作業(yè)指導(dǎo)書”為主要風(fēng)險管控載體。

二、搭建科學(xué)的全面風(fēng)險評估體系

（一）優(yōu)化風(fēng)險分類框架，統(tǒng)一風(fēng)險識別和評價的層級與對象

風(fēng)險分類框架是開展風(fēng)險評估工作的基礎(chǔ)和核心工作。佛山供電局在南方電網(wǎng)公司劃分的7類一級風(fēng)險、48類二級風(fēng)險和136類三級風(fēng)險的基礎(chǔ)上，根據(jù)地市局的管理特點及實際情況，對地市局沒有的業(yè)務(wù)進(jìn)行剔除，同時為了避免與作業(yè)層面的風(fēng)險重復(fù)，將風(fēng)險框架主要設(shè)定于管理層面的風(fēng)險，另外，在三級風(fēng)險的命名中，統(tǒng)一優(yōu)化為動因?qū)虻拿瓌t。最終形成7類一級風(fēng)險、38類二級風(fēng)險和135類三級風(fēng)險的風(fēng)險分類框架。

（二）建立風(fēng)險評分與統(tǒng)計模型，設(shè)計多維度的評價標(biāo)準(zhǔn)

風(fēng)險評價是風(fēng)險管理的重要步驟，需要在風(fēng)險識別的基礎(chǔ)上，把損失發(fā)生概率、損失影響程度等因素綜合考慮，對風(fēng)險的狀況進(jìn)行綜合評價，為風(fēng)險應(yīng)對做好準(zhǔn)備。為了讓全體人員在進(jìn)行風(fēng)險評價時有統(tǒng)一的評價標(biāo)準(zhǔn)，佛山局借鑒安風(fēng)體系風(fēng)險評估的經(jīng)驗，在承接南方電網(wǎng)公司兩個風(fēng)險評價維度的基礎(chǔ)上，將風(fēng)險的屬性劃分為發(fā)生可能性和影響程度，其中影響程度又細(xì)分為五個子維度。同時結(jié)合佛山供電局實際，調(diào)整了風(fēng)險評分等級，降低了風(fēng)險在局層面的可接受水平。

風(fēng)險評價準(zhǔn)確性受制于多方面因素，其中重要一點是風(fēng)險評價人員需綜合考慮風(fēng)險因素，對風(fēng)險事件進(jìn)行綜合評價。這就表明風(fēng)險評價人員自身的專業(yè)素質(zhì)水平及對各類風(fēng)險的反應(yīng)不同，會造成評價結(jié)果的差異較大。為了盡量避免評價人員的主觀性成分影響評價結(jié)果。佛山供電局通過兩項措施來降低影響。首先是在評價的過程中，業(yè)務(wù)部門對所需評價的風(fēng)險事件按照承擔(dān)主要責(zé)任和輔助責(zé)任兩類進(jìn)行打分，承擔(dān)主要責(zé)任和輔助責(zé)任的分值在計算總分時賦予不同的權(quán)重。其次，對風(fēng)險評價的個體，按照不同職位授予不同的權(quán)重，最終通過風(fēng)險評價模型得出風(fēng)險評價結(jié)果。

其次是邀請第三方進(jìn)行獨立評價，即由專業(yè)咨詢機構(gòu)在電網(wǎng)領(lǐng)域的專家對佛山供電局的風(fēng)險進(jìn)行評分，并將專家評分結(jié)果作為參考值，通過研討會形式與各風(fēng)險的主導(dǎo)部門逐一確認(rèn)和調(diào)整。在首次開展風(fēng)險評估過程中，企業(yè)往往會因為認(rèn)識不足、心理抵觸、溝通不夠等原因，造成風(fēng)險評估數(shù)據(jù)的質(zhì)量問題。為了避免以上情況的發(fā)生，佛山供電局以質(zhì)量換取效率，采用三種方式結(jié)合的辦法確定風(fēng)險評分。

三、風(fēng)險評估體系在佛山供電局的實踐探索

（一）風(fēng)險與流程深度融合，徑直切入流程梳理風(fēng)險點

風(fēng)險評估的最終目的是為了有效識別風(fēng)險并對風(fēng)險進(jìn)行管控，風(fēng)險管控措施的有效落地才能體現(xiàn)風(fēng)險管理的意義。佛山供電局在搭建風(fēng)險管理體系時，已經(jīng)明確了管理層面的風(fēng)險以“業(yè)務(wù)指導(dǎo)書”為主要風(fēng)險管控載體，故風(fēng)險管理與業(yè)務(wù)管理融合，就必須切入到流程里面進(jìn)行管理。

2014年，在進(jìn)行風(fēng)險識別時，采用的更多的經(jīng)驗識別法，即識別人員從自身專業(yè)角度，利用頭腦風(fēng)暴等方法進(jìn)行識別，識別得到的風(fēng)險數(shù)據(jù)庫，包含從宏觀和微觀角度進(jìn)行識別的風(fēng)險事件。2015年，為將識別到風(fēng)險科學(xué)的嵌入到日常的業(yè)務(wù)流程管控中，通過兩項舉措進(jìn)一步加強風(fēng)險與流程的深度融合。首先是優(yōu)化風(fēng)險識別方法，開展基于流程節(jié)點的風(fēng)險識別工作。即在已梳理出的業(yè)務(wù)流程節(jié)點基礎(chǔ)上，進(jìn)行風(fēng)險辨識。其次，在風(fēng)險識別的同時，將所識別的風(fēng)險與流程節(jié)點實現(xiàn)匹配，最終通過業(yè)務(wù)指導(dǎo)書實現(xiàn)風(fēng)險管控措施落地到業(yè)務(wù)流程節(jié)點，落地到關(guān)鍵業(yè)務(wù)、關(guān)鍵流程、關(guān)鍵環(huán)節(jié)和關(guān)鍵崗位中。

（二）全體動員參與風(fēng)險識別，保障風(fēng)險數(shù)據(jù)庫的全面性

風(fēng)險識別是風(fēng)險管理的第一步，是指收集有關(guān)風(fēng)險因素、風(fēng)險事故、風(fēng)險損失等方面的信息，發(fā)現(xiàn)導(dǎo)致風(fēng)險損失的源頭，有針對性的制定管控措施。由于風(fēng)險識別是一項復(fù)雜的系統(tǒng)工程，如何保證風(fēng)險數(shù)據(jù)庫的全面性，必須制定對應(yīng)的措施。佛山局通過領(lǐng)導(dǎo)掛帥、全員參與、廣泛識別三個步驟開展風(fēng)險的梳理，邀請了各職能部門、物流服務(wù)中心、信息中心和試驗研究所等單位的全體人員參與到識別的過程。同時在識別表中，根據(jù)三級風(fēng)險分類，劃分三級風(fēng)險的主輔導(dǎo)責(zé)任，要求各業(yè)務(wù)部門既識別本單位承擔(dān)主導(dǎo)責(zé)任的風(fēng)險事件，也要識別本單位承擔(dān)輔導(dǎo)責(zé)任的風(fēng)險事件，最終在對風(fēng)險事件進(jìn)行匯總和規(guī)范化處理后，形成了2014年的初始風(fēng)險數(shù)據(jù)庫。由于企業(yè)的外部環(huán)境和內(nèi)部條件都在不斷的變化，企業(yè)面臨的風(fēng)險因素也隨之改變，因此佛山局在2015年進(jìn)行新一輪的風(fēng)險識別，保障風(fēng)險數(shù)據(jù)庫的實效性。

（三）設(shè)計全面風(fēng)險評估工具，大幅提升風(fēng)險評估效率

全面風(fēng)險評估是一項系統(tǒng)復(fù)雜的過程，通過兩年的風(fēng)險管理實踐，深刻體會到風(fēng)險評估效率和評估質(zhì)量對風(fēng)險管理的重要性。為提升風(fēng)險評估效率，佛山供電局設(shè)計并開發(fā)了風(fēng)險評估工具，減少了業(yè)務(wù)部門風(fēng)險管理人員在風(fēng)險評估過程中的匯總、計算等等耗時耗力的工作，大幅提升了風(fēng)險評估的效率和質(zhì)量。該風(fēng)險評估工具的功能主要包括系統(tǒng)管理、風(fēng)險分類、風(fēng)險識別、風(fēng)險評價、風(fēng)險應(yīng)對、統(tǒng)計分析等功能，通過信息化工具，對各業(yè)務(wù)部門新增風(fēng)險，風(fēng)險評價，風(fēng)險匹配流程提供了便捷。同時可以自動繪制風(fēng)險重要性等級，展示風(fēng)險事件數(shù)量分布等，便于各業(yè)務(wù)部門查詢自身的風(fēng)險、編制風(fēng)險報告。

（四）繪制關(guān)鍵風(fēng)險坐標(biāo)圖，形成風(fēng)險性重要等級

風(fēng)險評價的目的是為了得到風(fēng)險重要性等級，為有針對性的管控風(fēng)險做好準(zhǔn)備，那么如何有效展示風(fēng)險評價的結(jié)果呢。佛山供電局采用風(fēng)險坐標(biāo)圖的方式，通過可靠性和影響程度兩個維度對預(yù)測到的風(fēng)險進(jìn)行排序和統(tǒng)計，展示業(yè)務(wù)風(fēng)險狀況。風(fēng)險評價結(jié)果的統(tǒng)計和展示主要有兩個目的，首先是依據(jù)風(fēng)險評價形成的風(fēng)險事件等級排序和三級風(fēng)險的等級排序，將關(guān)鍵風(fēng)險事件作為下一階段風(fēng)險應(yīng)對策略的制定范圍，重大三級風(fēng)險作為專項風(fēng)險治理的對象。其次根據(jù)各風(fēng)險事件的評分，往上統(tǒng)計三級風(fēng)險的發(fā)生可能性和影響程度評分，形成三級風(fēng)險的重要性排序，最終形成風(fēng)險坐標(biāo)圖。風(fēng)險坐標(biāo)圖不僅反應(yīng)佛山供電局風(fēng)險的重要性分布，也用于反映佛山供電局的風(fēng)險偏好。為各部門和單位領(lǐng)導(dǎo)呈現(xiàn)全局的風(fēng)險分布和風(fēng)險大小視圖，彌補管理層面風(fēng)險監(jiān)測的不足。

（五）編制全面風(fēng)險工作手冊，形成規(guī)范化工作機制

為適應(yīng)未來的全面風(fēng)險管理工作，統(tǒng)一開展風(fēng)險管理工作的基本規(guī)范，佛山供電局編制了《全面風(fēng)險管理工作手冊》。工作手冊分為五個章節(jié)，包括總體目標(biāo)、工作框架、組織職責(zé)、工作指引和附錄。其中，總體目標(biāo)章節(jié)明確了局開展全面風(fēng)險管理過程中涉及的基本概念和工作目標(biāo)；工作框架明確了局全面風(fēng)險管理工作的體系框架以及流程要素；組織職責(zé)明確了局全面風(fēng)險管理工作的組織職責(zé)分工和風(fēng)險管理三道防線的劃分；工作指引明確了局開展全面風(fēng)險管理過程所需的組織分工、工作流程和工具表單；附錄明確了局開展全面風(fēng)險管理工作所涉及的分類、分工與評價準(zhǔn)則。通過工作手冊的編制，為后續(xù)開展全面風(fēng)險管理工作提供了理論支持和機制保障。

四、結(jié)語

佛山供電局從管控界面、風(fēng)險顆粒度、風(fēng)險分類原則、風(fēng)險評估技術(shù)、風(fēng)險管控載體等不同維度，對地市級供電企業(yè)開展全面風(fēng)險管理體系建設(shè)進(jìn)行了深入、有效的研究、論證和實踐，典型示范的基本框架和潛在作用已經(jīng)基本形成。同時在風(fēng)險管理的關(guān)鍵環(huán)節(jié)風(fēng)險評估實踐中，不斷積累經(jīng)驗，優(yōu)化風(fēng)險評估體系和方法，從頂層設(shè)計出發(fā)，進(jìn)一步完善全面風(fēng)險管理體系，形成規(guī)范性機制，保障全面風(fēng)險管理的順利推進(jìn)。地市局供電企業(yè)管理人員需提高對全面風(fēng)險管理的認(rèn)識，從戰(zhàn)略高度樹立全面風(fēng)險管理意識，保障體系推進(jìn)過程中的人力、物力資源。同時在實施過程中，要敢于突破，積極思考，勇于創(chuàng)新，進(jìn)一步發(fā)揮全面風(fēng)險管理在地市供電企業(yè)的價值。

參考文獻(xiàn)：

第5篇：風(fēng)險評估方法論范文

關(guān)鍵詞：商業(yè)銀行；信用風(fēng)險模型；貸款風(fēng)險度；改進(jìn)路徑

中圖分類號：N830，33 文獻(xiàn)標(biāo)識碼：A 文章編號：1002-2848-2007(03)-0065-06

一、問題的提出

現(xiàn)代商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理已由傳統(tǒng)的信用風(fēng)險識別和違約評估發(fā)展到現(xiàn)代信用風(fēng)險模型化階段，由國際活躍的銀行和金融機構(gòu)創(chuàng)建和廣泛應(yīng)用并被巴賽爾銀行業(yè)監(jiān)管委員會(下稱委員會)建議使用的現(xiàn)代信用風(fēng)險模型主要有JP.Morgan(1997)的Credit Metrics、KMV(1993)的EDF(credit moni-tor)、CSFP(1997)的Credit Risk、Mckinsey(1998)的Credit PortfolioView等模型。2004年6月公布的巴塞爾新資本協(xié)議(下稱新協(xié)議)所推出的信用風(fēng)險內(nèi)部評級法(IRB)也是基于上述模型的適用性考慮后的折中產(chǎn)物。

國外對現(xiàn)代信用風(fēng)險模型的有效性驗證研究結(jié)果顯示，上述模型均是有效的信用風(fēng)險量化技術(shù)，并且在對不同的信用資產(chǎn)風(fēng)險度量中具有自己獨特的優(yōu)勢。委員會于2004年6月推出新協(xié)議提倡使用IRB管理信用風(fēng)險，并推薦使用上述模型進(jìn)行內(nèi)部評級，可見現(xiàn)代信用風(fēng)險模型已經(jīng)在國外得到了廣泛的認(rèn)可和使用。

目前，我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理水平離新協(xié)議的要求還有相當(dāng)大的差距，仍停留在傳統(tǒng)的貸款風(fēng)險度衡量階段，但銀監(jiān)會表示，我國商業(yè)銀行應(yīng)積極過渡到以IRB為代表的現(xiàn)代信用風(fēng)險模型管理階段。國內(nèi)理論界和銀行業(yè)已對IRB和現(xiàn)代信用風(fēng)險模型進(jìn)行了理論研究，并探討了在我國的適用性和模型選擇，但存在的主要缺陷是沒能遵循“路徑依賴”的原則，忽視了在我國商業(yè)銀行現(xiàn)有信用風(fēng)險管理模型的基礎(chǔ)上的改進(jìn)路徑選擇，從而提高了改進(jìn)成本。本文將彌補既有研究的這一缺陷，在細(xì)致考察我國商業(yè)銀行現(xiàn)有的信用風(fēng)險管理模型的貸款風(fēng)險度方法存在的不足和缺陷的基礎(chǔ)上，將其與現(xiàn)代信用風(fēng)險管理模型進(jìn)行比較分析，從而尋找改進(jìn)和構(gòu)建我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理模型的路徑選擇。

二、我國商業(yè)銀行信用

風(fēng)險管理模型：貸款風(fēng)險度方法

多年來，我國商業(yè)銀行的信用風(fēng)險管理方法主要以定性分析與經(jīng)驗分析為主，定量分析和各種財務(wù)工具的運用處于次要位置。目前這種局面己經(jīng)有了改進(jìn)，我國商業(yè)銀行初步建立起由客戶信用評級法和貸款風(fēng)險分類法所構(gòu)成的兩維評級體系為基礎(chǔ)的貸款風(fēng)險度方法。

(一)貸款風(fēng)險度方法框架

目前，我國商業(yè)銀行的信用風(fēng)險評估管理主要采用貸款風(fēng)險度方法。所謂貸款風(fēng)險是指發(fā)生貸款本息損失的不確定性，其主要影響因素有：貸款對象、貸款方式、貸款期限和貸款形態(tài)。在實踐中，即將交易對手企業(yè)客戶劃分為不同的信用等級，確定相應(yīng)的風(fēng)險權(quán)數(shù)，即企業(yè)客戶信用等級風(fēng)險系數(shù)T；再給出貸款方式的風(fēng)險權(quán)數(shù)，得到貸款方式風(fēng)險系數(shù)S。于是，單筆貸款風(fēng)險度X可表示為：

貸款風(fēng)險度X＝T×S

由上式，貸款風(fēng)險度的本質(zhì)是取值在0-1之間用概率表示的貸款風(fēng)險程度。上式表明，X是貸款風(fēng)險的量化指標(biāo)，X越大，表明此項貸款面臨的風(fēng)險越大。實際工作中往往通過統(tǒng)計結(jié)果來確定貸款最佳風(fēng)險度X(一般為0.4)和臨界風(fēng)險度X(一般為0.6)。X以下的貸款質(zhì)量處于良好狀態(tài)，超過X就視為高風(fēng)險區(qū)。

貸款發(fā)放后就參與了企業(yè)生產(chǎn)資金的周轉(zhuǎn)過程，也就具備了增值或虧損的可能性。人民銀行的《貸款通則》規(guī)定：銀行已發(fā)放的貸款資產(chǎn)可劃分為：正常、關(guān)注、次級、可疑和損失五類，據(jù)此可確定不同貸款形態(tài)的風(fēng)險系數(shù)P；再考慮不同期限貸款面臨不同的風(fēng)險損失，可確定貸款期限風(fēng)險轉(zhuǎn)換系數(shù)p，于是，在最終貸款審查和評估時，有：

貸款資產(chǎn)風(fēng)險度L＝單筆貸款風(fēng)險度×貸款形態(tài)風(fēng)險系數(shù)×貸款期限風(fēng)險轉(zhuǎn)換系數(shù)

＝X×P×Q＝T×S×P×Q

單項貸款風(fēng)險權(quán)重資產(chǎn)=單項貸款金額×該筆貸款資產(chǎn)風(fēng)險度，即：

RWA＝A×L＝A×T×S×P×Q

全部貸款資產(chǎn)風(fēng)險度＝∑貸款風(fēng)險權(quán)重資產(chǎn)/∑貸款余額，即：

(二)我國銀行業(yè)貸款風(fēng)險度方法的總體判斷分析

通過與國際銀行業(yè)采用的現(xiàn)代信用風(fēng)險管理模型和新協(xié)議的1RB法比較，可得出以下判斷：

1、貸款風(fēng)險度方法實際上低估了信用風(fēng)險

貸款風(fēng)險度的計算公式是根據(jù)概率論中全概率法則建立的，該法則的假設(shè)前提是各因素都應(yīng)是獨立無關(guān)的；然而，貸款風(fēng)險度L的影響因素T,S、P均是與企業(yè)相關(guān)的內(nèi)部因素，三者的含義和評估標(biāo)準(zhǔn)有重復(fù)的地方。所以貸款風(fēng)險度方法并不符合嚴(yán)格的條件概率定義，在實際應(yīng)用中低估了信用風(fēng)險。因此，可以將S和P納入，評價中去，將信用等級風(fēng)險系數(shù)定義成嚴(yán)格意義下的條件違約概率。

2、評估方法簡單化，主觀性較強

貸款風(fēng)險度方法以信用評級為基礎(chǔ)。目前，我國商業(yè)銀行的內(nèi)部信用評級普遍采用“打分法”，這種方法的最大弊端是評級的基礎(chǔ)是過去的財務(wù)數(shù)據(jù)，與風(fēng)險預(yù)測的關(guān)聯(lián)度不大。客戶信用等級風(fēng)險系數(shù)和貸款方式風(fēng)險系數(shù)指標(biāo)和權(quán)重的確定缺乏客觀依據(jù)，難以反映評級對象未來的真實償債能力。因此貸款風(fēng)險度方法實際上是建立在主觀因素過強的信用評級基礎(chǔ)上的經(jīng)驗公式，無嚴(yán)格的理論基礎(chǔ)和證明，很難有說服力。

3、無嚴(yán)格的理論基礎(chǔ)，其科學(xué)性和準(zhǔn)確性沒有很強的說服力

可見，貸款風(fēng)險度方法只是一個近似的加權(quán)平均，并不嚴(yán)格符合概率論的意義，從而，貸款風(fēng)險度的計算公式所依據(jù)原理的科學(xué)性值得懷疑，其評估的準(zhǔn)確性不能高。而國際高級信用風(fēng)險模型則大都使用了聯(lián)合概率分布和概率母函數(shù)的辦法解決單個債務(wù)人的違約與銀行整體客戶違約的概率關(guān)系問題，以嚴(yán)格的理論為基礎(chǔ)，其準(zhǔn)確程度明顯高于貸款風(fēng)險度方法，并且可以推導(dǎo)包括多項貸款或其他銀行業(yè)務(wù)的資產(chǎn)組合聯(lián)合違約概率分布及損失分布，便于商業(yè)銀行進(jìn)行組合多樣化管理。因而，我國在信用風(fēng)險的評估方法中應(yīng)引入嚴(yán)格的理論推導(dǎo)，以嚴(yán)格的理論為指導(dǎo)才能夠保證信用風(fēng)險度量及管理的準(zhǔn)確性和有效性。

4、缺乏貸款組合風(fēng)險管理功能

貸款風(fēng)險度方法中僅考慮單項貸款的風(fēng)險，沒有考慮貸款組合和貸款集中度，缺乏貸款組合風(fēng)險

管理功能。事實上，集中于某一行業(yè)的貸款違約很有可能造成銀行破產(chǎn)，貸款組合可以降低單項貸款帶來的風(fēng)險；好的風(fēng)險評估模型應(yīng)該關(guān)注銀行現(xiàn)有客戶的分布和組合貸款風(fēng)險，便于商業(yè)銀行進(jìn)行組合多樣化管理；并且由于貸款風(fēng)險度方法不能推導(dǎo)出PD以及LGD分布，缺乏進(jìn)行組合風(fēng)險VaR分析的基礎(chǔ)，從而無法進(jìn)行VaR分析。

5、評估結(jié)果不全面，且呈現(xiàn)靜態(tài)性和波動性

貸款風(fēng)險度方法僅給出貸款風(fēng)險的PD測量，而沒有給出LGD估計值。而在實際工作中需要對LGD進(jìn)行估計。因此使得貸款風(fēng)險度評估結(jié)果不全面。而且由于貸款風(fēng)險度方法中所使用的指標(biāo)考察期均較長，評估結(jié)果時效性差，難于應(yīng)對瞬間變化的金融市場。

貸款風(fēng)險度作為信用風(fēng)險的評估標(biāo)準(zhǔn)本身具有波動性，即貸款風(fēng)險度對信用風(fēng)險的反應(yīng)不固定而時大時小，具體表現(xiàn)為：貸款風(fēng)險度對信用得分差距原本較大的貸款企業(yè)，其評估結(jié)果卻一視同仁；而有時信用得分差距微小的貸款企業(yè)，其評估結(jié)果卻差異很大。貸款風(fēng)險度指標(biāo)對信用風(fēng)險的度量只是一種粗略的度量，對于相差很大的貸款企業(yè)可能做出正確判斷，而對相差不大的方案，該指標(biāo)很有可能會掩蓋企業(yè)間的風(fēng)險差異，使銀行做出錯誤的決策。形成波動性的根源在于貸款風(fēng)險度自身的“離散性”與風(fēng)險的不確定性和隨機性之間的矛盾(于立勇，2002)。

三、現(xiàn)代信用風(fēng)險內(nèi)部模型的分類

銀行內(nèi)部信用風(fēng)險計量是通過對客戶和債項類型風(fēng)險特征的評估確定銀行可能遭受的損失，進(jìn)而估計經(jīng)濟(jì)資本(EC)。IRB法需要估計和確定的主要變量有違約概率(PD)、違約損失率(LGD)、風(fēng)險暴露(EAD)、期限(M)、預(yù)期損失(EL)、意外損失(UL)和風(fēng)險價值(VaR)。其中，PD、LGD、EAD、M是IRB的主要輸入數(shù)據(jù)，而EL、UL和VaR是主要輸出結(jié)果。新協(xié)議對信用風(fēng)險資本金的確定借鑒了市場風(fēng)險中計算資本金的VaR方法，而且定義VaR就是EL與UL之和。用VaR方法計算資本金時需要確定信貸資產(chǎn)未來價值或損失的概率密度函數(shù)(PDF)，從不同的角度考察信用風(fēng)險度量模型和用不同的方法計算相關(guān)參數(shù)，就會對模型產(chǎn)生不同的分類，通常有如下分類方式：

1、依據(jù)模型的演繹或歸納方法

演繹模型(Top―down Models)用單個統(tǒng)計數(shù)據(jù)對信用風(fēng)險進(jìn)行分組，也就是說將許多不同來源的風(fēng)險視做同質(zhì)風(fēng)險加總到組合的整體風(fēng)險中，不考慮個別交易特征。這種方法對于所含信用筆數(shù)很多的零售信用組合比較合適，但對于公司貸款或國家貸款組合而言，就不太合適了。即使零售資產(chǎn)組合，演繹模型也可能隱藏著來自行業(yè)的或地理位置的特別風(fēng)險。

歸納模型(Bottom-up Models)解釋了每一種資產(chǎn)/貸款的特征。此種方法非常類似于對具有市場VaR系統(tǒng)特征的頭寸進(jìn)行結(jié)構(gòu)分解。它適用于公司信用資產(chǎn)組合和資本市場組合。歸納模型對于采取糾正措施也是最有用的，因為可以按照其風(fēng)險結(jié)構(gòu)進(jìn)行反向操作來修正風(fēng)險曲線。

當(dāng)今的信用風(fēng)險模型中歸納方法占主導(dǎo)地位。只有CSFP的Credit Risk是對假設(shè)為同質(zhì)的資產(chǎn)在整個等級的層次進(jìn)行分析，可以被認(rèn)為是top―down方法。

2、依據(jù)建模原理與分析方法

對于PD、等級轉(zhuǎn)移矩陣和信用質(zhì)量相關(guān)性的計算，主要有三種方法。

其一是經(jīng)濟(jì)計量模型方法，該方法對PD計算的根據(jù)是，PD與當(dāng)前的宏觀經(jīng)濟(jì)狀況、行業(yè)和公司所處的地理位置等有關(guān)，環(huán)境的差異或宏觀經(jīng)濟(jì)因素的變化影響了公司的資產(chǎn)價值，因而影響了公司的信用質(zhì)量，進(jìn)而使公司之間的信用質(zhì)量表現(xiàn)出相關(guān)性。經(jīng)濟(jì)計量方法適用于簡化式模型；其二是基于精算的方法，其基本方法是只考慮KMV的預(yù)期違約概率(EDF)有關(guān)計算，假定違約遵從隨機泊松過程，應(yīng)用客戶的歷史違約率數(shù)據(jù)預(yù)測具有類似特征的客戶的EDF，在此基礎(chǔ)上再估計相關(guān)參數(shù)，比如等級轉(zhuǎn)移矩陣和相關(guān)系數(shù)。基于精算方法的參數(shù)估計具有“后顧性”(backward―looking)；其三是基于Merton期權(quán)模型的方法，把公司違約或信用質(zhì)量的變化與公司資產(chǎn)的價值、股權(quán)、債務(wù)聯(lián)系起來進(jìn)行考慮。該方法利用可獲得的關(guān)于公司的債務(wù)、權(quán)益的歷史價值和當(dāng)前市場價值以及權(quán)益價值的歷史波動性估計公司資產(chǎn)價值的大小、變化率和波動性。進(jìn)而通過期權(quán)模型確定公司的EDF和違約相關(guān)性?；跈?quán)益的方法具有“前瞻性”(forward-looking)。

Credit Metrics依據(jù)評級的歷史數(shù)據(jù)統(tǒng)計和股權(quán)分析；KMV依據(jù)期權(quán)定價原理；CPV依據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)因素調(diào)整的模擬分析；Credit Risk則依據(jù)保險精算的壽險和財險思想。

3、依據(jù)模型對風(fēng)險的定義方式分類

違約模式(Default―mode Models，DM)與盯市模式(Market-to―Market Models，MM)是銀行業(yè)內(nèi)普遍使用的兩大類信用風(fēng)險模型，其分類原則是基于對資產(chǎn)價值和信用損失估計方式的不同考慮。所謂信用損失是指信貸資產(chǎn)組合當(dāng)前價值與某給定時期末的未來價值的差，當(dāng)前價值往往是已知的，而未來價值是不確定的但是有一概率分布。DM模型只考慮違約與不違約兩種信用狀態(tài)，即只把完全的違約視為信用事件。因此，資產(chǎn)組合的市場價值的任何變化或信用評級的任何變動都是無關(guān)的；而MM考慮資產(chǎn)組合市場價值的變化和包括違約在內(nèi)的信用等級的變化，公平市場價值為模型提供了對風(fēng)險更好的估計。在此意義下，MM模型是DM模型的一種推廣。

Credit Metrics屬于MM模型；Credit Risk和KMV本質(zhì)上屬于DM模型，但KMV公司目前正準(zhǔn)備提供MM版本；CPV既可被當(dāng)作MM使用，也可被用做DM。

4、依據(jù)違約事件的條件概率分類

條件概率模型(Conditional Models)中包含了宏觀經(jīng)濟(jì)因素變動對PD的影響。即此類模型考慮了經(jīng)濟(jì)衰退期PD會上升。

無條件概率模型(Unconditional Models)具有固定的PD，并且因此往往關(guān)注的是貸款者或特定因素信息。但某些環(huán)境因素的改變也允許用改變模型參數(shù)的方法來實現(xiàn)。

Credit Metrics是基于違約歷史資料統(tǒng)計的結(jié)果，沒有反映宏觀經(jīng)濟(jì)因素，因此屬于無條件測度；CPV、KMV以及Credit Risk分別融入了宏觀經(jīng)濟(jì)因素以及市場價格等信息，因此屬于條件測度。

5、依據(jù)違約事件的結(jié)構(gòu)化和簡化設(shè)定分類

這種劃分的根據(jù)主要是出于對違約相關(guān)或信用等級轉(zhuǎn)移相關(guān)性確定方法的考慮。在同一行業(yè)和地區(qū)的客戶之間，由于信用事件(違約、信用等級轉(zhuǎn)移、違約時的損失率、信用價差、風(fēng)險暴露等)的變化是非獨立的，即存在著相關(guān)性，在估計信用損失確定資本金時應(yīng)考慮相關(guān)性。但是，實際應(yīng)用中由于

數(shù)據(jù)及模擬技術(shù)的限制，通常只考慮不同客戶之間違約或等級轉(zhuǎn)移的相關(guān)性，而其它信用事件之間的相關(guān)性不予考慮。對相關(guān)性的估計，委員會選擇了兩類模型，即結(jié)構(gòu)化模型(structural model)與簡化式模型(reduced-form modd)。結(jié)構(gòu)模型試圖通過假定金融產(chǎn)品或經(jīng)濟(jì)單位的微觀經(jīng)濟(jì)特征來解釋單個客戶的違約或信用質(zhì)量的變化，比如資產(chǎn)價值和負(fù)債之間的比例關(guān)系可能決定了客戶的信用質(zhì)量。那些用于決定客戶風(fēng)險等級變化(包含違約)的隨機變量稱為等級轉(zhuǎn)移風(fēng)險因素(Migration risk fac-tor)，在結(jié)構(gòu)模型中，就是要估計或確定客戶問等級轉(zhuǎn)移風(fēng)險因素的相關(guān)性。而簡化模型則不同，它不是試圖解釋違約或信用等級的轉(zhuǎn)移，而是選擇一種統(tǒng)計方法并建立適當(dāng)?shù)囊蛩啬Ｐ蛠砜坍嬤`約或信用等級的轉(zhuǎn)移現(xiàn)象。在簡化模型中，特別假定了客戶的EDF或轉(zhuǎn)移矩陣與可以觀察到的宏觀經(jīng)濟(jì)活動指標(biāo)或不可以觀察到的隨機風(fēng)險因素之間存在一種函數(shù)關(guān)系，簡化模型認(rèn)為正是單個客戶的財務(wù)狀況對公共因素或相關(guān)背景因素的依賴才引起了客戶之間違約率的相關(guān)性和信用等級轉(zhuǎn)移之間的相關(guān)性。

Credit Metrics、KMV屬于結(jié)構(gòu)模型；CreditRisk與CPV屬于簡化模型。

6、依據(jù)違約的驅(qū)動因素分類

Credit Metrics和KMV的違約驅(qū)動因素為企業(yè)資產(chǎn)價值及波動性；CPV的驅(qū)動因素為宏觀經(jīng)濟(jì)因素；Credit Risk的違約驅(qū)動因素則為違約風(fēng)險平均水平及其波動性。

7、依據(jù)違約概率測度的離散性與連續(xù)性

由于金融產(chǎn)品的價值要受到其信用質(zhì)量的影響，而對信用質(zhì)量的描述變量有連續(xù)與離散之分，因此依據(jù)對金融工具信用質(zhì)量變化方式的不同刻畫，對金融工具在給定期限末的價值或損失的估計就有了兩種可以選擇的方法：一是，信用質(zhì)量按離散的信用等級變化(信用評級)進(jìn)行刻畫，基于此的估值模型稱為離散估值模型；二是，信用質(zhì)量通過違約概率或違約概率密度函數(shù)按連續(xù)的方式進(jìn)行刻畫，基于此的估值模型稱為連續(xù)型估值模型。

在以上幾種模型中，Credit Metrics、CPV屬于離散測度，而KMV、Credit Risk則屬于連續(xù)變量測度。

四、貸款風(fēng)險度方法與

現(xiàn)代信用風(fēng)險模型的比較

從提高我國銀行業(yè)信用風(fēng)險管理的前瞻性角度思考問題，可行的方法是以現(xiàn)代信用風(fēng)險管理模型為參考，改進(jìn)我國現(xiàn)行的貸款風(fēng)險度方法。將其方法與Credit Metrics、KMV、CPV、Credit Risk進(jìn)行比較分析，主要特征比較如表1所示。

從比較中可以發(fā)現(xiàn)，與我國貸款奉獻(xiàn)度方法在諸多特征最為接近的是Credit Metrics模型，因此，我國銀行業(yè)在對此深入研究的基礎(chǔ)上對我國現(xiàn)行信用風(fēng)險管理模型做一改進(jìn)，使其逐步向現(xiàn)代信用風(fēng)險管理模型靠近，并滿足IRB要求。

五、我國銀行業(yè)現(xiàn)代信用風(fēng)險

管理模型的改進(jìn)方向及其選擇

現(xiàn)代信用風(fēng)險管理模型均具有不同的比較優(yōu)勢，從而也各具有不同的適用性，即：Credit Metrics和KMV適用于對公司和大的私人客戶的信用風(fēng)險度量；Credit Risk適用于對零售客戶的信用風(fēng)險度量，CPV適用于對宏觀經(jīng)濟(jì)因素變化敏感的投資級債務(wù)人或債項如房地產(chǎn)貸款的信用風(fēng)險度量。而我國銀行業(yè)具有不同的類型和業(yè)務(wù)范圍，可以選擇較為適合的模型來改進(jìn)自身的信用風(fēng)險管理。

KMV主要用于分析發(fā)債公司的信用狀況和資本市場的信用風(fēng)險，其中一個基本條件是需要大量的股票市場的有效數(shù)據(jù)，適用范圍受到了限制，特別適用于上市公司的信用風(fēng)險評估，對非上市公司的EDF進(jìn)行計算時，需要借助很多會計資料，同時還要通過對比分析手段最終得出企業(yè)的EDF，因而，計算過程復(fù)雜且結(jié)果未必準(zhǔn)確。但由于我國股票市場歷史較短，上市公司信息質(zhì)量不高，股權(quán)分割等因素導(dǎo)致上市公司的股票價格時常背離公司的實際，進(jìn)而影響對上市公司價值的準(zhǔn)確估計，即使通過上市公司股票價格來估價公司價值，其差異也非常大：模型假定借款企業(yè)資產(chǎn)價值呈正態(tài)分布是不合乎實際的；模型不能夠?qū)﹂L期債務(wù)的不同類型進(jìn)行分辨。但隨著我國資本市場的不斷完善，資本市場作為重要的資源配置場所作用的日益增大，KMV在我國的應(yīng)用條件會逐漸具備，而且隨著上市公司數(shù)量的不斷增加，其應(yīng)用范圍也會逐漸增加，并在未來的信用風(fēng)險管理中發(fā)揮重要作用。

CPV和Credit Risk都涉及到宏觀和行業(yè)因素。CPV是從宏觀經(jīng)濟(jì)的角度來分析借款人的信用等級的遷移，而信用登記遷移概率在不同時期受到GDP增長率、經(jīng)濟(jì)周期、失業(yè)率、匯率、產(chǎn)業(yè)等多因素的影響。該模型的應(yīng)用是以上述數(shù)據(jù)均正確為前提。由于此類數(shù)據(jù)的完整獲取和精確計量在我國尚有一定的難度，再加上從方法論上看，從宏觀因素的個數(shù)及其經(jīng)濟(jì)含意與信用等級遷移的具體函數(shù)關(guān)系尚缺乏穩(wěn)定性和風(fēng)險性，我國的信用風(fēng)險量化處于起步階段，還沒有建立完善的數(shù)據(jù)庫，因此在使用上述模型時缺乏基礎(chǔ)條件，但隨著我國宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)的不斷完善，可以成為我國銀行業(yè)信用風(fēng)險管理的重要參考模型。

Credit Metrics適合于對各類貸款資產(chǎn)信用風(fēng)險的分析和預(yù)測，其適用的基本條件是金融機構(gòu)的內(nèi)部評級體系或外部評級機構(gòu)的評級結(jié)果。但由于我國信用評級制度不健全，銀行內(nèi)部評級制度尚處于發(fā)展階段，外部評級機構(gòu)的信用評級也是剛開始，還沒有形成長期的企業(yè)評級數(shù)據(jù)庫，在此情況下，該模型的應(yīng)用空間受到很大限制。但我國的信用體系建設(shè)已經(jīng)得到政府的高度重視，企業(yè)信用信息征集、評價機制正在不斷完善，銀行內(nèi)部評級和外部評級機構(gòu)也在不斷發(fā)展，隨著各項條件的具備，該模型在我國的應(yīng)用前景廣闊，可以作為一種基礎(chǔ)性的信用風(fēng)險管理模型。

相比之下，Credit Metrics具有兩個優(yōu)點：一是所計算出的Vail可以較為準(zhǔn)確地反映不同信用等級和不同時期的貸款在未來可能發(fā)生的價值損失；二是以VaR來確定最低的風(fēng)險資本量可以有效地保證銀行在遭受信用風(fēng)險損失的情況下能夠繼續(xù)生存下來。因此，Credit Metrics可較好地用于我國商業(yè)銀行對信用風(fēng)險進(jìn)行量化和管理。

第6篇：風(fēng)險評估方法論范文

關(guān)鍵詞 適應(yīng);增量型;發(fā)展型;手段;經(jīng)濟(jì)分析

中圖分類號 X22;F061.3 文獻(xiàn)標(biāo)識碼 A 文章編號 1002-2104(2010)10-0001-05 doi:10.3969/j.issn.1002-2104.2010.10.001

氣候變化風(fēng)險對中國提出了嚴(yán)峻的挑戰(zhàn),適應(yīng)成為一種必須的選擇。然而,中國目前在適應(yīng)氣候變化的理論框架、分析方法、適應(yīng)政策的規(guī)劃與實施等方面還處于前期探索階段。為此,我們針對中國適應(yīng)氣候變化的現(xiàn)狀、問題和基本需求,提出了中國適應(yīng)氣候變化的分析框架,指出需要明確發(fā)展型和增量型兩類適應(yīng)挑戰(zhàn),以及工程型、技術(shù)型和制度型三種適應(yīng)手段。適應(yīng)氣候變化,需要有針對性的政策選擇和經(jīng)濟(jì)分析。本文在方法論上,結(jié)合典型適應(yīng)問題進(jìn)行了討論,提出了適應(yīng)氣候變化的基本框架、分析方法與政策建議。

1 適應(yīng)氣候變化的理論分析構(gòu)架

適應(yīng)是自然或人類系統(tǒng)在實際或預(yù)期的氣候演變刺激下作出的一種調(diào)整反應(yīng)[1]。適應(yīng)有三個主要目的,一是增強適應(yīng)能力,二是減小脆弱性,三是開發(fā)潛在的發(fā)展機會。適應(yīng)的短期目標(biāo)是減小氣候風(fēng)險,增強適應(yīng)能力,長期目標(biāo)應(yīng)當(dāng)與可持續(xù)發(fā)展相一致[2]?？梢?適應(yīng)與可持續(xù)發(fā)展密不可分。社會經(jīng)濟(jì)的脆弱性不僅來自氣候變化的挑戰(zhàn),還取決于發(fā)展的現(xiàn)狀和路徑?？沙掷m(xù)發(fā)展可以降低脆弱性,適應(yīng)政策只有在可持續(xù)發(fā)展的框架下實施才能取得成功。然而,目前一些文獻(xiàn)中將適應(yīng)氣候變化與發(fā)展混為一談,使適應(yīng)氣候變化的概念泛化,無所不包,但多有牽強之嫌。顯然,適應(yīng)氣候變化的分析,必須要有一個明確的概念界定,使得分析得以深入,政策含義得以明確。在此,我們提出,適應(yīng)氣候變化涵蓋增量型適應(yīng)和發(fā)展型適應(yīng)兩大類別,嚴(yán)格意義上的適應(yīng)主要針對增量部分。從適應(yīng)手段看,主要有工程性、技術(shù)性和制度性適應(yīng)三種。對某一特定適應(yīng)活動,可能需要兩種或三種手段。

增量型適應(yīng)是在系統(tǒng)現(xiàn)有基礎(chǔ)上考慮新增風(fēng)險所需的增量投入。由于氣候變化,使得風(fēng)險增大,原有的設(shè)施或投入不足以抵抗氣候變化所引起的災(zāi)害頻次和強度,因而需要額外的投入來化解。這種適應(yīng)所針對的是發(fā)展需求基本得到滿足,僅僅需要應(yīng)對新增的氣候風(fēng)險所需的適應(yīng)活動。例如,在發(fā)達(dá)國家或發(fā)達(dá)地區(qū),抵御極端自然災(zāi)害的基礎(chǔ)設(shè)施如堤防、泄洪抗旱設(shè)施已經(jīng)基本建成,但這些設(shè)施沒有考慮氣候變化所引發(fā)的新的風(fēng)險。例如海平面升高20 cm,現(xiàn)有的堤防需要加高加固。這時需要額外的新增投入,以彌補原來基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)計的不足部分,稱之為增量的適應(yīng)投入。

但是,對于發(fā)展中國家和欠發(fā)達(dá)地區(qū),在多數(shù)情況下,抵御氣候風(fēng)險的基礎(chǔ)設(shè)施遠(yuǎn)不完善。例如防洪抗旱的工程設(shè)施尚未建立,耐旱新品種尚未選育,茅草房根本不能抵抗臺風(fēng)。此時的適應(yīng)氣候變化,需要抵御極端氣候時間的硬件設(shè)施,新品種的研發(fā),高品質(zhì)房屋建筑。即使沒有氣候變化,由于自然氣候存在變異,經(jīng)濟(jì)發(fā)展也必然會有這些工程和技術(shù)的投入。但由于發(fā)展階段滯后、發(fā)展能力低下,這些投入并沒有到位。此時的適應(yīng)氣候變化變成一個發(fā)展問題,需要考慮正常的發(fā)展需求和新增的氣候風(fēng)險,不可能也不應(yīng)該將二者分開考慮。例如在海平面升高20 cm的情況下新建的海堤,需要一次性設(shè)計、一次性投入。此時的適應(yīng),便是一種發(fā)展型適應(yīng),即:由于發(fā)展水平滯后,使得系統(tǒng)應(yīng)對常規(guī)風(fēng)險的能力和投入不足,因而在適應(yīng)行動中需要協(xié)同考慮發(fā)展需求及應(yīng)對新增的氣候風(fēng)險。

通過適應(yīng)投入的成本和效益分析,可以解釋增量型適應(yīng)與發(fā)展型適應(yīng)的不同(見表1)。假設(shè)系統(tǒng)面臨常規(guī)風(fēng)險與氣候變化風(fēng)險,在基準(zhǔn)情景下,發(fā)達(dá)地區(qū)能夠充分應(yīng)對常規(guī)氣候風(fēng)險,而欠發(fā)達(dá)地區(qū)由于發(fā)展水平的限制,應(yīng)對常規(guī)風(fēng)險的投入不足。在氣候變化情景下,發(fā)達(dá)地區(qū)所需的只是應(yīng)對新增氣候風(fēng)險的增量適應(yīng)投入,而欠發(fā)達(dá)地區(qū)需要協(xié)同考慮新增風(fēng)險,并彌補欠缺的常規(guī)風(fēng)險投入。上述分析表明了發(fā)展水平不足導(dǎo)致的“適應(yīng)赤字(Adaptation Deficit)”[3],也從一個側(cè)面說明了為什么適應(yīng)氣候變化被認(rèn)為是發(fā)達(dá)國家給發(fā)展中國家?guī)淼囊环N額外的發(fā)展成本[4]。

中國作為快速城市化工業(yè)化階段的發(fā)展中國家,地區(qū)間存在著較大的發(fā)展水平差距,這導(dǎo)致中國既面臨著巨大的發(fā)展型適應(yīng)需求,也存在相當(dāng)?shù)脑隽啃瓦m應(yīng)需求。對于沿海發(fā)達(dá)地區(qū),經(jīng)濟(jì)財富總量很大,基礎(chǔ)設(shè)施較為完善,但是日益增加的氣候風(fēng)險使得這些發(fā)達(dá)地區(qū)和城市的脆弱性顯著提升,因此有必要增強其增量型的適應(yīng)活動,如加固現(xiàn)有的基礎(chǔ)設(shè)施如水庫大壩等。對于發(fā)達(dá)地區(qū)而言,許多適應(yīng)具有增量特性。但對于欠發(fā)達(dá)地區(qū),需要依靠政府財政投入推動發(fā)展型適應(yīng),包括:修建海防堤壩,增加水利設(shè)施投入,加強氣象監(jiān)測臺站覆蓋面,加強交通、能源等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)力度,推動政策保險,加強脆弱群體的社會保障覆蓋面等等。

適應(yīng)氣候變化是一項復(fù)雜系統(tǒng)的工程。一般而言,適應(yīng)的方法有工程性適應(yīng)、技術(shù)性適應(yīng)和制度性適應(yīng)。在不同的氣候風(fēng)險區(qū)和不同的部門與產(chǎn)業(yè),可以根據(jù)適應(yīng)需求選擇不同的適應(yīng)手段。

(1)工程性適應(yīng)是指采用工程建設(shè)措施,增加社會經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)在物質(zhì)資本方面的適應(yīng)能力,包括修建水利設(shè)施,環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施,跨流域調(diào)水工程,疫病監(jiān)測網(wǎng)點,氣象監(jiān)測臺站等。

(2)技術(shù)性適應(yīng)是指通過科學(xué)研究、技術(shù)創(chuàng)新等手段,增強適應(yīng)能力,例如開展氣候風(fēng)險評估研究,研發(fā)農(nóng)作物新品種,開發(fā)生態(tài)系統(tǒng)適應(yīng)技術(shù),疾控防控技術(shù),風(fēng)險監(jiān)測預(yù)警信息技術(shù)等。

(3)制度性適應(yīng)是指通過政策、立法、行政、財政稅收、監(jiān)督管理等制度化建設(shè),促進(jìn)相關(guān)領(lǐng)域增強適應(yīng)氣候變化的能力,例如,借助在碳稅、碳匯林業(yè)、流域生態(tài)補償、氣候保險、社會保障、教育培訓(xùn)、科普宣傳等領(lǐng)域的政策激勵措施,為增強適應(yīng)能力提供制度保障。

2 適應(yīng)氣候變化的經(jīng)濟(jì)分析

適應(yīng)氣候變化是一項長期的行動。適應(yīng)政策和行動需要綜合考慮氣候風(fēng)險、社會經(jīng)濟(jì)條件及地區(qū)發(fā)展規(guī)劃等多項內(nèi)容。世界資源研究所開發(fā)的“國家適應(yīng)能力框架(NAC)”,提出適應(yīng)行動應(yīng)當(dāng)注意以下原則:在能力建設(shè)的過程中推進(jìn)適應(yīng)行動,采用邊干邊學(xué)的方法,平等透明的決策參與過程,考慮國情因地制宜,及靈活的適應(yīng)選擇[5]。經(jīng)濟(jì)合作組織在2009年新的適應(yīng)政策指南中提出了適應(yīng)的四個基本步驟:①界定當(dāng)前及未來面臨的氣候風(fēng)險及脆弱性;②甄別各種可能的適應(yīng)對策;③評估并選擇可行的適應(yīng)措施;④評估“成功”的適應(yīng)行動[6]。上述步驟中都需要對適應(yīng)問題進(jìn)行社會經(jīng)濟(jì)分析。

界定氣候風(fēng)險及脆弱性的方式之一,就是估算氣候風(fēng)險的經(jīng)濟(jì)成本。針對不同領(lǐng)域的氣候風(fēng)險,可以有多種不同的損失評估方法。從經(jīng)濟(jì)學(xué)的角度來看,主要是自下而上的微觀分析方法和自上而下的宏觀分析方法[7]。微觀分析方法是從行業(yè)、部門、個體出發(fā),通過經(jīng)驗數(shù)據(jù)和統(tǒng)計方法推斷氣候風(fēng)險給某一區(qū)域特定行業(yè)或人群帶來的經(jīng)濟(jì)損失,例如實地調(diào)研方法、計量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法、環(huán)境價值評價方法等。宏觀分析方法則是借助宏觀層面的數(shù)據(jù)和信息揭示氣候風(fēng)險與經(jīng)濟(jì)影響之間的內(nèi)在關(guān)聯(lián),例如可計算的一般均衡分析模型(CGE),投入產(chǎn)出方法、線性規(guī)劃方法等。

基于對氣候變化事實的不同認(rèn)定,適應(yīng)可分為“無悔(No regrets) 或微悔(Less regrets)” 的適應(yīng)行動與“有氣候變化依據(jù)(climate justified)”的適應(yīng)行動[6]。事實上,發(fā)展型適應(yīng)中包含很多旨在增進(jìn)適應(yīng)能力的無悔措施,例如,減小貧困、降低空氣污染、減低生物多樣性損失、水資源保護(hù)、增進(jìn)公共衛(wèi)生體系建設(shè)等政策措施,即使過高估計了氣候風(fēng)險,也是社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展過程中所不可或缺的投入。增量型適應(yīng)則需要基于對未來氣候變化的科學(xué)認(rèn)定,根據(jù)社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展的不同情景,制定有針對性的適應(yīng)對策,例如根據(jù)海平面上升幅度的預(yù)測,增加海塘堤壩的高度,遷移淹沒地帶的居住人口,改變受威脅地區(qū)的土地利用方式等。

適應(yīng)措施的選擇需要進(jìn)行成本-效益分析(Cost Benefit Analysis)或成本-有效性分析(Cost Effectiveness Analysis)[8]。成本-效益分析是指通過估算某一特定適應(yīng)投資的各種經(jīng)濟(jì)成本及非經(jīng)濟(jì)成本,并與不采取適應(yīng)措施的結(jié)果進(jìn)行比較,如果凈收益大于0,則該適應(yīng)措施是符合成本效益的,可以實施,反之則不可。成本-有效性分析是指面對多樣化的適應(yīng)政策選項時,判斷某一適應(yīng)措施是否能夠更有效地減小脆弱性。有效的適應(yīng)措施必須具備一定的靈活性,即在氣候變化情景和社會經(jīng)濟(jì)條件發(fā)生變化時,也能夠?qū)崿F(xiàn)預(yù)計的適應(yīng)目標(biāo)。同時,適應(yīng)措施的協(xié)同效應(yīng)(Cobenefit Effect)也很重要,例如植樹造林既可以涵養(yǎng)水源,凈化空氣,還可以發(fā)展林副產(chǎn)業(yè)增加居民收入。此外,符合成本效益的適應(yīng)措施,還需要具備一定的現(xiàn)實可行性,包括實施這些措施是否具備相應(yīng)的政策、立法、制度環(huán)境,現(xiàn)實的技術(shù)條件是否滿足,是否契合該地區(qū)的決策者的需要,是否具有現(xiàn)實緊迫性等等。[KG)]

盡管適應(yīng)行動不可能消弭所有的風(fēng)險損失,但是通過采取有計劃的適應(yīng)行動可以避免許多風(fēng)險損失[9]。圖1表明了氣候風(fēng)險損失將隨著適應(yīng)投資的不斷增加而逐漸下降的規(guī)律[8-10]。在實際的適應(yīng)政策研究中,需要對具體的適應(yīng)措施進(jìn)行成本與效益分析,對于符合成本效益原則的適應(yīng)措施可以積極實施。對于成本大于收益的適應(yīng)投資,需要判斷其是否具有潛在的協(xié)同效應(yīng)或長遠(yuǎn)效益,例如促進(jìn)減貧、可持續(xù)生計、生態(tài)保護(hù)等等。

總之,對適應(yīng)氣候變化行動的經(jīng)濟(jì)分析,需要在行業(yè)或項目水平上進(jìn)行評估并選擇適應(yīng)性措施,分析適應(yīng)性政策所需的成本及可能的效果,明確政策措施的組合與順序,估算資金需要。以沿海地區(qū)為例,在進(jìn)行成本收益分析時需要考慮這些地區(qū)的人口與經(jīng)濟(jì)總量,人居環(huán)境,生態(tài)支撐能力,同時關(guān)注包括臺風(fēng)、洪澇、海平面上升在內(nèi)的多種氣候變化效應(yīng)的影響。分析措施包括保護(hù)性措施、適應(yīng)性措施和有計劃從沿海將某些社會、經(jīng)濟(jì)活動撤走所帶來的成本-收益分析。例如,不能僅僅考慮臺風(fēng)、洪澇、海平面上升造成的直接經(jīng)濟(jì)影響(如房屋倒塌,人員傷亡,道路毀損,莊稼絕收等),還需要考慮災(zāi)害引發(fā)的一系列間接效應(yīng),包括災(zāi)后疫病流行,心理沖擊,社會失穩(wěn),失業(yè)及物價上漲等的影響。此外,考慮到增量型和發(fā)展型的適應(yīng)活動,其投融資主體和資金來源可能有所不同,例如,沿?；A(chǔ)設(shè)施投入往往來自國家公共支出,災(zāi)害保險、生態(tài)補償則可以考慮引入市場資金機制。

3 適應(yīng)氣候變化的政策選擇

聯(lián)合國氣候變化專家委員會(IPCC)指出,氣候變化將使得越來越多的人口暴露于氣候風(fēng)險的威脅之下。巨大的發(fā)展赤字和新增的氣候風(fēng)險,使得發(fā)展中國家和地區(qū)面臨著更加迫切的適應(yīng)需求[11-12]。適應(yīng)氣候變化,無論是增量還是發(fā)展類型,無論采取工程、技術(shù)還是制度措施,都需要相應(yīng)的適應(yīng)政策和制度保障。根據(jù)IPCC提出的適應(yīng)優(yōu)先領(lǐng)域,結(jié)合《中國氣候與環(huán)境演變》開展的科學(xué)評估[13],我們認(rèn)為中國應(yīng)該在以下領(lǐng)域著重推進(jìn)適應(yīng)政策:

3.1 農(nóng)業(yè)適應(yīng)能力建設(shè)

相對于城市地區(qū),中國農(nóng)村大部分地區(qū)存在著收入水平低、經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)單一,水利、環(huán)境和公共衛(wèi)生等相關(guān)的基礎(chǔ)設(shè)施相對落后,社會保障覆蓋面嚴(yán)重不足等問題。由于缺乏必要的資源保護(hù)自己,一旦發(fā)生臺風(fēng)、洪澇、干旱等極端氣候事件,農(nóng)作物和人員財產(chǎn)都會受到威脅,抵抗災(zāi)害的能力較弱。對此,首先,繼續(xù)完善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),利用財政轉(zhuǎn)移支付、發(fā)展農(nóng)村民間金融投資等方式,提高地方投資農(nóng)田水利、灌溉設(shè)施、氣象監(jiān)測臺站等基礎(chǔ)設(shè)施的積極性,增強農(nóng)業(yè)抵御氣候風(fēng)險的能力;其次,通過相關(guān)制度改革和政策措施調(diào)整農(nóng)業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu),總結(jié)推廣節(jié)水、防旱、防寒、抗蟲蟲害等具有適應(yīng)性的農(nóng)林畜牧業(yè)品種;第三,積極推進(jìn)農(nóng)業(yè)保險,探索農(nóng)業(yè)政策保險與商業(yè)保險相結(jié)合的風(fēng)險分擔(dān)機制;第四,注重開發(fā)多種可持續(xù)生計產(chǎn)業(yè),開發(fā)農(nóng)村小額貸款,提高農(nóng)村地區(qū)的經(jīng)濟(jì)能力,如能源林業(yè)、生物質(zhì)能產(chǎn)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工、生態(tài)旅游業(yè)等。

3.2 水資源管理與生態(tài)保護(hù)

氣候變化將減少中國主要流域的徑流量,加劇中國干旱地區(qū)的生態(tài)系統(tǒng)退化和土地荒漠化程度,直接威脅到水資源安全問題。中國已經(jīng)開展了大規(guī)模的生態(tài)造林、退耕還林還草和節(jié)水灌溉等措施,需要進(jìn)一步評估這些措施對干旱地區(qū)農(nóng)村人群所帶來的社會、經(jīng)濟(jì)影響以及生態(tài)影響,從而總結(jié)經(jīng)驗和教訓(xùn),旨在發(fā)現(xiàn)和制定更多更有效的預(yù)防和應(yīng)對措施。在水資源管理和生態(tài)保護(hù)領(lǐng)域,工程性適應(yīng)措施包括河道疏浚、植樹植草、采用生態(tài)系統(tǒng)方式保護(hù)濕地、凈化水污染等。此外,制定科學(xué)合理的水費定價機制,開發(fā)節(jié)水產(chǎn)品,改善需求側(cè)管理;以全國主要江河流域為主體,將水資源管理與區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展、生態(tài)保護(hù)、可持續(xù)生計等內(nèi)容結(jié)合起來,開展流域生態(tài)系統(tǒng)綜合治理,積極推進(jìn)流域生態(tài)補償機制,拓寬適應(yīng)資金渠道等,能夠從制度環(huán)境上增強能力建設(shè)。

3.3 健康風(fēng)險管理及城鄉(xiāng)醫(yī)保體制

氣候變化需要建立疫病風(fēng)險的預(yù)警和防控機制。氣候變化導(dǎo)致的高溫?zé)崂?、媒介傳染病、?zāi)后健康風(fēng)險等問題,會誘發(fā)人群的某些疾病,導(dǎo)致發(fā)病率和死亡率增加,影響到城鄉(xiāng)人居環(huán)境和健康安全,這對增加現(xiàn)有的疾病監(jiān)控、預(yù)防和治療體系的壓力。中國的疾病防控體系同時存在著發(fā)展型適應(yīng)與增量型適應(yīng)的需求。以流行病防控為例,中國經(jīng)過幾十年的積累和建設(shè),在登革熱、瘧疾等傳染病高發(fā)區(qū)域已經(jīng)具備了較好的監(jiān)測和防控能力,但是面對未來潛在的疫病風(fēng)險, 還需要進(jìn)一步評估潛在的疫病風(fēng)險并采取相應(yīng)的適應(yīng)對策。此外,有效的公共衛(wèi)生體系除了建立疾病監(jiān)測網(wǎng)點、增加衛(wèi)生機構(gòu)的人員和設(shè)備投入等“硬適應(yīng)”措施之外,還應(yīng)當(dāng)包括相關(guān)的體制保障和政策設(shè)計等“軟適應(yīng)”措施。例如,由于農(nóng)村地區(qū)公共衛(wèi)生醫(yī)療機構(gòu)和醫(yī)療人員不足,衛(wèi)生條件差,居住環(huán)境惡劣,農(nóng)村人口不僅生命健康受到危險,由于社會公共醫(yī)療資源分配不均、看病難等現(xiàn)象也進(jìn)一步加劇了農(nóng)村群體的生存壓力。對此,需要從加強社會保障、改革現(xiàn)有公共醫(yī)療體系的角度制定政策,切實保障農(nóng)村和偏遠(yuǎn)地區(qū)的衛(wèi)生事業(yè),切實提高這部分脆弱群體的適應(yīng)能力。

3.4 沿?；A(chǔ)設(shè)施和人居環(huán)境建設(shè)

中國有70%以上的大城市、50%以上的人口分布在東部和沿海地區(qū),在氣候變化的影響下,沿海地區(qū)人居環(huán)境的脆弱性日益凸顯。在過去50年,中國沿海海平面平均每年上升2.5 mm,速率高于全球平均值,對沿海地區(qū)人口的生產(chǎn)生活造成極大的負(fù)面影響,如海水倒灌,農(nóng)田鹽堿化、甚至出現(xiàn)沿海防護(hù)堤壩坍塌的危險。同時,東部沿海地區(qū)還遭受到臺風(fēng)、洪澇等氣象災(zāi)害的頻繁襲擊。經(jīng)濟(jì)合作組織(OECD)的一項研究表明,如果對全球暴露于洪水風(fēng)險中的沿海城市按照社會資產(chǎn)總量排序,中國的廣州、上海、天津、香港、寧波、青島等城市均位列風(fēng)險最大的前20個城市之中[14]。在沿海地區(qū),適應(yīng)性措施可以采取各種廣泛形式。工程型措施包括構(gòu)建海堤、防洪措施、加固建筑物以及轉(zhuǎn)移人員財產(chǎn)等;技術(shù)性手段如水資源管理模式的改進(jìn)、改變沿海地區(qū)農(nóng)業(yè)和漁業(yè)的生產(chǎn)方式(例如推廣抗洪水、抗鹽堿的作物),采用新型的透水地面材料等;制度性內(nèi)容涉及建筑標(biāo)準(zhǔn)、立法、稅收補貼、財產(chǎn)保險、社會保障體系建設(shè)等。此外,還需要研究海平面上升帶來的人口遷移和城市規(guī)劃問題,探討公共設(shè)施的預(yù)防成本以及提升政府風(fēng)險管理能力的具體措施等。

4 結(jié)論與討論

適應(yīng)氣候變化的確很寬泛,以至于現(xiàn)有多數(shù)文獻(xiàn)將所有與氣候或氣象相關(guān)的問題皆納入適應(yīng)氣候變化的范疇。這一思路有其操作簡化的優(yōu)點,但在概念上背離了氣候變化的事實。因此,本研究在分析框架上明確區(qū)分增量型和發(fā)展型適應(yīng),有助于厘清氣候變化的責(zé)任、資金來源、適應(yīng)主體等基本問題。不僅如此,本文還對適應(yīng)手段進(jìn)行了分類,涵蓋工程性、技術(shù)性和制度性適應(yīng)三大類別。這樣,我們在討論時應(yīng)行動時,就可以避免空泛,將適應(yīng)氣候變化落在實處。

在分析框架得以明確的基礎(chǔ)上,政策選擇和經(jīng)濟(jì)分析就可以有針對性進(jìn)入實際操作階段。本文在政策層面和經(jīng)濟(jì)考察中,選取了一些典型個案加以概念解析,從而說明,在明確的概念構(gòu)架下,適應(yīng)行動需要政策引導(dǎo)與保障。但是,本文沒有在案例水平,進(jìn)行具體的量化成本收益分析,需要在今后的研究中,通過實證性的案例解析,檢驗這一分析框架的有效性。

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