金融統(tǒng)計分析精選(九篇)

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第1篇：金融統(tǒng)計分析范文

【關(guān)鍵詞】農(nóng)信 金融統(tǒng)計

一、關(guān)于農(nóng)信社金融統(tǒng)計分析系統(tǒng)

農(nóng)信社金融統(tǒng)計分析系統(tǒng)是指以中國人民銀行金融統(tǒng)計系統(tǒng)為依托，通過對農(nóng)信社金融業(yè)務(wù)活動的情況和資料進行調(diào)查收集、整理和分析，準確上報統(tǒng)計數(shù)據(jù)，提供統(tǒng)計信息和統(tǒng)計咨詢意見，實行信息交流與共享，進行統(tǒng)計管理和監(jiān)督等活動的總稱。從聯(lián)社層面來講，統(tǒng)計人員需要把財務(wù)、信貸、資產(chǎn)、改革以及人事等科室的數(shù)據(jù)集合起來，分類填入報表系統(tǒng)，形成系統(tǒng)第一手的統(tǒng)計信息，校驗、審核通過后報市農(nóng)信辦、省聯(lián)社或者人行；從市辦層面來講，需要匯總轄內(nèi)各家行社數(shù)據(jù)，校驗審核通過后上報省聯(lián)社，省聯(lián)社再匯總、審核上報人行。該大數(shù)據(jù)真實、可靠地反映了農(nóng)信社的金融運行現(xiàn)狀，有助于農(nóng)信社各個層面研究決策用。

二、對統(tǒng)計分析審核重點的總結(jié)

對于市農(nóng)信辦統(tǒng)計人員來說，這只是他們工作里的一小部分，為了在繁重復(fù)雜的工作中做好本項工作，本人把系統(tǒng)未加上審核關(guān)系且容易出錯的地方做一總結(jié)。

系統(tǒng)里的除了1608表與銀監(jiān)局1104報表一致外，其余如1903、1904等表均與各家行社財務(wù)報表一致。

（一）系統(tǒng)報表調(diào)平后需注意

查看菜單項下“報表審簽”――“數(shù)據(jù)日志查詢”――業(yè)務(wù)類型選擇【農(nóng)信內(nèi)部報表/人行統(tǒng)計系統(tǒng)/農(nóng)信年終結(jié)轉(zhuǎn)/人行年終結(jié)轉(zhuǎn)】――點擊“完成進度”――核對【應(yīng)報表數(shù)和已調(diào)平數(shù)是否一致，不一致時再重新校驗審核】。

導(dǎo)出1903、1904、A1411報表，本期數(shù)值減去上期數(shù)值，看數(shù)據(jù)有無異常變化，審核其合理性，變動較大的需要加以說明。

（二）農(nóng)信內(nèi)部報表需注意事項：

1903表：凡是涉及減值準備的科目均為負數(shù)。

1904表：12820（存放境內(nèi)交易及結(jié)算類金融機構(gòu)）、12821（存放境內(nèi)特殊目的的載體）、12704（存放境內(nèi)金融控股公司）有數(shù)據(jù)時需申明詳實情況；

1605表：就農(nóng)信社來看，本表中12A14（保障性住房開發(fā)貸款）=0，12D11（金融業(yè)）=0。

1609 表：①12MUP “法定存款準備金率”每次必須審核填報上；②12B51（助學(xué)貸款應(yīng)收貼息額）≥12B52（助學(xué)貸款實收貼息額）、12C30（勞動密集型應(yīng)收貼息額）≥12C31 （勞動密集型實收貼息額）（轄內(nèi)一般沒有數(shù)據(jù)為0）；③申請金額大于等于合同金額；合同金額應(yīng)大于等于發(fā)放金額；④1609表中助學(xué)和下崗失業(yè)貸款累計指標全部為年累計，年終結(jié)轉(zhuǎn)時累計指標應(yīng)全部清零；⑤導(dǎo)出1609表，本期數(shù)據(jù)減去上期數(shù)據(jù)，凡是各項累計指標本期應(yīng)大于等于上期數(shù)據(jù)，平均數(shù)應(yīng)落于合理區(qū)間。

1906表：①有授信額度，就有授信戶數(shù)。33420（境內(nèi)小型企業(yè)貸款合計）和33665（境內(nèi)小型企業(yè)授信戶數(shù)）；33470（境內(nèi)微型企業(yè)貸款合計）和33667（境內(nèi)微型企業(yè)授信戶數(shù)）具有一致性，有貸款余額就有貸款戶數(shù)；33445/33666≤500萬；33495/33668≤500萬；②1906中8.1（境內(nèi)大型企業(yè)票據(jù)貼現(xiàn)）、8.2（境內(nèi)中型企業(yè)票據(jù)貼現(xiàn)）和8.3（境內(nèi)小型企業(yè)票據(jù)貼現(xiàn)）項講的是直帖，即33659+33660+33661≤=1903中13062（直帖）。

三、建立激勵考核機制

隨著人行和省聯(lián)社對統(tǒng)計分析系統(tǒng)的重視及考核力度的加大，為了更好地做好本項工作，僅僅羅列注意事項是不夠的。對于聯(lián)社來說，統(tǒng)計工作每每都趕到節(jié)假日、報表多且不說，關(guān)鍵是此項工作也得不到重視，基于此，市農(nóng)信辦必須建立一套有效的激勵考核機制，調(diào)動大家的積極性，讓大家都爭著干、搶著干、干的快、干得好！

由于不同地市轄內(nèi)農(nóng)信社情況不同，有縣級聯(lián)社、有農(nóng)商行還有個別是信用社直接上報人行，鑒于種種情況，我們市農(nóng)信辦根據(jù)轄內(nèi)具體情況，結(jié)合人行和省聯(lián)社考核辦法，制定了適合轄內(nèi)各行社的實施細則，獎懲分明，正負結(jié)合、虛實并重，分層次獎懲到戶。

四、對省級聯(lián)社的幾點建議

可否在農(nóng)信統(tǒng)計系統(tǒng)里加入公式，從源頭上堵住錯誤的發(fā)生。如1608表中，專項票據(jù)置換的不良貸款、專項票據(jù)置換的其他資產(chǎn)、已處置不良資產(chǎn)和處置不良資產(chǎn)所收回的現(xiàn)金四項，其本期數(shù)據(jù)必須大于等于上期數(shù)據(jù)，如果在系統(tǒng)內(nèi)把本期大于等于上期的效驗公式加上，就不需要單就此事進行審核。

部門之間可否加強溝通。由于統(tǒng)計分析中報表數(shù)據(jù)采集涉多個部門，尤其是從財務(wù)報表取數(shù)較多，建議省聯(lián)社統(tǒng)計組和財務(wù)處加強溝通，保證時間的協(xié)調(diào)性，至少保證各家行社財務(wù)報表出來后上報統(tǒng)計系統(tǒng)數(shù)據(jù)，否則，無疑于緣木求魚。另外，在數(shù)據(jù)共享方面，亦應(yīng)該加強溝通。

可否制定一本系統(tǒng)、詳實的農(nóng)信金融制度手冊。按照農(nóng)信內(nèi)部報表把每一張表的指標加以說明并注明來源，同時把指標審核校驗關(guān)系加以闡述，作為農(nóng)信社從事統(tǒng)計工作人員的基本手冊，對于每年的變化，由省聯(lián)社和市農(nóng)信辦分別加以培訓(xùn)。

加強對統(tǒng)計數(shù)據(jù)的開發(fā)利用。目前，我們僅僅是對統(tǒng)計報表的匯總，沒有附數(shù)字變動說明，也沒有對統(tǒng)計數(shù)字的分析等。從德意志聯(lián)邦銀行的統(tǒng)計分析來看，我們欠缺的是對統(tǒng)計數(shù)據(jù)的利用。

加強獎懲力度，樹立農(nóng)信社統(tǒng)計法的權(quán)威性。大數(shù)據(jù)時代的來臨，對統(tǒng)計數(shù)據(jù)的要求更加嚴格，目前，省級聯(lián)社制定了農(nóng)信社統(tǒng)計管理辦法和農(nóng)信社金融統(tǒng)計工作考核評比辦法，具體以季度通報的形式執(zhí)行，希望能夠把正負激勵結(jié)合起來；把榮譽激勵和物質(zhì)激勵結(jié)合起來。

第2篇：金融統(tǒng)計分析范文

關(guān)鍵詞：金融信息系統(tǒng)安全性信息安全技術(shù)

我國的金融業(yè)務(wù)經(jīng)歷了從最初的使用計算機辦公代替手工作業(yè)到銀行之間聯(lián)網(wǎng)辦理業(yè)務(wù)，再到全國范圍內(nèi)計算機聯(lián)網(wǎng)辦理支付等業(yè)務(wù)，再到現(xiàn)階段的網(wǎng)上銀行，網(wǎng)上支付等等。現(xiàn)階段隨著金融信息系統(tǒng)不斷發(fā)展，規(guī)模逐漸變大，網(wǎng)上金融業(yè)務(wù)顯現(xiàn)出重要的作用，隨之而來保障金融信息系統(tǒng)的安全也就成了日后工作的重要內(nèi)容和面臨的挑戰(zhàn)。

1 金融信息系統(tǒng)現(xiàn)狀及其重要性

隨著網(wǎng)上銀行，網(wǎng)上支付等業(yè)務(wù)的增多，銀行辦理業(yè)務(wù)開始越來越依賴于金融信息系統(tǒng)。

銀行業(yè)務(wù)的增多使得金融信息系統(tǒng)需要在短時間內(nèi)完成大規(guī)模的數(shù)據(jù)存儲、數(shù)據(jù)傳輸與數(shù)據(jù)交換，在這個過程中就需要保證數(shù)據(jù)的安全性和完整性，是信息系統(tǒng)安全性面臨的一個極大挑戰(zhàn)，具體現(xiàn)狀如下：

1.1 金融信息的網(wǎng)絡(luò)化步伐不斷加快，為了滿足廣大消費者網(wǎng)上購物和網(wǎng)上支付的要求，現(xiàn)階段傳統(tǒng)的銀行業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)于公共網(wǎng)絡(luò)相連接。這種情況下金融信息系統(tǒng)的安全性將迎來更多的挑戰(zhàn)。

1.2 隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的不斷發(fā)展和廣泛應(yīng)用，網(wǎng)絡(luò)給犯罪分子提供了較好的平臺，之前金融系統(tǒng)部署的安全系統(tǒng)受到威脅。

1.3 由于金融信息系統(tǒng)的安全性還不夠高，所以限制了網(wǎng)絡(luò)上為客戶提供的服務(wù)種類和權(quán)限。

1.4 金融信息系統(tǒng)缺乏整體的安全性建設(shè)，具體表現(xiàn)在有些金融信息系統(tǒng)只能預(yù)防外部的入侵而不能防范內(nèi)部的入侵，對于黑客的處理比較被動，只能防范，不能對黑客進行主動的攻擊。

1.5 金融信息安全系統(tǒng)的有關(guān)人才缺乏，另外在這方面國家的管理比較混亂，缺乏標準安全法律法規(guī)。

以上現(xiàn)狀表明金融信息系統(tǒng)的安全性顯的越來越重要。一旦發(fā)生信用卡號失竊或者金融詐騙等將會給人們的財產(chǎn)造成損失，也會給社會的穩(wěn)定產(chǎn)生不良影響。所以國家和銀行應(yīng)該高度重視金融信息系統(tǒng)的安全問題，因為金融信息系統(tǒng)的安全關(guān)系著金融行業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展，關(guān)系著居民和銀行的利益，還關(guān)系著國家的經(jīng)濟安全，社會穩(wěn)定等等，對金融業(yè)的建設(shè)和國家的發(fā)展有著重要的意義。

2 金融信息系統(tǒng)的架構(gòu)及其信息安全技術(shù)

金融信息系統(tǒng)的安全性非常重要，安全的金融信息系統(tǒng)需要有合理的架構(gòu)，這樣才能確保在遭受到攻擊時可以有效地進行防范。一般情況下金融信息系統(tǒng)的構(gòu)架需要有五方面的安全保障，并且采取一些信息安全技術(shù)，下面就對系統(tǒng)的安全保障和信息安全技術(shù)做一介紹。

2.1 金融信息系統(tǒng)的安全保障

金融信息系統(tǒng)的安全保障需要進行全方位的安全保證，具體構(gòu)架組成如下圖所示：

2.1.1 系統(tǒng)安全

系統(tǒng)安全主要包括網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)安全，操作系統(tǒng)安全，應(yīng)用系統(tǒng)安全，系統(tǒng)備份與恢復(fù)機制這幾方面。系統(tǒng)安全設(shè)計要求有合理的網(wǎng)絡(luò)拓撲結(jié)構(gòu)，暢通而沒有冗余的線路，操作系統(tǒng)要求安全級別高，可以對使用者設(shè)置操作權(quán)限，在發(fā)生故障時可以對重要的操作和資料進行備份和恢復(fù)。

2.1.2 物理安全

金融信息系統(tǒng)的物理安全主要指整個系統(tǒng)在環(huán)境方面可以防止自然災(zāi)害，比如說雷電，火災(zāi)等；也可以防止外界的干擾和破壞，比如說電磁波干擾，不法分子接獲線路等。

2.1.3 應(yīng)用安全

金融信息系統(tǒng)的應(yīng)用安全主要指系統(tǒng)設(shè)計要求可以對用戶設(shè)置訪問控制，可以對用戶進行身份識別和驗證，用網(wǎng)絡(luò)傳輸文件和數(shù)據(jù)時可以保證文件的安全，對于重要的信息數(shù)據(jù)可以實現(xiàn)備份和恢復(fù)等。

2.1.4 網(wǎng)絡(luò)安全

金融信息系統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)安全具體指系統(tǒng)擁有隔離與訪問控制機制，可以在不同業(yè)務(wù)間實現(xiàn)隔離訪問控制和數(shù)據(jù)共享。網(wǎng)絡(luò)安全還要求系統(tǒng)在進行通信時可以對重要的數(shù)據(jù)進行保護。系統(tǒng)可以進行安全入侵檢測和部件檢測，及時發(fā)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)中的入侵者和漏洞。

2.1.5 管理安全

金融信息系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)是一個多級網(wǎng)絡(luò)，涉及到業(yè)務(wù)系統(tǒng)，故障系統(tǒng)，安全系統(tǒng)等所以要建立管理中心，對系統(tǒng)進行統(tǒng)一的管理，對各部分進行實時的監(jiān)控，確保系統(tǒng)安全可靠地運行。

2.2 金融信息系統(tǒng)采用的信息安全技術(shù)

2.2.1 密碼

密碼技術(shù)是以前金融信息系統(tǒng)采用的主要技術(shù)，現(xiàn)階段，采用密碼技術(shù)對信息進行加密處理仍然是保障安全的有效措施。密碼技術(shù)可以和金融信息系統(tǒng)后方強大的數(shù)據(jù)庫鏈接起來，在用戶登陸時輸入賬號和密碼對用戶進行身份認證，保證用戶的金融信息安全。密碼技術(shù)中現(xiàn)在廣泛采用的是DES和PKC。

①DES（數(shù)據(jù)加密標準）

DES這種算法的突出特點是速度快，加密中有一個復(fù)雜的變換函數(shù)，可以確保加密的保密性。這種算法在加密和解密過程中都使用同一種密鑰，破譯難度大。

②PKC（公鑰密碼體制）

PKC是一種不對稱的密碼體制，其中加密的密鑰和解密的密鑰是不相同的，但是加密和解密的算法是公開的，它的安全性體現(xiàn)在不能根據(jù)PK計算出SK。現(xiàn)在流行的數(shù)字簽名技術(shù)是依靠PKC中加密和解密算法可以對調(diào)來實現(xiàn)的，應(yīng)用廣泛。密碼技術(shù)中密碼的算法是公開的，要想保證信息的安全就必須保護密鑰的安全，這就需要系統(tǒng)處理好密鑰的管理問題。

2.2.2 入侵檢測技術(shù)

由于金融信息系統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)比較復(fù)雜，而且又和外網(wǎng)連接，所以系統(tǒng)需要有一套入侵檢測機制來對非法入侵者的攻擊進行防護。

①體系結(jié)構(gòu)組成。入侵檢測體系一般由Agent、Console和Manager這三部分組成。Agent可以監(jiān)視網(wǎng)段內(nèi)的數(shù)據(jù)包，找到網(wǎng)段內(nèi)有攻擊性的信息，并向管理器發(fā)送相關(guān)的數(shù)據(jù)。Console將處的信息收集起來，并顯示有攻擊性的信息再將攻擊性的數(shù)據(jù)發(fā)送到管理器。Manager響應(yīng)配置警告信息，執(zhí)行控制臺的命令。

②響應(yīng)檢測。部署在網(wǎng)段中的入侵檢測一旦檢測到攻擊信息，就可以以記錄日志、封殺進程、啟用預(yù)處理命令或者通知管理員的響應(yīng)方式來做出處理，進而對系統(tǒng)信息資源進行保護。

3 結(jié)束語

針對金融信息系統(tǒng)的現(xiàn)狀，金融業(yè)要根據(jù)金融信息系統(tǒng)的構(gòu)架在系統(tǒng)安全，物理安全，應(yīng)用安全，網(wǎng)絡(luò)安全，管理安全這五個方面來合理地建設(shè)安全系統(tǒng)，采用先進的信息安全技術(shù)，保障金融信息系統(tǒng)的安全運行。

參考文獻：

[1]韓潔.銀行數(shù)據(jù)安全設(shè)計與實施[J]-中國電子商務(wù).2010(10).

第3篇：金融統(tǒng)計分析范文

2008年-2010年的全球經(jīng)濟危機是1929年大蕭條以來最大的全球危機，許多傳統(tǒng)銀行陷入到這場危機中。而在過去的二十年中，伊斯蘭銀行業(yè)的資產(chǎn)卻呈現(xiàn)增長趨勢。許多研究者也重新審視相對于傳統(tǒng)銀行來說，伊斯蘭銀行抵御金融危機的有效性。本研究采用數(shù)據(jù)包絡(luò)分析（DEA）方法，通過利用土耳其的伊斯蘭銀行（PBS）、傳統(tǒng)銀行（DBS）和投資銀行（DIBS）的樣本數(shù)據(jù)探討伊斯蘭銀行和傳統(tǒng)銀行在全球金融危機期間即2007年-2010年之后的效率。

關(guān)鍵詞：

伊斯蘭銀行；傳統(tǒng)銀行；數(shù)據(jù)包絡(luò)分析

一、引言

1.研究背景近年來，許多傳統(tǒng)銀行由于2007年-2008年全球金融危機而表現(xiàn)出財政困難和資金缺乏。最近的全球金融危機不僅導(dǎo)致人們質(zhì)疑西方傳統(tǒng)銀行的正常運轉(zhuǎn)，也增加了對伊斯蘭銀行的關(guān)注（Hasan和Dridi，2010）。與此相反，伊斯蘭銀行卻成功抵制了這場危機。在實證文獻中，多數(shù)研究表明伊斯蘭銀行的成功是由于伊斯蘭教法（Sharia）原則的金融監(jiān)管，即禁止支付或收取利息（riba，其英譯為伊斯蘭教禁止高利貸，所有穆斯林均認可遵守），而是鼓勵風(fēng)險分擔(dān)。傳統(tǒng)銀行理論認為，銀行獲取利潤的途徑是：基于它們獲取信息和承保風(fēng)險的競爭優(yōu)勢，將存款人的低利率儲戶存款，以較高利率轉(zhuǎn)售給貸款人。因此，傳統(tǒng)銀行通過貸款利率和存款利率之間的差值獲取利潤。伊斯蘭銀行與傳統(tǒng)銀行執(zhí)行相同的功能，但不會向貸款人收取任何預(yù)定利息，且不向存款人支付預(yù)定利息，利益水平是基于與存款人和貸款人之間的利潤分享協(xié)議。因此，伊斯蘭銀行實質(zhì)是采取另一種銀行業(yè)務(wù)方式，因為它禁止利息，而是以雙方之間確定風(fēng)險共擔(dān)程度的利潤分享協(xié)議作為替換（Ariff，2007）。正因為伊斯蘭銀行以正義為本，通過風(fēng)險共享實現(xiàn)。因此伊斯蘭銀行的基本原則是收入和損失的比率替代傳統(tǒng)以利息為基礎(chǔ)的銀行體系。許多研究認為，利潤共享制度（PLS）原則而不是以利率為基礎(chǔ)的原則有助于伊斯蘭銀行變得更加穩(wěn)定。后者可能會導(dǎo)致在回報系統(tǒng)、通脹膨脹或其他重要經(jīng)濟方面出現(xiàn)波動（Pervez，1990）。傳統(tǒng)銀行內(nèi)部增設(shè)的伊斯蘭柜臺增加了伊斯蘭銀行和傳統(tǒng)銀行之間的競爭。傳統(tǒng)銀行業(yè)具有強大的產(chǎn)業(yè)；擁有豐富的歷史和利益經(jīng)驗、大量的資金。但是伊斯蘭銀行不享有傳統(tǒng)銀行擁有的所有這些福利。雖然這些傳統(tǒng)銀行享有有利條件且伊斯蘭銀行具有較多的限制條件，但有意思的是一些研究仍然發(fā)現(xiàn)伊斯蘭銀行具有更好的業(yè)績表現(xiàn)。

2.研究意義伊斯蘭銀行的快速增長及其對全球金融危機的抵制能力，使得非常有必要審查伊斯蘭銀行和傳統(tǒng)銀行在金融危機前、中、后的行為是否具有相似之處。在過去的20年中，大量不同的研究使用DEA分析研究了銀行效率。近年來，有關(guān)于伊斯蘭銀行效率的研究不斷增加。伊斯蘭銀行業(yè)務(wù)方式是預(yù)防全球金融危機的最好方法。例如，梵蒂岡已經(jīng)呼吁在金融交易中依賴伊斯蘭金融原則（Totaro，2009）。有研究發(fā)現(xiàn)，如果遵循伊斯蘭金融原則，就能預(yù)防金融危機（Ahmed，2009）。因此，人們普遍認為，相對于傳統(tǒng)銀行體系，金融中介機構(gòu)的無息銀行系統(tǒng)更加穩(wěn)定（Kaleem，2000）。盡管這些主張需要實證證實，但這正成為一種趨勢，金融危機后越來越多的人有興趣了解伊斯蘭金融和應(yīng)用于伊斯蘭銀行的原則。本研究旨采用以投入為導(dǎo)向的CCRDEA（數(shù)據(jù)包絡(luò)分析），比較了全球金融危機期間和危機后土耳其2007年-2010年間伊斯蘭銀行、傳統(tǒng)銀行和開發(fā)與投資銀行的效率和穩(wěn)定性。

二、文獻綜述

近年來，不斷有關(guān)于伊斯蘭銀行效率的研究。一部分學(xué)者認為伊斯蘭銀行比傳統(tǒng)銀行效率更高，另一部分的觀點相反，或者認為二者沒有顯著區(qū)別。一方面，Yudistra（2004）在確定投入–產(chǎn)出變量時，使用DEA和中介法發(fā)現(xiàn)，雖然伊斯蘭銀行在1998年-1999年全球金融危機期間經(jīng)歷了輕微低效，但危機后效率結(jié)果非常不錯。Khan（2010）發(fā)現(xiàn)，即使在金融危機期間，伊斯蘭銀行也比傳統(tǒng)銀行享有更高的存款增長率。Majid（2010）比較了10個國家伊斯蘭銀行與傳統(tǒng)銀行的效率，并試圖與次要因素建立關(guān)聯(lián)。他發(fā)現(xiàn)，傳統(tǒng)銀行回報率比伊斯蘭銀行小，但約旦和馬來西亞的銀行除外，而伊斯蘭銀行的效率得分高于普遍水平。Danesh（2007）比較了海灣合作委員會（GCC）伊斯蘭銀行與傳統(tǒng)銀行在2000年-2006年的效率。首先，使用DEA分析，估計相對效率。然后，分析伊斯蘭銀行效率的決定因素，在第二階段中使用回歸模型方法進行分析。在2006年，這項工作最重要的結(jié)果表明，伊斯蘭銀行比傳統(tǒng)銀行更有效率。Safiullah(2010)通過財務(wù)比率比較了西方銀行與伊斯蘭銀行的性能。研究數(shù)據(jù)源自于2004年至2008年間四間伊斯蘭銀行和四間西方銀行。結(jié)果表明在業(yè)務(wù)發(fā)展方面，伊斯蘭銀行比西方銀行表現(xiàn)更佳，更有利可圖。另一方面，Samad的研究（1999）比較了傳統(tǒng)銀行和伊斯蘭銀行的效率，發(fā)現(xiàn)在一個雙重銀行環(huán)境下，伊斯蘭銀行效率非常低。同時，Kuran（2004）的研究還表明，與傳統(tǒng)銀行相比，伊斯蘭銀行在效率上沒有優(yōu)勢。Shahid、Rehman和Niazi(2010)比較了巴基斯坦伊斯蘭銀行與西方銀行的效率。該研究涵蓋了2005年至2009年期間五個伊斯蘭銀行及五個傳統(tǒng)西方銀行。他們采用DEA模型和t檢驗來衡量這兩個銀行業(yè)的效率，他們的研究表明伊斯蘭銀行及西方銀行之間的效率并沒有顯著差異。

三、方法與數(shù)據(jù)

選擇同時經(jīng)營傳統(tǒng)銀行、伊斯蘭銀行的國家，我們希望能夠采用不同于以往的方式來執(zhí)行這項研究工作。我們將試圖了解土耳其伊斯蘭銀行及商業(yè)銀行是否已發(fā)揮了它們的全部潛能。這兩種銀行的效率評價將有助于我們分析2007年至2010年間全球第二大經(jīng)濟危機中土耳其銀行業(yè)的業(yè)績表現(xiàn)。DEA是一種典型的非參數(shù)方法，用于測量樣本公司所有投入和產(chǎn)出組合的效率。該方法通過比較每個單元的效率來衡量相對效率。效率取0至1之間的值。在決策單元的效率閾值中，效率表示為1。較高值意味著較高的效率(Chhikara和Rani，2012）。1.以投入為導(dǎo)向的CCR模型本研究使用以投入為導(dǎo)向的DEA-CCR模型對2007年-2010年間土耳其銀行的效率進行了分析。當查看相關(guān)文獻時，我們會發(fā)現(xiàn)涵蓋這一時期的研究工作量并不充分。以往的研究主要集中于國內(nèi)經(jīng)濟危機及銀行業(yè)結(jié)構(gòu)變化對土耳其銀行效率的影響。這項研究與以往不同，因為其著重于2007年-2010年間全球經(jīng)濟危機的影響。Charnes-Cooper-Rhodes（CCR）模型是最基本的DEA模型之一。Charnes、Cooper及Rhodes（1978年）引進了術(shù)語數(shù)據(jù)包絡(luò)分析（DEA）來衡量決策單元（DMU）的效率，即獲得加權(quán)產(chǎn)出與加權(quán)投入的最大比率。該模型設(shè)計用于識別具有多投入及多產(chǎn)出的DMU的效率。這表明從既定投入中所得到的產(chǎn)出越多，此生產(chǎn)過程越有效。比率的權(quán)重由限制條件決定，即每個DMU的似然比必須小于或等于整體。在早先由Charnes、Cooper及Rhodes（1978年）（CCR）制定的DEA方法論中，效率被定義為產(chǎn)出的加權(quán)總和與投入的加權(quán)總和之比，其中，加權(quán)結(jié)構(gòu)通過數(shù)學(xué)規(guī)劃及假定規(guī)模收益不變（CRS）的方法來計算。本研究利用債務(wù)、利息支出、作為投入的非利息支出、貸款、利息收入及作為產(chǎn)出的非利息收入，分析土耳其銀行業(yè)效率（見表1）。所有變量單位均為百萬土耳其里拉（TRY）。通過采用數(shù)據(jù)包絡(luò)法對土耳其銀行業(yè)銀行的效率發(fā)展進行了分析。中介法用于衡量效率。使用樣本：4間伊斯蘭銀行、32間傳統(tǒng)銀行、及2007-2010年期間已在土耳其營業(yè)的13間投資銀行。實證分析的數(shù)據(jù)來源于土耳其銀行監(jiān)理署（BRSA）、土耳其銀行協(xié)會（TBB）、土耳其參股銀行協(xié)會（PTBB）及個體銀行的年度資產(chǎn)負債表和損益表。根據(jù)DEA分析法，在四個副標題下檢查了方法的應(yīng)用。在第一個副標題下，獲得了以投入為導(dǎo)向的規(guī)模收益不變CCR模型的效率結(jié)果。執(zhí)行該方法時使用了DEA在線軟件。根據(jù)這些數(shù)據(jù)集，可分別計算各類型銀行的三種投入及三種產(chǎn)出（見表2）：

四、結(jié)果與結(jié)論

第4篇：金融統(tǒng)計分析范文

[關(guān)鍵詞]不良貸款； 影響因素； 系統(tǒng)性金融風(fēng)險；

美國金融危機和歐債危機使不良貸款問題再次受到廣泛關(guān)注。我國在近幾年來發(fā)放的巨額信貸也導(dǎo)致不良貸款生成率有了微幅放大。雖然，之后國家通過資產(chǎn)管理公司運作、注資等方式清收、盤活不良貸款，帶來不良貸款和不良貸款率的“雙降”，但是不良貸款實際數(shù)額遠遠超過我們所見。中國正面臨著信貸惡化的風(fēng)險，這需要我們認真關(guān)注不良貸款產(chǎn)生的原因及其可能導(dǎo)致的風(fēng)險。

近幾年，由于美國金融危機和歐債危機的影響，不良貸款問題再度吸引了眾多國際學(xué)者的關(guān)注。如，Martin F. Hellwig（2009）對美國次貸危機的系統(tǒng)性金融風(fēng)險的形成機制進行了研究。他指出用抵押資產(chǎn)證券化的方式分配不動產(chǎn)風(fēng)險，這種機制在某些情況下反而會造成風(fēng)險的擴散和加劇。而證券公允價值在擔(dān)保機制中的順周期作用在危機時期會進一步在系統(tǒng)中造成向下的連鎖惡性反應(yīng)，即“多米諾骨牌效應(yīng)”。 Rishi Goyal和Ronald McKinnon（2002）則對日本20世紀90年代的不良貸款解釋成因進行了分析。他們認為，當時日本對美有巨額國際收支順差，持有大量美國債券，“廣場協(xié)議”之后，美元相對日元貶值引發(fā)日本資產(chǎn)價格泡沫，從而間接造成日本大量不良貸款。反觀現(xiàn)在，中國同樣也持有大量的美國國債，我們應(yīng)該吸取日本的經(jīng)驗教訓(xùn)，謹防美元價值變化對我國經(jīng)濟產(chǎn)生不良影響。

國內(nèi)關(guān)于不良貸款的研究絕大多數(shù)都是定性分析，主要集中在對不良貸款成因、不良貸款解決方法、不良貸款的影響等幾個方面。如，周晗菲（2011）將不良貸款生成理論分為:經(jīng)濟基礎(chǔ)成因論、銀行自身成因論、信息不對稱理論和預(yù)算軟約束理論，認為銀行不良貸款源自于經(jīng)濟運行本身的風(fēng)險、逆向選擇、道德風(fēng)險、國有企業(yè)的軟約束或者是銀行自身內(nèi)部的風(fēng)險控制等問題。孫亞軍（2010）等學(xué)者則從其他方面入手，指出法律制度不完善、政府干預(yù)，信用體系不健全以及銀行業(yè)產(chǎn)權(quán)不明等問題也是不良貸款產(chǎn)生的重要原因。黃友志，戚威等（2009）提出應(yīng)結(jié)合國外的經(jīng)驗，對我國資產(chǎn)管理公司進行整改解決其發(fā)展的瓶頸。鄧少春（2009）認為應(yīng)爭取政府和有關(guān)部門的理解與支持，采取切實可行的措施降低不良貸款，組建股份制形式的資產(chǎn)管理公司，剝離、化解、盤活不良貸款，把銀行債權(quán)變企業(yè)股權(quán)甚至是不良貸款打包出售、不良貸款證券化。賈通志（2011）認為應(yīng)該積極探索處置不良貸款的新出路，清收并盤活不良貸款。不良貸款原本只是信用風(fēng)險，但美國的金融危機表明其潛在的系統(tǒng)性金融風(fēng)險不容忽視。何自云（2010）深入研究了不良貸款對中小企業(yè)的不良影響，他認為，銀行不良貸款容忍度的下降必然會導(dǎo)致中小企業(yè)融資難的困境加重。孫浩然（2011）提醒我們正確看待不良貸款的“雙降”，對其內(nèi)在的隱患提高警惕。謹防因不審慎行為、地方政府融資平臺的擴大、將不良貸款挪用于股票和房地產(chǎn)的投資、以及風(fēng)險集中等導(dǎo)致不良貸款余額的上升，影響銀行的有效經(jīng)營，從而可能產(chǎn)生系統(tǒng)性的金融風(fēng)險。

國內(nèi)對不良貸款的定量分析主要集中在不良貸款警戒率、不良貸款定價模型以及不良貸款的宏觀經(jīng)濟影響因素分析等方面。蔡中華，白學(xué)清等（2008）計算得出我國實際不良貸款額，并進而計算出我國實際不良貸款率，再與我國現(xiàn)有的商業(yè)銀行不良貸款狀況比較，分析我國不良貸款的真實風(fēng)險。謝冰（2009）分析了7個宏觀經(jīng)濟因素與不良貸款之間的關(guān)系，得出了良好的宏觀經(jīng)濟發(fā)展情況會降低不良貸款的發(fā)生的結(jié)論。

綜上可見，在定性研究方面，不良貸款產(chǎn)生的原因以及解決方法已經(jīng)有比較詳細的研究，但定量方面的研究則頗顯不足，尤其是在不良貸款的影響因素上，大多停留在宏觀經(jīng)濟影響因素，如GDP的增長、貨幣供應(yīng)量等，沒有考慮到借款人自身的因素。借款人貸款數(shù)額、盈利能力、償債能力以及資金成本等都因素都可能導(dǎo)致不良貸款的生成。同時，國內(nèi)學(xué)者對不良貸款可能造成的系統(tǒng)性金融風(fēng)險也研究不多。因此，本文在總結(jié)前人的基礎(chǔ)上，從企業(yè)景氣指數(shù)和信貸供給兩個方面研究它們對不良貸款的影響，并分析不良貸款可能產(chǎn)生的系統(tǒng)性金融風(fēng)險。

一、研究設(shè)計與模型分析

1.測度方法與變量選擇

通常會從以下幾個方面對借款人因素進行研究：企業(yè)景氣指數(shù)、盈利能力、資產(chǎn)負債率或貸款數(shù)額（還款能力）以及貸款利率（資金成本）等，即主要考慮的是借款人的還款能力和違約可能性對不良貸款的影響。企業(yè)的經(jīng)營狀況良好，盈利能力強，會提高企業(yè)的償債能力，則會降低不良貸款的發(fā)生額；資產(chǎn)負債率過高，或者是貸款利率較高都可能導(dǎo)致違約，從而提高不良貸款的發(fā)生額。在剔除了存在自相關(guān)以及不顯著的指標后，本文選取企業(yè)景氣指數(shù)和信貸供給兩個指標，與不良貸款余額進行計量檢驗。各變量界定如下：

不良貸款余額（億元）：不良貸款是指借款人未能按原定的貸款協(xié)議按時償還商業(yè)銀行的貸款本息，或者已有跡象表明借款人不可能按原定的貸款協(xié)議按時償還商業(yè)銀行的貸款本息而形成的貸款，其本質(zhì)是銀行經(jīng)營中的一種潛在損失或者成本。按照貸款的“五級分類法”劃分，可將貸款分為正常、關(guān)注、次級、可疑、損失五類，其中將次級類貸款、可疑類貸款、損失類貸款三種貸款稱為不良貸款。

金融機構(gòu)各項信貸供給（億元）：主要指金融機構(gòu)發(fā)放的工業(yè)貸款、商業(yè)貸款、農(nóng)業(yè)貸款、中長期貸款以及農(nóng)村信用社貸款。

企業(yè)景氣指數(shù)：又稱企業(yè)綜合生產(chǎn)經(jīng)營景氣指數(shù)，是根據(jù)企業(yè)負責(zé)人對本企業(yè)綜合生產(chǎn)經(jīng)營情況的判斷與預(yù)期而編制的指數(shù)，用以綜合反映企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營狀況。用純正數(shù)形式表示，以100作為景氣指數(shù)臨界值，其數(shù)值范圍在0―200之間。

2.樣本選擇和數(shù)據(jù)來源

不良貸款數(shù)據(jù)自2004年開始對外公開，因此，本文的研究時間跨度為2004年第1季度到2011年第3季度，樣本對象為我國商業(yè)銀行，包括大型商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行、城市商業(yè)銀行、農(nóng)村商業(yè)銀行以及外資銀行，數(shù)據(jù)為不良貸款余額、金融機構(gòu)發(fā)放的信貸供給以及企業(yè)景氣指數(shù)的季度數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)至主要來源于中經(jīng)網(wǎng)數(shù)據(jù)庫、中國銀監(jiān)會網(wǎng)站以及中國金融年鑒（2004年至2011年）。

表1 不良貸款余額、信貸供給和企業(yè)景氣指數(shù)（2004年1季度~2011年3季度）

資料來源中經(jīng)網(wǎng)數(shù)據(jù)庫（）

3.實證分析

(1)協(xié)整檢驗

為了讓變量之間更好的擬合，本文采取了對數(shù)的形式。LNNPL、LNEBI、LNCL分別是不良貸款余額、企業(yè)景氣指數(shù)和信貸供給的對數(shù)。首先做回歸分析的單位根檢驗和協(xié)整檢驗。

表2 單位根檢驗結(jié)果

注：LNNPL、LNEBI、LNCL分別是不良貸款余額、企業(yè)景氣指數(shù)和信貸供給的對數(shù)形式

通過單位根檢驗，可看出LNNPL、LNEBI以及LNCL三者的原序列是不平穩(wěn)的，但是一次差分系列是平穩(wěn)的，都是一階單整，可以對他們做協(xié)整檢驗，檢驗三者之間是否存在協(xié)整的關(guān)系。

表3 協(xié)整檢驗結(jié)果

從協(xié)整檢驗的結(jié)果看，三者之間存在協(xié)整關(guān)系，可以進行回歸分析。

(2)自回歸檢驗

不良貸款可能受到不良貸款前期余額和前期信貸供給的影響，因此，將其滯后2期值作為自變量；景氣指數(shù)是企業(yè)家對未來的預(yù)期，因此，也將其滯后2期值作為自變量，運用Eviews軟件進行自回歸得出以下結(jié)果。

LNNPL=0.054LNNPL(-1)+0.239LNNPL(-2)+2.067LNEBI(-1)

(0.21) (0.89)(2.47)

-0.21LNEBI(-2)+1.12LNCL(-1)-2.106LNCL(-2)+9.581

(-0.21) (0.61)(-1.08) (1.87)

注：括號中的是t值，5%水平的臨界值為1.96

從自回歸模型的t檢驗結(jié)果可知，前期不良貸款額、前期信貸供給對不良貸款沒有顯著影響，前期企業(yè)景氣指數(shù)對不良貸款有顯著正向影響。

(3)格蘭杰因果檢驗

為了了解解釋變量和被解釋變量之間的因果關(guān)系，本文根據(jù)AIC、SC和HQ準則選擇滯后階數(shù)為2，格蘭杰因果關(guān)系檢驗的結(jié)果如下：

表4 格蘭杰因果檢驗結(jié)果

格蘭杰因果檢驗表明，在5%的水平上，企業(yè)景氣指數(shù)是不良貸款的格蘭杰原因；10%的水平上，信貸供給是不良貸款的格蘭杰原因；1%的水平上，企業(yè)景氣指數(shù)是信貸供給的格蘭杰原因。這可能是因為企業(yè)預(yù)期經(jīng)營狀況良好，從而增加了貸款需求，最終造成不良貸款的增長，因此，究其原因，不良貸款的產(chǎn)生可能源自于企業(yè)家過分樂觀的預(yù)期，也可能是因為貸款發(fā)放后的管理不善。

(4)回歸分析

對不良貸款余額與企業(yè)景氣指數(shù)、信貸供給進行回歸分析，得到以下結(jié)果：

LNNPL = 18.98 +1.40*LNEBI - 1.34*LNCL + 0.20*D0708

（11.39） （4.84）（-24.10） （4.09）

R2=0.96 F=230.77P=0.00

注：括號里的為t值，在5%水平上臨界值為1.96

其中，LNNPL為不良貸款額的對數(shù)；LNEBI為企業(yè)景氣指數(shù)的對數(shù)；LNCL為信貸供給的對數(shù)；考慮到2007年~2008年美國金融危機，設(shè)置虛擬變量D0708，2007年1季度到2008年4季度為1，其余為0。

回歸結(jié)果表明，括號里面的數(shù)值表示的對應(yīng)截距和解釋變量的t值，均大于1.96，回歸結(jié)果顯著。同時R2達到96%，擬合結(jié)果較好。不良貸款與企業(yè)景氣指數(shù)呈現(xiàn)顯著正相關(guān)關(guān)系，企業(yè)景氣指數(shù)每增加（或減少）1%，不良貸款額變動增加（或減少）1.40%。同時，不良貸款與信貸供給呈現(xiàn)顯著負相關(guān)關(guān)系，信貸供給每增加（或減少）1%，不良貸款就減少（或增加）1.34%。虛擬變量與不良貸款呈現(xiàn)顯著正相關(guān)關(guān)系，也就是說，在2007年~2008年之間，由于某些原因，一個時期內(nèi)每增加（或減少）1%，不良貸款增加0.20%，表明美國金融危機確實對我國不良貸款的形成產(chǎn)生了顯著影響。

二、結(jié)果分析

從回歸分析中可以看出，不良貸款和企業(yè)景氣指數(shù)呈正相關(guān)關(guān)系。這與李宏瑾（2008）曾說明的經(jīng)濟增長與不良貸款存在正相關(guān)關(guān)系的結(jié)論一致。通常我們會認為經(jīng)濟的繁榮意味著企業(yè)有更多的利潤和更強的還款能力，從而伴隨著不良貸款的下降。然而，根據(jù)收益與風(fēng)險相對應(yīng)的原則，經(jīng)濟越好，不良貸款率就應(yīng)該越高。經(jīng)濟繁榮時，企業(yè)擴大融資來擴大生產(chǎn)，銀行放松警惕擴大信貸，不良貸款額就會上升。相反在經(jīng)濟蕭條時，銀行緊縮銀根，對貸款人的信用水平要求較高，一定程度上會減少不良貸款的發(fā)生。

不良貸款與信貸供給兩者之間存在負相關(guān)關(guān)系。這與通常我們所認為的信貸擴張會引起不良貸款增加的結(jié)果相悖。我國自2004年以來，不良貸款額總體上持續(xù)下降，尤其是在2008年第三季度之后，不良貸款急速下降，而信貸數(shù)量一直保持上升的狀態(tài)。針對這一現(xiàn)象，趙洪丹、丁志國和趙宣凱（2009）認為不良貸款額的減少主要是因為在統(tǒng)計局里顯示的不良貸款是經(jīng)注資、剝離、清收之后才登記上去的，因此數(shù)量明顯比實際的少。同時，增加不良貸款率的分母數(shù)值，即信貸供給，從而降低了不良貸款率。在兩者的共同作用下，不良貸款率在2008年第4季度之后急速下降，因此出現(xiàn)“雙降”現(xiàn)象。但實際上不良貸款是從銀行的賬面移到了資產(chǎn)管理公司，真正實現(xiàn)了不良貸款的處理實際上非常的少，這也證明了為什么在我國不良貸款與信貸總額是負相關(guān)關(guān)系。

最后，D0708虛擬變量與不良貸款是正相關(guān)關(guān)系，表示在2007年初到2008年末之間，不良貸款顯著上升。這是因為這一時期受到美國金融危機的影響，以外貿(mào)出口為主的企業(yè)受到重創(chuàng)，經(jīng)濟陷入了低迷狀態(tài)。

三、不良貸款的系統(tǒng)性金融風(fēng)險分析

不良貸款的隱患在于可能造成系統(tǒng)性金融風(fēng)險。系統(tǒng)性金融風(fēng)險指的是整個金融體系崩潰或喪失功能的或然性。與單個金融機構(gòu)風(fēng)險或個體風(fēng)險相比，它具有復(fù)雜性、突發(fā)性、傳染快、波及廣、危害大五個基本特征。然而，目前我國對于不良貸款的系統(tǒng)性影響還不夠重視，研究不良貸款也僅是停留在成因、解決方法與宏觀經(jīng)濟影響因素。在當前美國金融危機以及歐債危機所爆發(fā)的系統(tǒng)性影響之下，有必要對不良貸款導(dǎo)致系統(tǒng)性金融風(fēng)險的機制進行研究。

第一，從導(dǎo)致不良貸款的原因來看，價格泡沫是誘發(fā)系統(tǒng)性金融風(fēng)險的典型特征。在金融危機之后，國家為了刺激經(jīng)濟，加大投資并擴大信貸供給，一度導(dǎo)致經(jīng)濟過熱，其中最顯著的是房地產(chǎn)價格的急劇上升和物價的大幅度上漲。2009 年，我國主要金融機構(gòu)商業(yè)性房地產(chǎn)貸款增速高出貸款平均增速6.7 個百分點， 房地產(chǎn)貸款余額及新增額占比均提高明顯，占比達五分之一 左右。目前,我國購房者的月供占收入比、空置率、房價收入比等均超出國際警戒線。隨著國家嚴厲調(diào)控房地產(chǎn)政策的頻出，房地產(chǎn)信貸風(fēng)險不容忽視。同時，通貨膨脹對金融系統(tǒng)性風(fēng)險的影響也是多元和復(fù)雜的。價格上漲會直接導(dǎo)致勞動力成本和原材料成本大幅上漲， 再加上“價格黏性” 的原因，使得企業(yè)無法及時轉(zhuǎn)嫁生產(chǎn)成本，處境困難。其次通貨膨脹背景條件下，存款資金回報率相對降低，引發(fā)“存款搬家” 現(xiàn)象?！鞍峒摇?的存款流向資本市場， 易引發(fā)資產(chǎn)泡沫。為追求利潤，在可貸資金減少的情況下，銀行可能采取冒險性的經(jīng)營活動，加劇風(fēng)險。從銀行方面來看，過度追求利差和內(nèi)部風(fēng)險控制的不完善，使道德風(fēng)險擴大，產(chǎn)生更多不良貸款。

第二，金融的同質(zhì)化會加劇系統(tǒng)性金融風(fēng)險。就金融系統(tǒng)整體而言，金融的同質(zhì)化風(fēng)險是眾多不同的市場微觀主體基于同一制度規(guī)則要求、相同或相近的思維模式或認知模型預(yù)期而采取相同或類似的行為，這類行為的作用力方向基本一致，不能彼此抵消，形成金融系統(tǒng)內(nèi)部的正反饋環(huán)，強化了放大作用，在正的一面會催化金融泡沫膨脹，在負的一面會加劇金融危機沖擊的惡性循環(huán)，兩方面都使系統(tǒng)缺乏收斂性，不利于保持金融穩(wěn)定。目前我國存在五種金融同質(zhì)化風(fēng)險：采用公允價值計量的會計準則取消歷史成本計量時所存在的差異性，加劇了市場波動；監(jiān)管部門設(shè)定某些規(guī)則要求也會導(dǎo)致金融的同質(zhì)化風(fēng)險，如評級機構(gòu)。大多數(shù)金融機構(gòu)普遍采用相同或類似的計算機模型導(dǎo)致了同質(zhì)化風(fēng)險；金融機構(gòu)的公司治理機制失效，金融高管的薪酬激勵發(fā)生扭曲，導(dǎo)致追逐短期利益的冒險行為普遍化；在評級市場高度壟斷的情況下，金融系統(tǒng)在投資決策和風(fēng)險管理時高度依賴外部信用評級，主要評級機構(gòu)的行為失當會導(dǎo)致和加劇同質(zhì)化風(fēng)險。

第三，銀行系統(tǒng)自身長期積累起來的金融風(fēng)險。這種積累性金融風(fēng)險的一個最明顯和最突出的外部表現(xiàn)特征是我國銀行系統(tǒng)長期積累起來的大量不良資產(chǎn)，并已成為我國銀行體系改革與發(fā)展的一大歷史包袱和棘手難題。從近幾年來看，銀行的不良貸款率有了顯著的下降，尤其在2008年底以后。但是實際不良資產(chǎn)仍然存在，只是部分轉(zhuǎn)移到資產(chǎn)管理公司或者由政府處理。同時，歷史經(jīng)驗也表明，每輪宏觀調(diào)控后都是銀行體系不良貸款比率上升的高峰期，由于CPI 指數(shù)的不斷攀高，2008 年央行實施從緊的貨幣政策，貨幣緊縮政策及信貸規(guī)模控制的嚴格到位，投資、出口乃至整個GDP增長將逐步降溫等因素，有可能導(dǎo)致不良貸款出現(xiàn)反彈。

實際上，信用風(fēng)險與系統(tǒng)性風(fēng)險之間并沒有完全的界限，有一個灰色地帶，一旦信用風(fēng)險無法控制，就會產(chǎn)生一系列的系統(tǒng)性金融風(fēng)險，美國的金融危機就是一個最好的例子。同時金融體系的傳導(dǎo)性會影響金融的穩(wěn)定性，是銀行倒閉，引發(fā)危機的主要原因。

四、結(jié)語

本文用定量的方法研究了不良貸款的影響因素，并對不良貸款可能產(chǎn)生的系統(tǒng)性金融風(fēng)險做了簡單的闡述，這是對各種金融風(fēng)險相關(guān)性的初步探索。本文的創(chuàng)新點就在于從借款人的角度出發(fā)，選取指標進行實證分析，論證經(jīng)濟的發(fā)展存在一定的風(fēng)險，這種風(fēng)險以銀行貸款違約的形式表現(xiàn)出來。但是，在指標的選擇上不能綜合的考慮各種因素，指標的選擇比較簡單。同時，數(shù)據(jù)選取較少，不能充分的說明問題。用時間序列進行實證分析也存在一定的缺陷，實證的結(jié)果只能作為參考，不能絕對的說明問題。對于本文想要闡述的不良貸款的系統(tǒng)性金融風(fēng)險分析，還停留在簡單的定性分析。因此，在今后的研究中，應(yīng)努力采取更合適的研究方法，如結(jié)構(gòu)方程或者社會網(wǎng)絡(luò)分析等進行研究，選擇不良貸款的數(shù)據(jù)與系統(tǒng)性金融風(fēng)險的量化指標進行驗證，這樣的分析才更加深入和完善，同時讓我們的討論更有現(xiàn)實意義。

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第5篇：金融統(tǒng)計分析范文

[關(guān)鍵詞]金融合成分析法；控制權(quán)；金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)移

隨著資產(chǎn)證券化、信托、債券買斷式回購等創(chuàng)新融資業(yè)務(wù)的快速發(fā)展，金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)移已成為會計實務(wù)中急需解決的問題。為進一步規(guī)范金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)移的確認和計量，我國制定了一系列規(guī)則，這些規(guī)則體現(xiàn)了金融合成分析法的運用。

一、金融合成分析法及其優(yōu)勢

“金融合成分析法”是1996年美國財務(wù)會計準則委員會在125號財務(wù)會計準則里提出的，這一方法認為以合約形式存在的金融資產(chǎn)具有可分割性，每一個組成部分可以作為獨立的項目進行確認，它是在風(fēng)險與報酬分析法基礎(chǔ)上發(fā)展而來的資產(chǎn)終止確認標準。其解決問題的思路是對于涉及金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓的業(yè)務(wù)，應(yīng)嚴格區(qū)分已經(jīng)確認的金融資產(chǎn)再確認、終止確認與因金融工具的轉(zhuǎn)讓合約所產(chǎn)生的新金融工具的確認。對已經(jīng)確認的金融資產(chǎn)因發(fā)生轉(zhuǎn)移易合同所面臨的后續(xù)確認和終止的處理，應(yīng)取決于金融資產(chǎn)的轉(zhuǎn)出方是否放棄了對金融資產(chǎn)的控制權(quán)，即會計確認一項金融資產(chǎn)交易的銷售處理是依據(jù)金融資產(chǎn)的控制權(quán)已由轉(zhuǎn)出方轉(zhuǎn)移給轉(zhuǎn)八方，而不是以交易形式為準。當轉(zhuǎn)出方在交易中收到轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)的對價而不是獲利權(quán)時，轉(zhuǎn)出方因放棄一項金融資產(chǎn)控制權(quán)的轉(zhuǎn)讓(全部或部分)應(yīng)確認為銷售。

金融合成分析法的關(guān)鍵是由控制權(quán)決定資產(chǎn)的歸屬，同時認為金融資產(chǎn)和負債的組成部分能組合與分割。因而，它區(qū)分已確認的金融資產(chǎn)的再確認、終止確認問題與由金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓合約所產(chǎn)生的新金融工具的確認，通過檢查轉(zhuǎn)讓后產(chǎn)生的各組成部分的資產(chǎn)(決定了經(jīng)濟利益)和負債(將來有可能犧牲經(jīng)濟利益的義務(wù))來分析一項金融資產(chǎn)的轉(zhuǎn)讓。金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓交易中的每一個實體都確認轉(zhuǎn)讓后由它控制的資產(chǎn)和負債并且不再確認在轉(zhuǎn)讓中已放棄和解除的資產(chǎn)與負債。金融合成分析法有充分的優(yōu)勢：其一，使會計確認更符合資產(chǎn)定義。每項資產(chǎn)都屬于特定的會計主體，一項資產(chǎn)不可以同時屬于一個以上的會計主體。當企業(yè)獲得一項資產(chǎn)時，就必須能控制該資產(chǎn)未來能夠產(chǎn)生的經(jīng)濟利益，并且明確該企業(yè)擁有資產(chǎn)的獲益。金融合成分析法使會計確認超越了與資產(chǎn)相關(guān)的風(fēng)險和報酬是否轉(zhuǎn)移的標準。而依據(jù)該資產(chǎn)所擁有的權(quán)利和所承擔(dān)的義務(wù)是否轉(zhuǎn)移，即對資產(chǎn)帶來的未來收益是否具有控制權(quán)。這種以“可控制”作為確認的標準，體現(xiàn)了資產(chǎn)的實質(zhì)，更符合資產(chǎn)的定義，同時遵循了實質(zhì)重于形式原則。其二，提升了會計方法的應(yīng)用性。國際會計準則(第39號第27段)對于初始確認的標準是：“只有當成為金融工具合同條款的一方時，企業(yè)才應(yīng)在其資產(chǎn)負債表上確認金融資產(chǎn)或金融負債?！本o接著第28段又寫道：“根據(jù)第27段的規(guī)定，企業(yè)應(yīng)將衍生工具隱含的各種合同權(quán)利或合同義務(wù)確認為資產(chǎn)或負債?！边@一標準明確地指出了，只要企業(yè)成為臺同條款的一方時，就應(yīng)將金融工具隱含的各種合同權(quán)利或合同義務(wù)確認為資產(chǎn)或負債，而不必去辨認難以確定的“相關(guān)的所有風(fēng)險和報酬”是否“實質(zhì)上已全部轉(zhuǎn)移”。國際金融市場上有一種顯著的趨勢。即分割基本金融工具上所包含的風(fēng)險和權(quán)利與義務(wù)，形成不同的變量或標的，如股票價格、商品價格、不同期限的期貨價格、各種價格指數(shù)、各種利率和匯率等，使金融市場上出現(xiàn)了多品種的衍生金融工具。若按照風(fēng)險和報酬分析，終止確認某一部分金融資產(chǎn)，必須使資產(chǎn)的風(fēng)險和報酬同時按比例轉(zhuǎn)移。此外，任何資產(chǎn)都要被看作是一個不可分割的整體。這樣會計在確認金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)移交易中的大部分衍生金融工具時，由于沒有風(fēng)險和報酬的分析測試而無法進行。因此，金融資產(chǎn)會計確認時放棄對于與資產(chǎn)相關(guān)風(fēng)險和報酬的依賴，將會計判斷立足于資產(chǎn)的控制權(quán)，提升了會計實務(wù)的可操作性。在確認金融資產(chǎn)銷售交易時可以依據(jù)轉(zhuǎn)出方的銷售意圖，分析轉(zhuǎn)出方資產(chǎn)的控制權(quán)是否已轉(zhuǎn)移給轉(zhuǎn)入方，從而解決了風(fēng)險和報酬不可分割的問題。其三，控制權(quán)轉(zhuǎn)移的確認標準更符合會計信息質(zhì)量可靠性要求。透視企業(yè)資金運動，我們可以認識到其內(nèi)含的價值關(guān)系、價值權(quán)利。以“權(quán)屬責(zé)任”的觀點深入認識會計對象，提供相關(guān)會計信息更可靠。金融合成分析法把會計確認的標準定位在控制權(quán)轉(zhuǎn)移上，合乎認知的規(guī)律，從而較好地滿足了會計信息質(zhì)量可靠性要求。

二、我國會計實踐中金融合成分析法應(yīng)用規(guī)則

2005年5月，財政部頒布了《信貸資產(chǎn)證券化試點會計處理規(guī)定》(以下簡稱《規(guī)定》)，為資產(chǎn)證券化相關(guān)會計主體的會計處理提供了依據(jù)?！兑?guī)定》第六條明確指出，發(fā)起機構(gòu)放棄了資產(chǎn)控制權(quán)的，資產(chǎn)交易按照銷售進行會計處理；資產(chǎn)交易過程中產(chǎn)生的新的資產(chǎn)或負債按公允價值進行確認；對于發(fā)起機構(gòu)仍然保留資產(chǎn)控制權(quán)的，資產(chǎn)交易按照擔(dān)保融資進行會計處理，同時對因擔(dān)保所產(chǎn)生的新的資產(chǎn)或負債進行確認。從《規(guī)定》的內(nèi)容可以看出。它運用了“金融臺成分析法”的核心思想。

2006年2月15日，財政部正式了《企業(yè)會計準則》?！镀髽I(yè)會計準則第23號――金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)移》借鑒了國際會計準則(1AS39)，也采用金融合成分析法對金融資產(chǎn)的轉(zhuǎn)讓加以確認。第23號《金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)移》準則中，使用了資產(chǎn)控制權(quán)。第十條是關(guān)于企業(yè)在判斷是否已放棄對所轉(zhuǎn)移金融資產(chǎn)的控制時的條件：轉(zhuǎn)八方能夠單獨將轉(zhuǎn)入的金融資產(chǎn)整體出售給與其不存在關(guān)聯(lián)方關(guān)系的第三方，且沒有額外條件對此項出售加以限制的，表明企業(yè)已放棄對該金融資產(chǎn)的控制；并在第十一條的規(guī)定中，又提出了分析金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)移實質(zhì)的重要性。包括附有回購協(xié)議、保留優(yōu)先回購權(quán)利、保留次級權(quán)益或提供信用擔(dān)保等進行信用增級的金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)移時，轉(zhuǎn)出方只保留所轉(zhuǎn)移金融資產(chǎn)所有權(quán)上的部分風(fēng)險和報酬時的處理原則。

新會計準則解決了衍生金融工具交易中難以進行會計核算的問題，對資產(chǎn)轉(zhuǎn)移的確認采用金融合成分析法更能體現(xiàn)會計的實質(zhì)高于形式原則。會計準則的描述更多地考慮了實務(wù)的多樣性與變化因素，會計準則的規(guī)定也體現(xiàn)了我國目前由以風(fēng)險和報酬分析法為主逐步向金融合成分析法過渡的特點。

三、金融合成分析法應(yīng)用實踐

應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)讓作為一種企業(yè)融資方式，與負債相比它的籌資成本低，財務(wù)風(fēng)險小，是一種理想的融資方式。應(yīng)收賬款讓售是指企業(yè)將應(yīng)收賬款出讓給信貸機構(gòu)?；I集所需資金。企業(yè)籌措的資金是根據(jù)銷售發(fā)票金額減去允許客戶在付款時扣除的現(xiàn)金折扣、信貸機構(gòu)收取的傭金以及在應(yīng)收賬款上可能發(fā)生的銷售退回和折讓，而保留的扣存款后的余額確定?？鄞婵钫嫉谋壤山灰纂p方協(xié)商確定，一般為10％左右。

應(yīng)收賬款讓售后，假若出現(xiàn)應(yīng)收賬款被拖欠或債務(wù)人無力清償，則讓售企業(yè)無需承擔(dān)任何責(zé)任，信貸機構(gòu)不能向讓售企業(yè)追索，只能自行追索或承擔(dān)損失。讓售的交易方式相當于一種銷售行為，要確認損益。讓售行為既轉(zhuǎn)移了收款權(quán)利。同時也轉(zhuǎn)移了壞賬風(fēng)險。

會計上處理應(yīng)收賬款讓售時，必須滿足：第一。讓售方放棄對應(yīng)收賬款未來經(jīng)濟利益的控制。第二，被讓售方既可以是固定的受讓人。也可以是有資格作為專業(yè)主體的機構(gòu)(如信貸機構(gòu))。無論何者將其進行抵押或交換企業(yè)都無約束的權(quán)力。第三，通過雙方權(quán)利與義務(wù)的協(xié)議，讓售方不再保留在應(yīng)收賬款到期前，以相同的條件以及固定的或可固定的價格重新購八或贖回賬款權(quán)力。

應(yīng)收賬款讓售業(yè)務(wù)中應(yīng)收賬款的購買方即金融機構(gòu)要承擔(dān)收取應(yīng)收賬款的風(fēng)險，承擔(dān)應(yīng)收賬款壞賬損失，而讓售方則承擔(dān)銷售折扣、銷售折讓、或銷售退回的損失。為此，金融機構(gòu)在購買應(yīng)收賬款時一般要按一定比例預(yù)留一部分余額，用來備抵讓售方應(yīng)承擔(dān)的銷售折扣、折讓或退回的損失，在實際發(fā)生銷售折扣、折讓或退回時，再予以沖銷。因此，在會計處理上，讓售方企業(yè)應(yīng)按實際收到的款項增加貨幣資金。支付的手續(xù)費計入財務(wù)費用，被金融機構(gòu)預(yù)留的款項計入其他應(yīng)收款，并沖減應(yīng)收賬款的賬面價值。在金融機構(gòu)通知實際收到應(yīng)收賬款時，再根據(jù)實際發(fā)生銷售折扣、折讓或退回的具體情況，與讓售方企業(yè)進行最終結(jié)算。以華益公司為例。華益公司將一定數(shù)額的一組應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)移給銀行以交換急需的現(xiàn)金。但華益公司仍要承擔(dān)應(yīng)收賬款不能回收的損失。雙方為此簽訂了轉(zhuǎn)移交易合同，并為華益公司承擔(dān)的損失額規(guī)定了一個上限。這筆交易中華益公司放棄了對這組應(yīng)收賬款的控制權(quán)，而由銀行來接管催收。同時，華益公司根據(jù)轉(zhuǎn)移合同承擔(dān)了一定壞賬損失的風(fēng)險，相應(yīng)地銀行也擁有了一項由華益公司提供的賠償損失擔(dān)保的合同權(quán)利。

依據(jù)金融合成分析法要求，華益公司應(yīng)終止確認這組應(yīng)收賬款，把它們從資產(chǎn)負債表上剔除。同時。按照轉(zhuǎn)移合同確認相應(yīng)的壞賬損失的擔(dān)保責(zé)任。銀行則由于獲得了應(yīng)收賬款的控制權(quán)，因而要在其資產(chǎn)負債表上確認這項資產(chǎn)，同時將由華益公司提供壞賬損失賠償?shù)膿?dān)保合同權(quán)利確認為一項金融資產(chǎn)。在金融合成分析法下。更偏向于把資產(chǎn)轉(zhuǎn)移作表外處理，并對由此產(chǎn)生的新金融資產(chǎn)和負債及時加以確認和計量。這樣，可以反映資產(chǎn)證券化交易的實質(zhì)，更加適應(yīng)金融創(chuàng)新的發(fā)展，是證券化會計處理的發(fā)展方向。金融合成分析法也存有局限性：在表外處理時。會計報表可能不能全面、充分地反映發(fā)起人的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，且容易成為其操縱利潤的工具，掩蓋債務(wù)，虛增利潤，從而不利于企業(yè)的正常、持續(xù)的經(jīng)營，損害投資者的利益。

四、金融合成分析法應(yīng)用的前景

據(jù)國家統(tǒng)計局綜合司公布的統(tǒng)計資料顯示：大規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)應(yīng)收賬款凈額31030億元。其中，國有及國有控股企業(yè)應(yīng)收賬款凈額7844億元，并且應(yīng)收賬款的總量及其在總資產(chǎn)中所占的比例隨著賒銷業(yè)務(wù)的進展有逐步上升的趨勢，這說明應(yīng)收賬款質(zhì)融資業(yè)務(wù)具有極大的發(fā)展?jié)摿Α?/p>

同時。部分行業(yè)發(fā)展會形成了大量應(yīng)收賬款融資業(yè)務(wù)需求。以電網(wǎng)業(yè)為例，電網(wǎng)企業(yè)是資金密集型企業(yè)，資產(chǎn)規(guī)模巨大，負債比例高，承擔(dān)著較大的還本付息財務(wù)壓力。隨著國民經(jīng)濟的快速增長，電力需求也在快速增長，電網(wǎng)輸配電建設(shè)工程任務(wù)艱巨。僅靠電網(wǎng)企業(yè)經(jīng)營積累，即企業(yè)的盈利和折舊等資金投資建設(shè)電網(wǎng)遠遠不能滿足需求。目前電力企業(yè)的融資來源主要是銀行的各種借款和少量的電網(wǎng)債券等，融資結(jié)構(gòu)簡單，且銀行貸款審批時間長、貸款條件高、融資成本離。電力作為產(chǎn)、供、銷同時完成的特殊商品，電量銷售長期以來一直是采用賒銷的方式。即先用電、后付款。因此。應(yīng)收賬款一直是電網(wǎng)企業(yè)管理的重點。盡管近年來電網(wǎng)企業(yè)加強了應(yīng)收賬款的管理，強化了應(yīng)收電費余額的考核，但由于售電量的增長，每個會計期末整個國家電網(wǎng)公司系統(tǒng)應(yīng)收電費余額仍達幾百億元。同時，電網(wǎng)企業(yè)還要支付上游發(fā)電企業(yè)的應(yīng)付電費。兩者合計的會計數(shù)據(jù)將更大。面對金額巨大的債權(quán)債務(wù)，電網(wǎng)企業(yè)一方面仍需加強應(yīng)收賬款的管理，另一方面利用金融政策，可以用應(yīng)收電費款資源進行融資，開辟企業(yè)融資的新渠道，改善融資結(jié)構(gòu)，降低融資成本。

第6篇：金融統(tǒng)計分析范文

【關(guān)鍵詞】經(jīng)濟發(fā)展 金融機構(gòu) 管理政策

一、引言

在美國爆發(fā)了金融危機以后，美國政府作出的最大一項改革就是控制了大型銀行金融機構(gòu)的致癌物規(guī)模和存款規(guī)模。學(xué)術(shù)界也對此引起了高度的重視，并對大型金融機構(gòu)體系存在的風(fēng)險進行了反思。關(guān)于金融機構(gòu)數(shù)量和金融機構(gòu)規(guī)模的問題一直以來也是學(xué)術(shù)界探討的重點問題。本文立足于經(jīng)濟學(xué)的角度對此進行了分析。

二、模型的構(gòu)建

（一）家庭部門模型構(gòu)建分析

在家庭部門的模型構(gòu)建中，選取2H個連續(xù)的家庭來作為主體，每一期都會有H個新的家庭來取代H個舊的家庭。在這個模型中，每一個家庭都有標準的世代疊加結(jié)構(gòu)。家庭的生命周期可以劃分為年輕階段和年老階段。在年輕階段中，每一各家庭沒有任何的資產(chǎn)，但是擁有相應(yīng)的勞動力。在家庭在年老階段的時候，依靠年輕階段的儲蓄來消費。在這2H各連續(xù)的家庭中，每一個家庭都有相應(yīng)的消費偏好。在家庭的儲蓄資產(chǎn)中，會用一部分來購買金融資產(chǎn)。由此可知，在經(jīng)濟體系中，勞動力的供給是沒有彈性的。根據(jù)相關(guān)的計算得出，家庭的最優(yōu)儲蓄率是有折現(xiàn)因子來決定的。因此，本文研究的最優(yōu)儲蓄率是不變的。

（二）生產(chǎn)部門模型構(gòu)建分析

本文將生產(chǎn)部門視為企業(yè)組成，生產(chǎn)部門是由G個連續(xù)的企業(yè)構(gòu)成的，G足夠大，但是小于H，其生產(chǎn)是由單個企業(yè)獨立完成的，企業(yè)在經(jīng)營和生產(chǎn)的過程中，需要勞動力和資本，在研究中，假設(shè)所有的資金都是完全折舊的。各個企業(yè)之間生產(chǎn)的產(chǎn)品也是不一致的。各個企業(yè)之間擁有不同的勞動力和資本，在金融市場籌集資本，在勞動力市場雇傭勞動者，完成企業(yè)的生產(chǎn)，企業(yè)需要向勞動者支付勞動報酬。

（三）金融部門模型構(gòu)建分析

本文涉及的進入部門是由Nt家不同性質(zhì)的金融機構(gòu)所構(gòu)成的。進入機構(gòu)是有市場量內(nèi)生決定的，其主要作用是集中所有家庭部門的儲蓄金，將家庭的儲蓄金提供給企業(yè)部門進行生產(chǎn)。金融機構(gòu)在經(jīng)營的過程中，要耗費一定的成本，金融機構(gòu)是專業(yè)化的金融機構(gòu)，也具有一定的規(guī)模，能夠自由的進入和退出金融市場。根據(jù)相關(guān)專業(yè)的分析，由于企業(yè)之間存在異同，因此，各個企業(yè)的金融情況也是不同的。如果金融機構(gòu)業(yè)務(wù)的種類和樹立越多，就會降低金融機構(gòu)經(jīng)營的專業(yè)性。就一般情況而言，金融機構(gòu)的專業(yè)化程度越高，其邊際報酬也就會越少。由此得知，金融機構(gòu)的專業(yè)化程度越低，金融機構(gòu)的生產(chǎn)邊際就越高。

三、市場內(nèi)生的金融機構(gòu)數(shù)量的有效性分析

關(guān)于市場內(nèi)生的金融機構(gòu)是否有效的問題，是業(yè)界一直以來討論的重點。社會管理部門能否通過對市場中金融機構(gòu)數(shù)量的調(diào)整，通過有效的優(yōu)化來提高金融機構(gòu)的運行效率，實現(xiàn)金融部門總產(chǎn)出的增加。本文從金融機構(gòu)的競爭市場來分析該問題。

（一）金融機構(gòu)對金融市場形成局部壟斷

在研究中，根據(jù)相關(guān)的假設(shè)和預(yù)算可以推理出，但金融機構(gòu)對金融市場形成壟斷的時候，在金融機構(gòu)逐漸增加時，增加的金融機構(gòu)并不能減少家庭部門中每個家庭投資資金的比數(shù)，不會提高金融機構(gòu)的專業(yè)化程度，也不會產(chǎn)生專業(yè)化的經(jīng)濟。但是金融市場新增了一定的金融機構(gòu)以后，必然會增加金融機構(gòu)固定資產(chǎn)的消耗。同理可以推算出，如果減少金融市場中的金融機構(gòu)數(shù)量，就會減少金融部門的消耗成本。簡單的來說，就是金融市場中增加金融機構(gòu)數(shù)量就會增加金融部門消耗的總成本;減少金融市場中金融機構(gòu)的數(shù)量，就會節(jié)約金融部門消耗的總成本。

根據(jù)資金平衡的關(guān)系，可以推理出，在家庭部門總儲蓄量不變的情況下，金融機構(gòu)消耗的總成本越好，必然就會使得生產(chǎn)部門融得的總資金減少。因此，當金融機構(gòu)對金融市場形成壟斷的時候，金融市場上內(nèi)生的金融機構(gòu)數(shù)量是過量的;社會管理部門對于金融機構(gòu)數(shù)量過多的問題要采取有效的措施，減少金融市場上的金融機構(gòu)數(shù)量，通過有效的調(diào)整，可以提高金融部門的效率，減少金融部門的消耗總成本。

（二）金融機構(gòu)在金融市場中相互競爭

為了更好的分析金融市場中內(nèi)生的金融機構(gòu)是否有效，把Q作為金融部門為企業(yè)生產(chǎn)部門提供的固定資金和分析金融機構(gòu)需要消耗的總成本來判斷。在分析中，如果金融市場上內(nèi)生的金融機構(gòu)數(shù)量可以減少金融部門所消耗的總成本，使其達到最小，那么金融市場上內(nèi)生的金融機構(gòu)就是有效的。在金融市場中，如果新增一家金融機構(gòu)，就會分去原有金融機構(gòu)的資金業(yè)務(wù)比數(shù)，金融機構(gòu)經(jīng)營的專業(yè)化程度也會得到提高，從而實現(xiàn)專業(yè)化的生產(chǎn)，金融部門消耗的可變成本也會減小。其關(guān)系主要如下圖所示：

圖2-1 金融部門消耗的可變成本變動趨勢及有效的金融機構(gòu)數(shù)量關(guān)系圖

在圖2-1中MTFC指的是金融部門消耗的可變成本，nt指的是有效金融機構(gòu)的數(shù)量。根據(jù)上圖的觀察和分析可以得出，當-MTFC>MTFC時，社會管理部門新增的金融機構(gòu)的數(shù)量，能夠有效的減少金融部門消耗的資金總成本，在這個階段中，金融市場上內(nèi)生的金融機構(gòu)數(shù)量大于金融市場中有效的金融機構(gòu)數(shù)量。當當-MTFC<MTFC時，社會管理部門應(yīng)該減少金融市場中的金融機構(gòu)的數(shù)量，通過對金融機構(gòu)數(shù)量的控制，可以有效的減少金融部門的消耗的總成本，在這個階段中，金融市場上內(nèi)生的金融機構(gòu)數(shù)量是小于有效金融機構(gòu)數(shù)量的。當當-MTFC=MTFC時，不管社會管理部門采取什么樣的手段，是增加金融市場中內(nèi)生金融機構(gòu)的數(shù)量，還是減少內(nèi)生金融機構(gòu)的數(shù)量，金融市場中內(nèi)生的金融機構(gòu)都是有效的。

四、總結(jié)

綜上所述，通過對金融市場中內(nèi)生金融機構(gòu)數(shù)量是否有效的分析得出，在不同的經(jīng)濟發(fā)展階段社會管理部門要采取不同的政策。因為，在不同的發(fā)展階段，金融市場中內(nèi)生的金融機構(gòu)數(shù)量的是否有效，都是要根據(jù)金融市場發(fā)展的實際情況決定的。因此，社會管理部門在不同的經(jīng)濟發(fā)展階段，要采用不同的方法。

參考文獻

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[2]崔鴻雁.建國以來我國金融監(jiān)管制度思想演進研究[D].復(fù)旦大學(xué)，2012.

第7篇：金融統(tǒng)計分析范文

關(guān)鍵詞：后危機時代；金融生態(tài)系統(tǒng)；因子分析

金融生態(tài)的概念就是從生態(tài)學(xué)的角度來考察金融運行的質(zhì)量，通過分析宏微觀環(huán)境對金融運行的影響、金融主體之間的相互作用以及金融機構(gòu)的內(nèi)外部調(diào)節(jié)能力來認識金融系統(tǒng)的整體發(fā)展現(xiàn)狀。金融生態(tài)系統(tǒng)是各類金融組織為了生存和發(fā)展，與其生存環(huán)境之間及內(nèi)部金融組織相互之間在長期的密切聯(lián)系和相互作用過程中，通過分工、合作所形成的具有一定結(jié)構(gòu)特征，執(zhí)行一定功能作用的動態(tài)平衡系統(tǒng)。周小川在2004年12月的“中國經(jīng)濟學(xué)50人論壇”上將生態(tài)學(xué)引申到金融領(lǐng)域，指出用生態(tài)學(xué)的分析方法來研究金融發(fā)展的相關(guān)問題，引起了學(xué)術(shù)界對金融生態(tài)理論的研究熱潮。

隨著全球化進程的加快，我國金融業(yè)發(fā)展所面臨的內(nèi)外部因素越來越復(fù)雜，特別是2008年美國金融危機以及2009年開始的歐債危機都在不同程度上影響著我國金融業(yè)的發(fā)展，中國金融業(yè)的發(fā)展將會面臨越來越多的嚴峻考驗和挑戰(zhàn)，保持金融業(yè)發(fā)展的穩(wěn)定性則顯得異常重要。然而，不同地區(qū)的區(qū)域經(jīng)濟特征存在著明顯差異，影響著區(qū)域金融發(fā)展的因素也隨著區(qū)域性的不同而復(fù)雜多樣化，因此研究區(qū)域金融生態(tài)的整體現(xiàn)狀對于促進區(qū)域經(jīng)濟增長具有重要的現(xiàn)實意義。

本文在已有研究成果的基礎(chǔ)上，立足于后危機時代的背景下，對2008年金融危機后，我國大部分省份金融生態(tài)系統(tǒng)的整體變化進行實際測評與比較。與以往大多數(shù)文獻不同，本文不僅包括不同省份間金融生態(tài)的橫向?qū)Ρ?，還包括各個省份不同年份的縱向比較，通過多角度的對比分析，有助于從整體上把握不同區(qū)域金融生態(tài)的發(fā)展水平，為相關(guān)政策的制定和實施提供理論依據(jù)。

一、區(qū)域金融生態(tài)系統(tǒng)指標體系的構(gòu)建

（一）國內(nèi)外關(guān)于金融生態(tài)系統(tǒng)指標體系的構(gòu)建

金融生態(tài)系統(tǒng)指標體系通常表現(xiàn)為分層樹形結(jié)構(gòu)，通過將金融生態(tài)系統(tǒng)分為不同的項目層，每個項目層又包含不同的子項目層，子項目層有指標層來衡量。迄今為止，國內(nèi)較為權(quán)威的指標評價體系分別為城市金融生態(tài)評價指標體系和地區(qū)金融生態(tài)評價指標體系兩類。

李楊（2005）在《中國城市金融生態(tài)環(huán)境評價》一書中將金融生態(tài)指標體系分為經(jīng)濟基礎(chǔ)、金融發(fā)展、企業(yè)誠信、法制環(huán)境、地方政府公共服務(wù)、金融部門獨立性、社會誠信文化、社會中介服務(wù)以及社會保障程度9大一級指標，一級指標下面又有27個二級指標組成，二級指標下又細分為110個三級指標；徐諾金（2007）在《金融生態(tài)論》一書中在分析廣東區(qū)域金融生態(tài)環(huán)境的基礎(chǔ)上，構(gòu)造了狀態(tài)指標、主體指標、環(huán)境指標和監(jiān)管指標共3個層次40個子指標體系；地區(qū)金融生態(tài)評價指標體系則分為4個一級指標，即經(jīng)濟基礎(chǔ)、金融發(fā)展、政府治理、制度與信用文化，一級指標下設(shè)立了16個二級指標，二級指標下又設(shè)立42個三級指標。

不同學(xué)者對于不同區(qū)域金融生態(tài)的研究所構(gòu)造的指標體系也因各地的區(qū)域差異性而呈現(xiàn)不同的特點。胡濱（2009）在評價黑龍江13個地市金融生態(tài)環(huán)境質(zhì)量的文章中建立了政府對經(jīng)濟的主導(dǎo)、經(jīng)濟運行的質(zhì)量、地區(qū)金融發(fā)展、信用基礎(chǔ)與基礎(chǔ)制度建設(shè)4個一級指標，12個二級指標以及20個三級指標的指標體系；姚耀軍（2011）在分析浙江金融生態(tài)環(huán)境質(zhì)量的區(qū)域差異性中構(gòu)建了經(jīng)濟基礎(chǔ)、政府干預(yù)、社會發(fā)展3個一級指標，9個二級指標層以及24個三級指標層；段福?。?011）在比較上海與北京、深圳在金融生態(tài)水平差異性中構(gòu)建了經(jīng)濟發(fā)展狀況、金融發(fā)展水平、誠信法制環(huán)境3個一級指標，15個二級指標以及19個三級指標；韓占兵（2011）在研究河南省18市的金融生態(tài)水平狀況中構(gòu)建了金融生態(tài)主體、金融生態(tài)環(huán)境、金融生態(tài)作用鏈3個系統(tǒng)層以及9個指標層；鄧淇中（2012）通過建立經(jīng)濟基礎(chǔ)、對外開放程度、企業(yè)金融誠信、地方政府服務(wù)、居民生活水平、社會生活保障7個系統(tǒng)層，36個指標層來評價中國29個省市的金融生態(tài)環(huán)境的競爭力；萬麗娟（2012）在重慶市金融生態(tài)環(huán)境的分析中構(gòu)建了核心金融資源環(huán)境、實體金融資源環(huán)境、功能金融資源環(huán)境3個一級指標，13個二級指標，36個三級指標的指標評價體系；熊學(xué)萍（2013）在分析湖北省漢川市農(nóng)村金融生態(tài)環(huán)境的評價中構(gòu)建了經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境、地方政府公共服務(wù)、信用中介環(huán)境、法治環(huán)境、社會保障環(huán)境、金融信用環(huán)境、金融體系運行環(huán)境7個一級指標層，選擇34個可操作指標作為二級指標層。

從以上的研究中我們可以看出，對不同區(qū)域的金融生態(tài)系統(tǒng)的評價所選取的指標體系存在很大的差異性，這就使得不同區(qū)域的研究結(jié)果缺乏一定的可比性，由于指標層次選擇的主觀性，在某種程度上對研究結(jié)果的準確性也產(chǎn)生著一定的影響。

（二）區(qū)域金融生態(tài)系統(tǒng)指標體系的建立

本文主要是研究我國不同地區(qū)金融生態(tài)系統(tǒng)的發(fā)展水平，在文章中不僅有地區(qū)的縱向?qū)Ρ龋€有地區(qū)之間的橫向比較。因此，在構(gòu)建區(qū)域金融生態(tài)系統(tǒng)指標體系的過程中需要遵循以下幾個原則：一是指標體系的代表性原則，所選擇的指標要能夠綜合反映一個地區(qū)金融生態(tài)的整體水平；二是指標數(shù)據(jù)的可獲得性原則，數(shù)據(jù)要能夠通過統(tǒng)計年鑒、專業(yè)網(wǎng)站或者其他途徑得到；三是指標體系普遍適用性原則，由于涉及到不同地區(qū)之間的縱向比較，因此，指標體系要具有一定的普適性，以此來反應(yīng)不同地區(qū)金融生態(tài)發(fā)展水平的差異性；四是指標數(shù)量的適量性原則，指標數(shù)量太少不足以反應(yīng)金融生態(tài)的整體況，指標太多又容易造成子指標之間的相關(guān)性問題。

根據(jù)以上原則，并在相關(guān)研究的基礎(chǔ)上，對區(qū)域金融生態(tài)系統(tǒng)的考察將從金融生態(tài)主體、金融生態(tài)環(huán)境、金融生態(tài)調(diào)節(jié)三個層次建立指標體系來分析。其中，金融生態(tài)環(huán)境是指對金融生態(tài)主體的各種活動產(chǎn)生影響，決定主體的決策方向的一系列外界環(huán)境因素，包括經(jīng)濟發(fā)展狀況、社會保障體系、教育科技文化、社會法制環(huán)境四個方面；金融生態(tài)主體是金融生態(tài)系統(tǒng)的核心，包括各種金融機構(gòu)以及金融機構(gòu)的經(jīng)營活動，將從金融機構(gòu)的數(shù)量、資金的來源、資金的運用三個方面來考察；金融生態(tài)調(diào)節(jié)是指當金融生態(tài)主體的活動出現(xiàn)異常波動時，或者外界生態(tài)環(huán)境發(fā)生突變對主體造成影響時，所采取的有效解決措施或者調(diào)節(jié)能力，將從內(nèi)部調(diào)節(jié)和外部調(diào)節(jié)兩個方面來分析，具體的指標分類如表1所示。

二、區(qū)域金融生態(tài)指標體系的評價方法及數(shù)據(jù)來源

（一）評價方法

由于衡量金融生態(tài)系統(tǒng)發(fā)展水平高低的方法就是通過建立不同的指標體系，利用各種影響因子進行綜合評價，因此，因子分析方法是比較有效的分析方法，大部分學(xué)者都是通過利用因子分析的方法來研究區(qū)域金融生態(tài)的相關(guān)問題。

因子分析法是用少數(shù)有代表性的因子描述多指標因素之間的關(guān)系，將聯(lián)系比較緊密的幾個因子合并為同一類，合并后的同類變量就代表一個因子，通過較少的變量來反映所選數(shù)據(jù)的大部分信息。通過因子分析這種方法，可以方便有效的找出對研究對象有重要影響的主要變量，以及它們的貢獻度。

因子分析最常用的理論模式如下：

Z■=a■F■+a■F■+a■F■+…+a■F■+U■ （j=1，2，3…，n，n為原始變量總數(shù)）

可以用矩陣的形式表示為Z=AF+U。其中F稱為因子，由于它們出現(xiàn)在每個原始變量的線性表達式中（原始變量可以用X■表示，這里模型中實際上是以F線性表示各個原始變量的標準化分數(shù)Z■），因此又稱為公共因子。因子可理解為高維空間中互相垂直的m個坐標軸，A稱為因子載荷矩陣，a■（j=1，2，3…n，j=1，2，3…m）稱為因子載荷，是第j個原始變量在第i個因子上的負荷。如果把變量Z■看成m維因子空間中的一個向量，則a■表示Z■在坐標軸F■上的投影，相當于多元線性回歸模型中的標準化回歸系數(shù)；U稱為特殊因子，表示了原有變量不能被因子解釋的部分，其均值為0，相當于多元線性回歸模型中的殘差。

（二）數(shù)據(jù)來源

考慮到數(shù)據(jù)收集的可得性以及分析的代表性，本文選取2008年到2012年為時間段來研究后危機時代我國大部分省份金融生態(tài)系統(tǒng)的整體變化趨勢，其中數(shù)據(jù)來源于2009―2013各省份1歷年的《統(tǒng)計年鑒》和《中國統(tǒng)計年鑒》以及中國經(jīng)濟社會發(fā)展統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫、國泰君安數(shù)據(jù)庫，其中年平均法定存款準備金率2與年存款基準利率調(diào)整幅度的數(shù)據(jù)來源于中國經(jīng)濟網(wǎng)。

三、實證分析過程

以新疆金融生態(tài)系統(tǒng)發(fā)展水平的計算為例，利用SPSS21.0軟件進行因子分析。

（一）新疆金融生態(tài)系統(tǒng)發(fā)展水平的分析過程

第一步：KMO和Bartlett檢驗：檢驗結(jié)果如表2所示。

從表2可以看出KMO值為0.820，適合做因子分析。

第二步：公因子的提取。從表3可以看出前5個主成分的累計貢獻率就達到了98.507%，即用5個公因子就能代表原始模型98%以上的信息，所以選取主成分個數(shù)為5是比較適合的，達到了簡化原始變量的目的。

另外在圖1的碎石圖中，也可以得到同樣的結(jié)論。圖1中，橫坐標代表的是公共因子，縱坐標代表的是特征值，在圖中我們看出，第一個因子的特征值非常大，對原數(shù)據(jù)的解釋信息量最大，第二、三、四、五個因子的特征值相對較小，對原數(shù)據(jù)的解釋信息量相對較少，但是第五個因子以后，圖形幾乎呈水平狀，因此我們選擇前五個主成分作為整體變量的反應(yīng)。選f1為第一主成分，f2為第二主成分，f3為第三主成分，f4為第四主成分，f5為第五主成分，且這五個主成分的方差和占全部方差的98.507%，即基本上保留了原來指標的信息，這樣由原來的35個指標變?yōu)榱?個指標。

第三步：因子成份矩陣的計算：本文利用最大方差法對公共因子進行旋轉(zhuǎn)，得到旋轉(zhuǎn)成份矩陣如表4所示。從表中可以看出，C9、C21、C16、C20、C25、C23、C11、C13、C17、C4、C22、C2、C28、C35、C32、C8、C33、C27、C18、C10、C6、C26這22個變量在第一個因子上有較高的負荷，意味著第一個因子主要解釋這22個變量；C5、C34、C3、C7、C19這5個變量在第二個因子上有較高的負荷，就是說第二因子主要解釋這5個變量；C30、C31、C15這3個變量在第三個因子上的負荷較高，意味著第三個因子主要解釋這3個變量；C29、C1、C12這3個變量在第四個因子上的負荷較高，說明可以用第四個因子來解釋這3個變量；C24、C14這兩個變量在第五個因子上的負荷較高，可以用第五個因子來解釋這2個變量。

第四步：計算綜合得分：以各個公共因子的方差貢獻率占累計方差貢獻率的比重作為權(quán)重進行加權(quán)平均，我們可以得到新疆2008―2012年金融生態(tài)系統(tǒng)發(fā)展水平的得分情況。綜合得分的計算公式如下：

f=（0.65896*f■+0.14479*f■+0.08952*f■+0.05028*f■+0.04152*f■）÷0.98507

其中，f■、f■、f■、f■、f■分別為5個公共因子的得分值，f為新疆金融生態(tài)系統(tǒng)的整體得分值，計算結(jié)果如表5所示：

（二）我國區(qū)域金融生態(tài)系統(tǒng)發(fā)展水平的分析結(jié)果

按照上面的計算過程，我們同樣可以得出其余省份2008―2012年的金融生態(tài)系統(tǒng)的整體得分情況，如表6所示：

四、主要結(jié)論

從2008年到2012年我國區(qū)域金融生態(tài)系統(tǒng)得到明顯的改善。除了個別省、市、自治區(qū)在某些年份出現(xiàn)反常的波動，全國大部分省份的區(qū)域金融生態(tài)系統(tǒng)是趨于良好的發(fā)展過程。金融危機對我國各個方面的發(fā)展造成了不同程度的影響，因此對區(qū)域金融生態(tài)系統(tǒng)也產(chǎn)生了一定的沖擊，但是隨著危機的消除，國家政策的調(diào)整以及地方政府的干預(yù)，這種消極影響逐漸得到解決，使得區(qū)域金融生態(tài)系統(tǒng)的穩(wěn)定運行得到了保障。

區(qū)域金融生態(tài)系統(tǒng)的發(fā)展水平呈現(xiàn)明顯的區(qū)域差異性。一方面：北京、上海、廣東、山東等中東部地區(qū)的金融生態(tài)水平明顯高于寧夏、新疆、貴州、青海等欠發(fā)達地區(qū)。雖然區(qū)域金融生態(tài)系統(tǒng)都在明顯的改善，但是改善后的整體水平仍然存在很大的差異性。中東部地區(qū)和欠發(fā)達地區(qū)相比面臨著更多的發(fā)展機會、投資機遇，較好的經(jīng)濟發(fā)展前景，而且金融發(fā)展程度較高，這就造成了金融生態(tài)發(fā)展水平的整體差異性。

另一方面：雖然欠發(fā)達地區(qū)金融生態(tài)系統(tǒng)的發(fā)展水平低于中東部地區(qū)，但是改善程度明顯高于中東部地區(qū)。例如新疆、寧夏、貴州、青海等欠發(fā)達地區(qū)明顯高于北京、上海，廣東、山東等中東部地區(qū)。這在一定程度反應(yīng)了欠發(fā)達地區(qū)的金融生態(tài)更容易受到外界因素的影響，金融危機對欠發(fā)達地區(qū)的沖擊更大，隨著危機的消退，這些地區(qū)的金融生態(tài)逐漸恢復(fù)，改善程度自然比中東部地區(qū)高。這也表明了欠發(fā)達地區(qū)金融生態(tài)系統(tǒng)的脆弱性。

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The Comparative Analysis on the Development Level of Regional Financial Ecosystem in China in the Post-crisis Era

ZHANG Shuai

（Xinjiang University of Finance and Economics， Urumqi Xinjiang 830012）

第8篇：金融統(tǒng)計分析范文

關(guān)鍵詞:異構(gòu)分布式系統(tǒng);hdal算法;負載均衡;容錯;時間復(fù)雜度

load balancing based process scheduling with fault-tolerant improved algorithm in heterogeneous distributed systems

deng jian-bo,zhang li-chen,fu li-hua

(faculty of computer, guangdong university of technology, guangzhou 510006, china)

abstract:based on the base/deputy version of the technology,this paper proposed a fault-tolerant scheduling algorithm for a static process.it put forwarda new design model, proposed and analyzed the hdal (heterogeneous distributed-system actual load) algorithm.earlier a similar fault-tolerant scheduling algorithm for load-balancing to address the failure to sort through after the occurrence of load-balancing scheduling problem.the algorithm differed from the previous algorithm was not dependent sorting cases through the introduction of control of the process to solve the load balancing scheduling problem, and the algorithm was load balanced to a certain extent, with a controllable. finally through simulation experiments,the following significant conclusions: busy in the business of heterogeneous systems hdal algorithm resource-efficient than in the past has better load balancing, and scheduling speed advantages are obvious.

key words:heterogeneous distributed systems; hdal algorithm; load balancing; fault tolerance; time complexity

隨著各種控制系統(tǒng)復(fù)雜性的提高,分布式控制系統(tǒng)已越來越多地應(yīng)用于各種控制領(lǐng)域,系統(tǒng)控制器出現(xiàn)故障的可能性也相應(yīng)增加。為了避免這種故障的發(fā)生具有容錯能力變得尤為重要。在分布式容錯系統(tǒng)中硬件冗余是一種解決問題的常見方法[1],然而硬件冗余方法需要更高的代價,但某些領(lǐng)域如航天對系統(tǒng)本身的質(zhì)量有嚴格限制,因此軟件容錯技術(shù)得到發(fā)展。

對系統(tǒng)軟件容錯研究中的備份技術(shù)[2]是一種常見的容錯模型,許多文獻中討論過容錯模型技術(shù)[3]。對分布式系統(tǒng)中具有基/副版本的進程調(diào)度問題作了大量研究[4~6]。文獻[4]提出了基于基/副版本技術(shù)和edf容錯調(diào)度算法;文獻[5]提出了在分布式實時系統(tǒng)中同時調(diào)度具有容錯需求與無容錯需求進程的混合調(diào)度算法;文獻[6]討論了異構(gòu)分布式系統(tǒng)中基于負載均衡的容錯調(diào)度算法,并給出hdalf和 hdldf兩種不同容錯調(diào)度算法;文獻[7]提出一種在同構(gòu)環(huán)境中的兩階段算法,但上述算法在容錯調(diào)度時都選擇對待調(diào)度進程排序方法來解決調(diào)度負載均衡問題。

本文主要是對異構(gòu)分布式系統(tǒng)基于負載均衡的一種改進算法的討論。建立了一種新的容錯調(diào)度模型,在該模型基礎(chǔ)上提出hdal算法,并與文獻[6]中提出的hdldf算法作比較,結(jié)果表明該算法在時間復(fù)雜度上優(yōu)于hdldf算法。最后通過模擬實驗證明hdal算法的負載均衡性占優(yōu),同時當進程達到一定數(shù)量時最少處理機需求略少于hdldf算法,這說明hdal算法資源利用率更高。最后還通過在不同異構(gòu)環(huán)境下測試得出hdal算法適應(yīng)不同的異構(gòu)環(huán)境,而hdldf算法在節(jié)點性能差異較少的異構(gòu)系統(tǒng)中,算法資源利用率明顯不如hdal算法。但是本文所研究,還是在異構(gòu)分布式系統(tǒng)中被動進程復(fù)制模型的靜態(tài)容錯調(diào)度算法,即進程分配的開始階段一次性將所有進程全部分配完畢。

1 容錯調(diào)度模型

定義1 設(shè)分布式系統(tǒng)中處理機節(jié)點個數(shù)為n,該系統(tǒng)中處理機的集合定義為t={n1,n2,…,nn}。其中ni表示第i個處理機節(jié)點。每個處理機節(jié)點可以由一個四元組(μ,ωa,ωb,β)組成。其中:μ為該處理機能承受的最大負載;ωa表示調(diào)度到該處理機上的基版本進程集合,即ωa={p1•pa1, p2•pa2 ,…,pm•pam,};ωb表示調(diào)度到該處理機上的副版本進程集合,即ωb={p1•pb1, p2•pb2,…, pm•pbm,};β為一組節(jié)點標號的集合{β 1,β2,…,βi},βi∈β表示含有分配該處理機上的副版本進程,其對應(yīng)的基版本進程被調(diào)度在節(jié)點nβ上。

在異構(gòu)分布式系統(tǒng)中假設(shè)有m+n個進程運行在含有n個節(jié)點機的分布式系統(tǒng)中,且系統(tǒng)中的任何一個節(jié)點機失效可以被立即檢測出。其中有m個事務(wù)進程、n個控制進程。由于筆者考慮的是靜態(tài)調(diào)度算法,即所有進程的cpu負載預(yù)先已知進程集合定義如下:

定義2 異構(gòu)且具有容錯功能的一組進程集合定義為φ={φp,φh(huán)}。其中φp表示事務(wù)進程集合,φh(huán)表示控制進程集合。φp={p1,p2,…,pi,…,pm},其中p是由一個二元組{pa ,pb}構(gòu)成,即pi={pai,pbi},p∈φp。pa表示基版本進程集合,pb表示副版本進程集合,pa和pb也是由二元組{ntk,fd}來描述。ntk表示該版本的進程調(diào)度到的節(jié)點機,fd表示該版本的進程負載。φh(huán)表示控制進程集合,φh(huán)={phi}。其中i∈(1,n),phi∈φh(huán)可以描述為一個五元組phi={ρargai,ρargbi,ρai,ρbi,ρ}。其中:ρargai表示整個分布式系統(tǒng)所有基版本進程負載在當前整個系統(tǒng)負載中的平均使用率;ρargbi表示整個分布式系統(tǒng)所有副版本進程負載在當前整個系統(tǒng)負載中的平均使用率;ρargai與ρargbi是一種理想絕對均衡值;ρai表示當前節(jié)點基版本進程負載占用率;ρbi表示當前節(jié)點副版本進程負載使用率;ρ表示設(shè)定負載使用率的上限值且ρ∈(0,1)。

由上面的定義可以看出,模型中引入了負載使用率和使用上限控制常量,同時還引入了控制進程來控制當前節(jié)點機,這種模型可以應(yīng)用到更為廣泛的動態(tài)容錯調(diào)度算法中。為了使問題簡化而不失一般性,設(shè)所有事務(wù)進程都具有相互獨立性,且都只有一個副進程。算法有如下性質(zhì):

性質(zhì)1 集合t中的進程在一個處理機失效時仍然可以繼續(xù)運行,當且僅當該進程的基/副版本被調(diào)度到不同的處理機上[6]。該充要條件可以形式化描述為

{pi∈φp,i∈(1,m)pi•pa•ntk≠pi•pb•ntk}(1)

性質(zhì)2 用戶在使用分布式系統(tǒng)時設(shè)置了一個負載使用率上限值ρ,即系統(tǒng)任何一次算法調(diào)度任何節(jié)點負載使用率不能大于ρ,所以在調(diào)度前后,算法執(zhí)行成功的充分必要條件形式化描述為

{ni∈t,i∈(1,n)ρai+ρbi≤ρ}(2)

性質(zhì)3 當一個節(jié)點機發(fā)生故障后,該節(jié)點上的基版本進程相應(yīng)的副版本進程被激活,也就是說,在調(diào)度后其他節(jié)點上的負載都會產(chǎn)生一個增值,因此計算當前每個節(jié)點負載使用率時應(yīng)把這個增值考慮進來(引用文獻[6]的一些思想)。

基版本進程分配到節(jié)點機ni上且副版本進程被分配到nj上的進程集合定義為φpij={p∈φp|p•pa•ntk=j∩i≠j}(i,j∈[1,n]),則當節(jié)點ni失效時nj節(jié)點上的負載增值為p∈φpij(p•pa•fd-p•pb•fd),

節(jié)點nj負載使用率ρaj=(p∈φpij(p•pa•fd)+μ×ρaj)/μ,ρbj=(μ×ρbj-

p∈φpij(p•pa•fd))/μ。若考慮ni∈ф失效時,此時節(jié)點nj上的負載變化最大值為max{p∈φpij(p•pa•fd-p•pb•fd)},那么此時節(jié)點基/副版本進程實際負載使用率形式化描述為

ρai=(max[p∈φpij(p•pa•fd)]+μ×ρai)/μ(3)

ρbi=(μ×ρbi-max[p∈φpij

(p•pb•fd)])/μ(4)

由此得出任意節(jié)點失效都能夠保證系統(tǒng)正常運行充要條件可形式描述為nj∈t,nj正常運行充要條件是

{max[p∈φpij(p•pa•fd-p•pb•fd)]+nj•μ×(ρaj+ρbj)}/nj•μ≤ρ(5)

從式(5)可以看出滿足式(5)就滿足式(2)。因此性質(zhì)2可以描述成任何節(jié)點失效后一次進程調(diào)度成功的充要條件是:任意節(jié)點在調(diào)度后的負載使用率始終不大于ρ。下面將提出一種基于上面模型的調(diào)度算法,并在判斷一次進程調(diào)度是否成功時用到了該性質(zhì)并與文獻[6]的hdldf算法作比較。

2 啟發(fā)式調(diào)度算法

2.1 hdldf算法[6]

hdldf算法稱為負載增值優(yōu)先考慮算法。分配副版本進程時優(yōu)先考慮的是副版本進程的負載增值,而不是根據(jù)其實際負載值分配。這樣保證了在發(fā)生故障后在異構(gòu)系統(tǒng)中有較好的負載均衡性。為了描述hdldf算法,先引入兩個定義:

a)處理機性能參數(shù)λ。

b)調(diào)度到節(jié)點機上進程實際負載總和η,即hdldf算法模型下面的節(jié)點機形式化描述為一個五元組(λ,η,ωa,ωb,β)。

該算法描述如下:首先將集合ψp中的進程按其基版本負載非增排序,然后采用啟發(fā)式貪婪算法對這些進程的基版本進行調(diào)度。根據(jù)分配在每一節(jié)點上的基版本進程,將該節(jié)點上的基版本進程對應(yīng)的副版本進程分配成(n-1) 組,且這(n-1)組副版本進程在該節(jié)點失效時有近似相等的負載增值。n個節(jié)點總共有n×(n-1)組備份進程。同樣依據(jù)貪婪算法,根據(jù)每組進程的實際負載增值進行調(diào)度,將實際負載值較大組分配到負載相對較小的處理機上。由于沒有按照副版本進程的實際負載分配到各節(jié)點,在故障發(fā)生前節(jié)點的負載均衡性不如按照副版本進程的實際負載分配的算法,然而在故障發(fā)生后,這種優(yōu)先考慮了副版本進程實際負載增值的分配方案,確保在發(fā)生單點故障時節(jié)點有最優(yōu)的負載均衡性。下面給出備份進程組的定義。

定義3 設(shè)分布式系統(tǒng)中節(jié)點個數(shù)為n,則(n-1) 組副版本進程定義為集合δ={g1,g2,…,gn-1}。δ中的元素g∈δ表示為一個二元組,即g=(ξ,ε)。其中:ξ為調(diào)度到該組的副版本進程的負載增值總和,ε為該組中副版本進程的集合。定義為ε={p1•pb,p2•pb,…,pj•pb ,}在調(diào)度副版本進程組時同樣依據(jù)貪婪算法,將總計為n×(n-1)組副版本進程根據(jù)其實際負載值依次將負載最大的備份進程組分配到負載最小的節(jié)點機上,同時應(yīng)滿足以下兩個條件:

a)基版本進程分配在某一節(jié)點上,其副版本進程組不能又調(diào)度到該節(jié)點上,即p∈ψp,滿足:p•pa•ntk≠p•pb•ntk。

b)同一節(jié)點上不能有兩個來自相同節(jié)點的副版本進程組,即(pi•pb∈gm•ε)∩(pj•pb∈gm•ε)∩(pi•pa•ntk=pj•pa•ntk)∩(gm≠gn)(pi•p a•ntk≠pj•pb•ntk)∩(pi•pb•ntk≠pj•pa•ntk)。

具體算法過程請參考文獻[6],限于篇幅,本文不再給出。

2.2 hdal算法

hdal與hdldf算法不同的是,hdal算法首先在新的設(shè)計模型下無須對基/副版本進程進行排序。首先該算法在故障發(fā)生后會通過控制進程計算出故障發(fā)生后異構(gòu)分布系統(tǒng)基/副版本進程負載平均使用率,并更新所有節(jié)點的控制進程參數(shù)。某節(jié)點失效對于整個系統(tǒng)而言實際負載總量并沒有變化,因為失效節(jié)點的進程按一定的規(guī)則分配到其他節(jié)點上,但是系統(tǒng)能承受的最大負載總量變小。其次分配基/副版本進程時可以隨機取出待調(diào)度的基/副版本進程,只要滿足性質(zhì)1、2和3,即當某一進程pi分配到節(jié)點機nk,進程pi的基/副版本進程不能同時在nk上,且如果是pai(基版本進程i)分配到節(jié)點nk上,那么節(jié)點nk上的基版本進程負載使用率不大于平均負載使用率值,形式化描述為ρai≤ρargai;如果是pbi(副版本進程) 即滿足ρbi≤ρargbi,且為了減少系統(tǒng)總的負載,在

選擇任務(wù)調(diào)度處理、滿足上述條件時應(yīng)盡量選擇負載小的處理進行調(diào)度。

如果不滿足就分配pi+1,即選擇負載次優(yōu)的處理機直到k=n。當k=n時說明待分配進程沒有合適的處理機進程分配,那么

返回調(diào)度失敗。如果分配完所有進程則調(diào)度成功。因為故障發(fā)生時重新更新ρargai與ρargbi的值,能很好地控制負載均衡問題。

算法1 hdal算法

輸入:進程集合φ,處理機個數(shù)n及ρ的值

輸出:result,節(jié)點機集合t

a)初始化并更新控制進程

b)for(j=1 to m)and (pi∈pa)and(沒有調(diào)度)do/*調(diào)度基版本進程*/

計算節(jié)點上的基版本進程的ρai,即式(3)及更新控制進程ρargai;

for i=1 to n{選擇節(jié)點nj且滿足(nj∈t, nj•ρai≤nj•ρargai)∩nj.ρai+ nj.ρbi≤ρ∩pi.pa.fd=min{pj.pa.fd,j∈[1,n]} ; if(滿足){pi.pai.ntk=j,nj.ωa= nj.ωa+{pai} nj.ρai= nj.ρai+(pi.pai.fd /nj.μ) }; else{選擇次優(yōu)節(jié)點機};}

if(i=n)and(進程沒有被調(diào)度成功)return failed;else j++;/*下一個基版本進程*/

c)for(j=1 to m) and(pi∈pb)and (沒有調(diào)度) /*調(diào)度副版本進程*/

計算節(jié)點 nj上基版本進程與其對應(yīng)的副版本進程負載變化,即式(4)更新控制進程ρargbi;

for i=1 to n {選擇節(jié)點nj且滿足(nj∈t (nj•ρbj ≤nj•ρargbj) ∩(nj•ρaj+ nj•ρbj≤ρ)∩ pi•pb•fd=min{pj•pb•fd,j∈[1,n]};

if(滿足){nj•ρbj=ρbj+(p•paj.fd-p•pbj•fd)/nj•μ;nj.ωb=nj.ωb+{pbj}}; else{i++};}

if(i=n)and(進程沒有被調(diào)度成功) return failed;else j++;/*下一個副版本進程*/

d)if(ni•ωb≠ ∪ni.ωa≠) then result = false,exit;else break;

hdal算法首先分配基版本進程,從待調(diào)度基版本進程中取一個進程分配到節(jié)點機nj上,同時保證節(jié)點nj的負載低于平均負載且進程調(diào)度到該處理機上負載相對較小,如果滿足條件則更新nj節(jié)點相關(guān)信息。調(diào)度副版本進程時同理。時間復(fù)雜度分析如下:

更新n個節(jié)點機的控制進程參數(shù)所需時間為n log m。

調(diào)度進程計算進程負載變化所需時間及分配基版本進程所需時間是2(n-1) m log m。整個hdal算法時間復(fù)雜度為o(nm log m)。從時間復(fù)雜度來看,hdal優(yōu)于hdldf算法。

3 性能分析

本章對hdal算法通過模擬實驗進行負載均衡性分析,同時還應(yīng)用文獻[5]中計算最小節(jié)點需求算法(find minimal number of processors,fmnp)計算出hdal算法與hdldf算法最小節(jié)點需求并進行比較得出相關(guān)結(jié)論。使用1.6 ghz coretm2 duo cpu,內(nèi)存2 gb的pc機進行模擬實驗,程序語言使用java,編譯工具使用eclipse 3.5。本文應(yīng)用平均方差來衡量異構(gòu)分布式系統(tǒng)中的負載均衡性。形式化描述為

δρ(ni)=︱(ni•μ-nj=1(nj•μ)/n)/nj=1(nj•μ)/n︱(6)

由于在異構(gòu)系統(tǒng)中節(jié)點機的性能不同,本文引入一個節(jié)點在系統(tǒng)中的權(quán)值ξ。其中ξi表示節(jié)點ni在整個異構(gòu)系統(tǒng)所占的重要程度。為了使問題簡單而不失一般性,本文把ξi表示為當前節(jié)點機承載的最大負載與整個異構(gòu)系統(tǒng)中承載的最大負載的比值,即ξi=ni•μ/nj=1nj•μ,{i, j∈[1,n]},那么可知ni=1(ξi)=1且0<ξi<1。由上面表達式可知一次模擬實驗中負載均衡性為

δρ=ni=1(δρ(ni)×ξi)

(7)

依據(jù)上面計算方法知,δρ的值越大表明負載均衡性越差,反之亦然。

3.1 節(jié)點間負載均衡性分析

仿真模擬實驗1:令基版本進程的負載等概率分布在1～9;副版本的進程負載以等概率分布在其基版本負載的5%～10%;處理機最大能承受負載μ在30～150變化,即性能最高的節(jié)點機是性能最差節(jié)點機處理能力的5倍。在實驗中先隨機生成基/副版本進程集合和節(jié)點機集合,并為每個節(jié)點注上控制進程,其負載大小設(shè)為5。然后調(diào)用hdal與hdldf算法輸出節(jié)點機集合ф,并通過式(7)計算δρ值,重復(fù)100次,并求δρ平均值,得到圖1。圖1是在保證算法都能正確調(diào)度完所有進程情況下得到的故障發(fā)生前后負載均衡圖。圖中顯示在節(jié)點為25個、ρ值為1,進程數(shù)在100～600時,故障發(fā)生前與發(fā)生后負載均衡的調(diào)度情況。從圖1可以看出,故障發(fā)生前后hdal算法的負載均衡性基本沒有變化,而hdldf算法在故障發(fā)生后節(jié)點的負載均衡性有所下降,雖然隨著進程數(shù)量的增加負載均衡性有所上升,但是hdal算法負載均衡性優(yōu)于hdldf。這說明了hdal算法在故障發(fā)生前后負載均衡性穩(wěn)定,主要原因是無論故障發(fā)生前后hdal算法都通過更新控制進程來控制各節(jié)點負載使用率。

3.2 算法最小節(jié)點需求分析

hdal和 hdldf算法都是啟發(fā)式的異構(gòu)分布式模型下基于負載均衡的容錯調(diào)度算法。兩種算法都是輸入帶有基/副版本的進程集合φp和處理機個數(shù)n,因此在系統(tǒng)發(fā)生故障前后負載均衡的重要性相同的情況下,可以通過對最小節(jié)點需求比較來對算法作出選擇。本文參考了文獻[5]提出的求解最小處理機個數(shù)的(fmnp)算法,通過模擬實驗比較得出兩種算法利用率。fmnp算法描述如下:

算法2 fmnp算法

輸入:進程集合{ψp,ψh(huán)},type及ρ=1 /*hdldf算法只使用{ψp}*/

輸出:k,節(jié)點機集合ф

a)lower=1;hight=m+n;/*hdldf算法中n=0*/

b)k=(lower+hight)/2;

if(k=lower)then k=k+1;exit;

c)if(type=hdal) then hdal(ψp,ψh(huán),δa,ρ,k;result,ф);

模擬實驗2與1類似,先隨機產(chǎn)生進程集合{φp ,φh(huán)},調(diào)用fmnp算法,輸出算法所需最小處理機個數(shù)k。重復(fù)實驗50次,求得k的平均值,得到圖2。

圖2說明進程個數(shù)增加所需最小節(jié)點機個數(shù)增加。因為調(diào)度的進程數(shù)越多,就需要更多節(jié)點機,以保證每一節(jié)點的負載不超過其所能承受的負載上限。同時還可以看出兩種算法在進程數(shù)達到一定數(shù)量時,hdal算法所需最小節(jié)點機個數(shù)略小于hdldf算法。這是因為當進程數(shù)增加時hdal算法的控制進程所占的負載比重變小,而hdal算法均衡性優(yōu)于hdldf算法,并且進程數(shù)越大這種優(yōu)勢越明顯。但是進程數(shù)量較少時hdldf算法所需最小節(jié)點占優(yōu),因為相同的業(yè)務(wù)量情況下,hdal算法需要額外的控制進程即需要額外負載。這就說明在任務(wù)繁忙的系統(tǒng)中應(yīng)該選擇hdal算法,而在業(yè)務(wù)相對輕松的系統(tǒng)中選擇hdldf算法。

模擬實驗3是為了說明不同范圍處理機承受的最大負載μ與最小處理機需求個數(shù)的關(guān)系,處理機最大承受負載μ是反映異構(gòu)分布式系統(tǒng)中處理機性能差異的標準參數(shù)。μ的值變化區(qū)間越大,說明系統(tǒng)中處理機之間性能的差異越大。本文分別取μ在 (30,150)(50,120)(90,90) 三個區(qū)間上的變化,調(diào)用hdal算法

及μ在(90,90)調(diào)用hdal算法得到圖3。從圖3可以看出,

在μ取不同區(qū)域調(diào)用hdal算法最小處理機需求基本沒有變化,這說明該算法負載均衡性對異構(gòu)系統(tǒng)性能差異依賴少。主要是因為hdal算法調(diào)度進程通過控制進程來選擇調(diào)度處理機,而文獻[6]的 hdldf算法在同構(gòu)環(huán)境中退化為二階段算法[6],這也就說明hdldf算法只適合于性能差異較大的系統(tǒng),所以在業(yè)務(wù)繁忙的系統(tǒng)應(yīng)選擇hdal算法。

4 結(jié)束語

本文首先提出一種新的基于基/副版本進程的模型。在模型中引進了控制進程,并可以控制異構(gòu)分布式容錯系統(tǒng)中節(jié)點性能最大使用率。并提出了hdal算法,計算出算法時間復(fù)雜度,通過模擬實驗對算法的負載均衡穩(wěn)定作了分析,結(jié)果顯示故障發(fā)生前后算法的負載均衡性穩(wěn)定。其次,通過利用(fmnp)算法計算出hdal算法在不同的異構(gòu)環(huán)境所需最小節(jié)點機個數(shù),結(jié)果表明算法的最小節(jié)點機需求與異構(gòu)系統(tǒng)性能差異無關(guān),說明在越龐大、任務(wù)繁忙的異構(gòu)分布式容錯系統(tǒng)中采用hdal算法更為合理,反之亦然。

在本文中待研究的問題:a)該容錯任務(wù)調(diào)度算法的前提假設(shè)還是在異構(gòu)分布式系統(tǒng)中被動進程復(fù)制模型的靜態(tài)容錯調(diào)度算法,即進程分配的開始階段一次性將所有進程全部分配完畢;b)進程粒度與異構(gòu)分布系統(tǒng)性能及整個系統(tǒng)進程數(shù)量相互關(guān)系還有待進一步分析,因此本文給出的結(jié)果只是當前模擬實驗環(huán)境下得出的。

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第9篇：金融統(tǒng)計分析范文

[摘要] 目的 通過觀察不同合金烤瓷冠修復(fù)前后齦溝液（GCF）中可溶性細胞間黏附分子-1（sICAM-1）及白細胞介素-1β（IL-1β）水平變化，探討不同金屬基底烤瓷冠對牙周組織的影響。 方法 將45顆牙分為鎳鉻合金組、鈷鉻合金組和金鉑合金組，每組15顆，分別進行鎳鉻合金、鈷鉻合金和金鉑合金PFM全冠修復(fù)。在治療前及治療后6個月檢測受試牙菌斑指數(shù)（PLI）、齦溝出血指數(shù)（SBI）、齦溝探診深度（GCD）、齦溝內(nèi)GCF量和sICAM-l、IL-1β水平。 結(jié)果 鎳鉻合金組修復(fù)后6個月，SBI、GCD和GCF量和sICAM-l、IL-1β水平[（3.72±0.33）mm、（1.62±0.24）mm、（0.691±0.112）mg、（94.12±25.14）ng/mL、（8.49±3.22）ng/mL]與鈷鉻合金組[（3.03±0.35）mm、（1.18±0.18）mm、（0.419±0.131）mg、（74.20±26.34）ng/mL、（5.72±3.06）ng/mL]、金鉑合金組[（2.21±0.27）mm、（1.42±0.21）mm、（0.325±0.115）mg、（64.89±24.01）ng/mL、（4.24±2.18）ng/mL]相比，差異均有統(tǒng)計學(xué)意義（均P < 0.05）。且鈷鉻合金組修復(fù)后6個月，SBI、GCD和GCF量和sICAM-l、IL-1β水平與金鉑合金組相比，差異有統(tǒng)計學(xué)意義（P < 0.05）。 結(jié)論 金鉑合金烤瓷全冠對牙周組織的不利影響小于鎳鉻合金、鈷鉻合金，鈷鉻合金優(yōu)于鎳鉻合金。

[關(guān)鍵詞] 烤瓷熔附金屬全冠；齦溝液；可溶性細胞間黏附分子-1；白細胞介素-1β

[中圖分類號] R783.3 [文獻標識碼] A [文章編號] 1673-7210（2014）03（a）-0028-04

Effect of different porcelain-fused-to-metal crown inner metal materials on the level of soluble intercellular adhesion molecule-1 and interleukin-1β in gingival crevicular fluid

ZHAO Hong

Department of Stomatology， Fuyang TCM Hospital of Zhejiang Province， Fuyang 311400， China

[Abstract] Objective To investigate the effect of different alloy porcelain crowns on periodontal tissue by means of measuring the level of soluble intercellular adhesion molecule-1（sICAM-1） and interleukin-1β （IL-1β） in gingival crevicular fluid （GCF） after treatment. Methods A total of 45 teeth were divided into three groups （Ni-Cr alloy group， Co-Cr alloy group and Au-Pt alloy group， 15 teeth of each group）， and treated by Ni-Cralloy， Co-Cr alloy and Au-Pt alloy PFM crown according grouping. At the point of pre-restoration， 6 months after cementation， the plaque index （PLI）， gingival sulcus bleeding index （SBI） and gingival crevice depth （GCD）， GCF and the level of sICAM-1 and IL-1β were detected. Results At the point of 6 months after treatment， SBI， GCD and GCF and the level of sICAM-1 and IL-1β of Ni-Cr alloy group [（3.72±0.33）mm， （1.62±0.24）mm， （0.691±0.112）mg， （94.12±25.14）ng/mL， （8.49±3.22）ng/mL] compared with those in Co-Cr alloy group [（3.03±0.35）mm， （1.18±0.18）mm， （0.419±0.131）mg， （74.20±26.34）ng/mL， （5.72±3.06）ng/mL] and Au-Pt alloy group [（2.21±0.27）mm， （1.42±0.21）mm， （0.325±0.115）mg， （64.89±24.01）ng/mL， （4.24±2.18）ng/mL]， there were significant differences （all P < 0.05）. At the point of 6 months after cementation， Co-Cr alloy group showed significant difference for SBI， GCD， GCF and the level of sICAM-1 and IL-1β showed significant difference when compared to Au-Pt alloy group （P < 0.05）. Conclusion Au-Pt alloy has less bad effect on the periodontal tissue than Ni-Cr alloy and Co-Cr alloy， while Co-Cr alloy has better effect than Ni-Cr alloy.

[Key words] Porcelain-fused-to-metal crown； Gingival crevicular fluid； Soluble intercellular adhesion molecule-1； Interleukin-1β

烤瓷熔附金屬全冠（porcelain-fused-to-metal crown，PFM）是在真空高溫條件下用低熔烤瓷熔附在合金內(nèi)冠上形成的一種理想的修復(fù)體，兼有金屬的強度和瓷的美觀，具有形態(tài)逼真、色澤穩(wěn)定、耐酸堿的特點，已被廣泛地應(yīng)用于臨床[1-3]，但有研究表明，很多患者使用烤瓷冠修復(fù)后會出現(xiàn)齦緣黑線、紅腫、出血等牙周損傷現(xiàn)象[4-5]，嚴重影響了牙冠修復(fù)的效果。本研究通過觀察不同合金烤瓷冠修復(fù)前后齦溝液（gingival crevicular fluid，GCF）中可溶性細胞間粘附分子-1（sICAM-1）及白細胞介素-1β（IL-1β）水平變化，探討不同金屬基底烤瓷冠對牙周組織的影響，為臨床合理選擇全冠的制作材料提供參考。

1 資料與方法

1.1 一般資料

收集2010年1月～2013年1月在浙江省富陽市 中醫(yī)醫(yī)院口腔科就診行烤瓷冠修復(fù)的患者45例為研究對象，共45顆患牙。其中，男19例，女21例；年齡24～52歲。按選擇材料不同，分為鎳鉻合金、鈷鉻合金、金鉑合金三組，每組各15例，15顆患牙。納入標準[6]：①患牙牙周健康，牙齦無紅腫出血，X線片示根周正常，無牙槽骨吸收；②有良好口腔衛(wèi)生情況，牙列較完整，咬合關(guān)系基本正常，無全身性疾?。虎?個月內(nèi)未使用抗生素，半年內(nèi)未接受過牙周治療；④婦女非妊娠。排除標準：有嚴重心肺功能異常，多器官功能不全者。實驗期間患者均使用非藥物性牙膏，復(fù)診前勿進食酸堿性食物。三組患者一般情況比較，差異無統(tǒng)計學(xué)意義（P > 0.05），具有可比性。

1.2 材料

鎳鉻合金（Bego公司，德國）：Ni 64.5%、Cr22%、Mo 10%、Si 2.1%、其他1.4%；鈷鉻合金（Bego公司，德國）：Co 60.2%、Cr 25%、Mo 4.8%、W6.2%、Ga 2.9%、其他0.9%；金鉑合金（Bego公司，德國）：含金89.5%，鉑5.8%。

1.3 治療方法

在局麻下進行牙體預(yù)備。牙體預(yù)備參照文獻[7]，修復(fù)體邊緣均設(shè)計為無角肩臺，位于齦緣下0.5 mm。修復(fù)體制作均由固定臨床醫(yī)師和口腔修復(fù)技術(shù)人員完成，制備牙體時避免損傷牙齦組織，齦緣透色A～C級，烤瓷冠邊緣與齦邊緣齊平，邊緣密合性達到A～B級，無脫落。觀察三組患者治療前及修復(fù)6個月后牙周狀況。

1.4 觀察指標及評價方法

1.4.1 GCF檢測 濾紙吸著法采集，采集牙位為修復(fù)患牙及該患牙的對側(cè)同名牙，每牙4個位點（近中頰、遠中頰、近中舌、遠中舌4個軸角），將Whatman 3號濾紙（Whatman international Ltd.，英國）裁成2 mm×10 mm的濾紙條，消毒，置于Eppendorf管中，編號后用精確到 0.01 mg的電子天平稱重待用。然后用濾紙條收集齦溝液，再置于Eppendorf管中即刻稱重。前后兩次重量之差即為GCF量。然后取4個位點GCF量的均值作為該牙的GCF量。封口，-70℃保存待測。

1.4.2 sICAM-1、IL-1β檢測 將每份GCF樣本室溫解凍，加入250 μL BSA-PBS緩沖液，震蕩60 min，4℃下10 000 r/min離心10 min，取上清液，采用sICAM-1及IL-1β試劑盒，用ELISA法進行檢測，嚴格按照試劑盒說明書進行操作。

1.4.3 牙周狀況檢查 ①菌斑指數(shù)（plaque index，PLI）：每顆牙取近中唇、正中唇面、遠中唇面、舌面四個牙面，根據(jù)Loe和Silness法[8]，分為4度，0=牙齦緣無菌斑；1=齦緣區(qū)牙面有薄的菌斑，視診不可見，用探針可刮出菌斑；2=齦緣或鄰面可見中等量菌斑；3=齦溝內(nèi)或齦緣區(qū)及鄰面有大量軟垢。②齦溝探診深度（gingival crevice depth，GCD）：采用精確到1 mm的牙周探針，每牙選取唇、舌側(cè)的遠中、中央和近中6個位點，測量齦溝底到牙齦緣的距離，取平均值。③齦溝出血指數(shù)（sulcus bleeding index，SBI），探針輕探至齦緣以下約1 mm處，觀察有無出血及出血程度。按照 Mazza 1981年提出的方法共分6級：0=牙齦健康，輕探齦溝后不出血；1=牙齦輕度炎癥，輕探齦溝后不出血；2=牙齦輕度炎癥，有顏色改變，無腫脹、水腫，探診后點狀出血；3=牙齦中度炎癥，有顏色改變、輕度水腫，探診后出血，血溢在齦溝；4=牙齦重度炎癥，有顏色改變、明顯水腫，探診后出血，并溢出齦溝；5=牙齦顏色改變，明顯腫脹，可見潰瘍，探診后出血或自發(fā)出血。每牙檢測6個位點，取其平均值。

1.5 統(tǒng)計學(xué)方法

采用SPSS 13.0統(tǒng)計學(xué)軟件進行數(shù)據(jù)分析，計量資料數(shù)據(jù)用均數(shù)±標準差（x±s）表示，各組內(nèi)各項指標比較采用t檢驗，組間各指標比較采用單因素方差分析，組間兩兩比較采用SNK-q檢驗，以P < 0.05為差異有統(tǒng)計學(xué)意義。

2 結(jié)果

2.1 三組齦溝液量比較

三組治療前GCF量比較，差異均無統(tǒng)計學(xué)意義（P > 0.05），治療后6個月，鎳鉻合金組GCF量與治療前比較差異有統(tǒng)計學(xué)意義（P < 0.05），且顯著高于鈷鉻合金組、金鉑合金組（均P < 0.05）；且鈷鉻合金組、金鉑合金組比較差異有統(tǒng)計學(xué)意義（P < 0.05）。見表1。

表1 三組齦溝液量比較（mg，x±s）

注：與同組治療前比較，P < 0.05；與鎳鉻全金組同期比較，*P < 0.05；與鈷鉻合金組同期比較，#P < 0.05

2.2 三組sICAM-1、IL-1β比較

三組治療前GCF中sICAM-1及IL-1β的表達比較，差異均無統(tǒng)計學(xué)意義（P > 0.05）；治療后6個月，鎳鉻合金組GCF中sICAM-1、IL-1β表達與治療前比較，差異有統(tǒng)計學(xué)意義（P < 0.05），且顯著高于鈷鉻合金組、金鉑合金組（均P < 0.05），且鈷鉻合金組sICAM-1、IL-1β表達高于金鉑合金組（P < 0.05）。見表2。

表2 三組sICAM-1、IL-1β比較（ng/mL，x±s）

注：與同組治療前比較，*P < 0.05；與同期鈷鉻合金組比較，P < 0.05；與同期金鉑合金組比較，#P < 0.05；sICAM-1：可溶性細胞間黏附分子-1；IL-1β：白細胞介素-1β

2.3 三組牙周狀況比較

三組治療前各項指標差異均無統(tǒng)計學(xué)意義（P > 0.05），三組治療6個月后SBI、GCD比較，差異有統(tǒng)計學(xué)意義（P < 0.05），金鉑合金組內(nèi)比較差異無統(tǒng)計學(xué)意義（P > 0.05）。見表3。

表3 三組牙周狀況比較（x±s）

注：與同組治療前比較，*P < 0.05；與同期鈷鉻合金組比較，P < 0.05；與同期金鉑合金組比較，#P < 0.05；PLI：菌斑指數(shù)；SBI：齦溝出血指數(shù)；GCD：齦溝探診深度

3 討論

隨著科學(xué)技術(shù)的發(fā)展，各種金屬烤瓷冠在牙科修復(fù)中廣泛應(yīng)用，人們要求也逐漸提高，修復(fù)體材料與人體的生物相容性得到了廣泛關(guān)注。不同金屬對牙周組織細胞毒性、牙周免疫系統(tǒng)有不同影響[9]。鎳鉻合金修復(fù)體性能不夠穩(wěn)定，在口腔環(huán)境中，會發(fā)生化學(xué)腐蝕和電化學(xué)腐蝕，具有潛在毒性，其中鎳離子游離出來后可使白細胞、巨噬細胞等炎性因子分泌量增加，并改變中性粒細胞的趨化功能，使炎癥介質(zhì)持續(xù)分泌[10]。鈷鉻合金可含鉻量比鎳鉻合金高，增加其耐腐蝕性能，生物相容性較好。而金鉑合金化學(xué)性能穩(wěn)定，有更好的生物相容性，未發(fā)現(xiàn)明顯的細胞毒性[11-12]。

本研究觀察治療6個月后不同金屬基底烤瓷冠對牙周組織的影響，結(jié)果發(fā)現(xiàn)鎳鉻合金組、鈷鉻合金組治療6個月后SBI、GCD與治療前比較差異均有統(tǒng)計學(xué)意義（均P < 0.05），兩組間比較差異有統(tǒng)計學(xué)意義（P < 0.05），而金鉑合金組內(nèi)比較差異無統(tǒng)計學(xué)意義（P > 0.05），說明治療6個月后鎳鉻合金組、鈷鉻合金組牙周組織均有一定程度損傷，而金鉑合金組未見明顯損害。三組治療前GCF量比較差異均無統(tǒng)計學(xué)意義（P > 0.05），治療后6個月，鎳鉻合金組GCF量治療前后比較差異有統(tǒng)計學(xué)意義（P < 0.05），且顯著高于鈷鉻合金組、金鉑合金組，鈷鉻合金組、金鉑合金組比較差異有統(tǒng)計學(xué)意義（P < 0.05），而孟煥新[8]認為GCF量的增加是牙齦炎癥早期變化的重要指標之一，說明三種合金對牙周組織的影響程度：鎳鉻合金組>鈷鉻合金組>金鉑合金組。與胡運東等[13]報道觀點一致。

ICAM-1屬免疫球蛋白超家族成員之一，參與炎癥信號傳遞和機體免疫調(diào)節(jié)。sICAM-l為齦溝液可溶性細胞間黏附分子，有研究認為，sICAM-l的含量變化有助于對固定正畸患者牙周健康狀況的了解和檢測[14]。有研究顯示sICAM-1表達增加能促進白細胞聚集、活化，可作為牙周組織炎癥變化的指標之一[15-16]。IL-1是重要的炎癥介質(zhì)，IL-1β能激活淋巴細胞、巨噬細胞等釋放大量細胞因子，使炎癥細胞在牙周組織聚集，破壞牙周免疫，具有廣泛的生物學(xué)效應(yīng)。本研究結(jié)果顯示，三組治療前GCF中sICAM-1、IL-1β的表達比較差異均無統(tǒng)計學(xué)意義（P > 0.05），治療后6個月，鎳鉻合金組GCF中sICAM-1、IL-1β表達治療前后比較差異有統(tǒng)計學(xué)意義（P < 0.05），且顯著高于鈷鉻合金組、金鉑合金組，且鈷鉻合金組sICAM-1、IL-1β表達高于金鉑合金組。說明合金全冠對牙周組織的不利影響中，鎳鉻合金對牙周組織的不良影響高于鈷鉻合金，鈷鉻合金又高于金鉑合金。與袁堂霞等[6]報道一致。

綜上所述，全冠修復(fù)體對牙周組織的影響一直是口腔科醫(yī)生關(guān)注的問題，本研究顯示，治療后6個月三種合金修復(fù)體比較，金鉑合金烤瓷冠對患牙牙周組織不良影響最小，與文獻報道臨床應(yīng)用效果一致[17-19]，值得臨床推廣應(yīng)用。

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