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貝葉斯理論的房地產(chǎn)方案淺議

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貝葉斯理論的房地產(chǎn)方案淺議

[摘要]隨著國家對房地產(chǎn)的調(diào)控,房地產(chǎn)行業(yè)競爭逐漸加劇,大型房地產(chǎn)公司不斷發(fā)展壯大,中小型房地產(chǎn)企業(yè)面臨被吞并或者倒閉的風(fēng)險,在激烈的市場競爭中,如何對項目方案進(jìn)行比選成為房地產(chǎn)開發(fā)過程中重要的決策問題之一,正確的決策有助于減少風(fēng)險,節(jié)約成本。目前房地產(chǎn)的投資存在很多外界不確定因素,作者采用問卷調(diào)查分析找出這些因素,并采用專家打分法,從8大因素中找出了3個關(guān)鍵因素,并合并成2個大的因素,先提出客觀條件下的概率數(shù)值,后在外部環(huán)境即調(diào)整因子的作用得出事件的后驗概率,最終選擇最佳方案。

[關(guān)鍵詞]貝葉斯;不確定性

目前房地產(chǎn)項目投資具有很大的盲目性和不穩(wěn)定性,這種盲目性極大地增加了房地產(chǎn)投資風(fēng)險,給社會帶來了極大的隱患,因此科學(xué)決策理論和方法的運用顯得尤其重要。目前傳統(tǒng)的房地產(chǎn)投資方法采用定性分析為主,缺乏可靠性判斷標(biāo)準(zhǔn),通過貝葉斯的方法開展投資選址及方案比選研究,能夠減少投資風(fēng)險,豐富商業(yè)地產(chǎn)投資方案決策相關(guān)知識,具有很強的理論和現(xiàn)實意義,現(xiàn)結(jié)合安徽皖投房地產(chǎn)開發(fā)公司的資料和市場調(diào)研所得的信息,運用貝葉斯方法來對實際方案進(jìn)行分析研究。

1貝葉斯相關(guān)理論及研究

英國數(shù)學(xué)家托馬斯•貝葉斯(ThomasBayes)在自己發(fā)表的一篇論文中定義;其中事件A發(fā)生的概率為P(A),事件B發(fā)生的概率為P(B),稱為影響因素后驗概率,稱為先驗概率,是一個調(diào)整因子,貝葉斯決策(BayesianDecisionTheory)的依據(jù)就是貝葉斯定理,就是在不完全情報下,對部分未知的狀態(tài)用主觀概率估計,然后用貝葉斯公式對發(fā)生概率進(jìn)行修正,最后再利用期望值和修正概率做出最優(yōu)決策,貝葉斯方法的一個關(guān)鍵方面是它的邏輯基礎(chǔ),它提供了一個連貫的框架,不僅利用了研究者所能獲得的經(jīng)驗,而且還利用了科學(xué)信息。由科學(xué)背景、專家判斷或先前收集的數(shù)據(jù)產(chǎn)生的先驗知識用于構(gòu)建先驗分布,然后通過將先驗分布與當(dāng)前數(shù)據(jù)相結(jié)合。貝葉斯方法能夠運用到以前難以估計的復(fù)雜物理現(xiàn)象的模型。此方法提供了一種更全面地對許多實際問題至關(guān)重要的問題的理解方法,它允許研究人員建立基于分層條件分布的集成模型,即使在數(shù)據(jù)量有限的情況下也可以進(jìn)行估計,國外對此理論的研究已經(jīng)取得一系列成果;FriedmanStructural在EM算法中結(jié)合了貝葉斯參數(shù)學(xué)習(xí)和結(jié)構(gòu)學(xué)習(xí),將EM算法用于模型參數(shù)優(yōu)化,結(jié)構(gòu)搜索算法用于模型選擇。沃德•愛德華茲(WardEdwards.1968)提出PIP(概率信息處理)系統(tǒng),在這樣一個系統(tǒng)中,人們對先驗概率和可能性做出判斷,計算機根據(jù)人們的判斷計算出后驗概率。勞瑞增(Lauritzen.1988)等人基于之前的研究進(jìn)行了各種嘗試,促使貝葉斯理論得到最重要的進(jìn)展,即復(fù)雜推理的網(wǎng)絡(luò)概率分析,開發(fā)出復(fù)雜推理網(wǎng)絡(luò)分析所需的概率數(shù)據(jù)。再比如地震地面運動不能在結(jié)構(gòu)設(shè)計階段預(yù)先確定。在運行條件下,很難測量完整的風(fēng)壓剖面。材料特性很難精確地確定,尤其是混凝土、巖石和土壤。對于空氣質(zhì)量預(yù)測,很難測量相關(guān)區(qū)域內(nèi)每天產(chǎn)生的污染物,也很難獲得周邊城市的最新空氣質(zhì)量信息。結(jié)構(gòu)監(jiān)測地震衰減有限元模型。這些問題都能夠使用貝葉斯概率方法來加以解決。

2項目影響因素的選擇

本項目坐落位于安徽省某開發(fā)區(qū),總用地面積31,701.05㎡,總建筑面積74,381.47㎡。由于此項目投資影響環(huán)境因素復(fù)雜,我們對投資因素的選取采用文獻(xiàn)研究法、定性和定量分析相結(jié)合法,重點對房地產(chǎn)開發(fā)項目關(guān)于投資階段地塊選址風(fēng)險方面的相關(guān)文獻(xiàn)進(jìn)行研究。通過實際調(diào)查分析,對影響成本風(fēng)險的因素進(jìn)行篩查,剔除與之無關(guān)的對象,歸納整理出現(xiàn)頻次較高內(nèi)容相同或相似的因子,排除研究意義不大、發(fā)生概率低以及影響低的“非代表”對象,最后初步確定了8個影響因素并形成清單,并對各個影響因素采取訪談相關(guān)專業(yè)人士和專家進(jìn)行打分,發(fā)放數(shù)量65份,回收量57份,回收率81.4%,有效問卷52份,有效回收率79%,完全符合相關(guān)調(diào)查問卷設(shè)計要求。各因素得分值見表1房地產(chǎn)開發(fā)項目影響因素及分值。根據(jù)表1的得分,我們選取分值排列前三的因素來進(jìn)行分析。因素1:周邊人口及組成得分為3.85,地鐵建設(shè)得分為3.6,從經(jīng)濟效益上說,首先地塊開發(fā)首要因素就是人的因素;人口數(shù)量,職業(yè)分布、收入等都是主要因素,地鐵附近地鐵開通加速了人流,創(chuàng)造了人文、商業(yè)環(huán)境,從而也帶動了房價,地鐵又能實現(xiàn)交通費用最小,所有人員到達(dá)中心點的出行時間總和又能最小。因此為了更加方便地分析,我們將這2種因素歸納為一種,即流量。本項目所在地處于發(fā)展中的區(qū)域,人口都是隨著高新企業(yè)遷入或者遷出等流動,周邊復(fù)雜性也給地鐵口選址帶來不確定性。因素2:商業(yè)繁華度得分4.0。如果這一地區(qū)的商業(yè)特別豐富,繁華度高,勢必會帶動周邊的房價,例如上海是全國經(jīng)濟發(fā)達(dá)的一線城市,其外灘區(qū)域商業(yè)繁華度在全國排在前列,房價也是特別高昂,其他區(qū)域無法與其媲美。本地區(qū)目前無大型商業(yè)中心,但隨著大量地塊的掛牌,大型商業(yè)綜合體是否落戶于此也有很大的不確定性。

3項目方案風(fēng)險概率分析

先驗概率作為概率的一種,先驗概率在貝葉斯統(tǒng)計推斷中,是收集新數(shù)據(jù)之前事件發(fā)生的概率。這是在進(jìn)行實驗之前,基于當(dāng)前知識對結(jié)果概率的最佳合理評估。我們可以認(rèn)為在沒有任何客觀或者新條件介入的情況下,此項目地塊發(fā)展前途好和壞的概率如下表2先驗概率分布。經(jīng)過對該項目調(diào)研,估測未來流量好發(fā)生的概率為80%,流量差發(fā)生概率為20%,商業(yè)繁華度高的概率為60%,商業(yè)繁華度低的概率為40%?,F(xiàn)對關(guān)鍵因素進(jìn)行組合,得出下列4種環(huán)境狀況:B1:流量好,商業(yè)繁華度高B2:流量好,商業(yè)繁華度低B3:流量差,商業(yè)繁華度高B4:流量差,商業(yè)繁華度低由相關(guān)數(shù)據(jù)得知,在事件A發(fā)生的條件下,4種組合事件的概率如下表3組合概率分布隨著新數(shù)據(jù)或信息的介入,事件的先前概率將被修改,以產(chǎn)生對潛在結(jié)果的更準(zhǔn)確測量。修正后的概率成為后驗概率,使用貝葉斯定理進(jìn)行計算得出后驗概率表4后驗概率分布。從表4可以看出,在調(diào)整系數(shù)的作用下,即通過調(diào)查收集得到了更多的信息后,利用貝葉斯方法對先驗階段即無任何外界介入條件下的概率進(jìn)行估計和修正,可以得知在任何組合的情況下,地塊成功的概率比較大。

4方案收益值的確定

本案例的項目占地31701.05m2(合47.5畝),建筑面積約7.5萬m2,本項目投資決策將項目利潤作為一個重要指標(biāo),利潤的公式為:利潤=銷售收入-銷售稅金及附加-總成本費用,銷售收入等于單位面積售價與可售面積的乘積。該項目的規(guī)劃指標(biāo)包括規(guī)劃用地面積,總建筑面積、容積率、建筑密度、綠地率、機動車位配比、人防面積等等。政府提供的規(guī)劃指標(biāo)一經(jīng)確定,企業(yè)難以更改,但我們可以根據(jù)市場及銷售情況,靈活選擇高層和多層戶型面積配比,來達(dá)到利潤最大化。經(jīng)市場調(diào)研及相關(guān)人士分析,提出住宅的戶型配比的方案見表5戶型方案,并測算出方案一和方案二在不同市場情況下的利潤收益值見表6財務(wù)分析:

5方案的比選

在概率論中,隨機變量X的數(shù)學(xué)期望值通常表示為E(X),是每個變量得到的乘積之和。貝葉斯決策理論是指基于概率概念(貝葉斯定理)的統(tǒng)計方法,貝葉斯決策理論決策規(guī)則通常有三種,分別為效益函數(shù),成本函數(shù),收益函數(shù)。在本文研究中我們采用收益函數(shù),即采用貨幣的形式。根據(jù)表5戶型方案和表6財務(wù)分析中的數(shù)據(jù),利用數(shù)學(xué)期望表達(dá)式算出表7期望利潤。從表7中期望利潤我們可以看出通過在B1,B2,B3,B4市場條件下,結(jié)合后驗概率所得出的期望值,很容易列出貝葉斯收益表,依此求出4種市場條件下可以獲得的最大期望收益值,他們的和即為最理想的期望收益,各種方案的期望最大我們記作為EMV*,使其最大的方案即為最優(yōu)方案。同時我們令EVPI=ECC-EMV*;其中WVPI(完全情報價值)定義為由于信息不準(zhǔn)確而導(dǎo)致盈利的損失;若信息完全100%準(zhǔn)確,則此種損失即可避免,根據(jù)決策準(zhǔn)則,得出如下決策:外界環(huán)境為B1和B4,選擇方案一。外界環(huán)境為B2和B3,選擇方案二。目前隨著房地產(chǎn)市場的競爭增加,地產(chǎn)公司通常設(shè)立前期公關(guān),或者與其他咨詢公司合作,通過抽樣調(diào)查,獲得適宜的修正概率,這種分析方法就是我們稱為的后驗分析法,這種方法不僅可以節(jié)約成本,顯然比先驗更為有效,信息也更為準(zhǔn)確。從結(jié)論中可以看出,房地產(chǎn)市場中剛需市場需求量比較大,所以小戶型在市場的銷售一直很火爆,從買房者的角度來看,小于90㎡稅收也相應(yīng)減少,但從開發(fā)企業(yè)的角度來分析,小戶型的建安成本要明顯高于大戶型建安成本。但大戶型面臨著市場銷售難,銷售成本可能增加,銷售周期長,單方銷售價格可能低于小戶型等缺點。

6總結(jié)

在房地產(chǎn)的投資過程中,利用貝葉斯公式來對不同方案進(jìn)行決策,其優(yōu)點是貝葉斯方法作為房地產(chǎn)項目方案的決策手段之一,有利于減少房地產(chǎn)項目開發(fā)的風(fēng)險。這一決策方法已經(jīng)廣泛運用于系統(tǒng)工程,建筑施工,工程檢測和經(jīng)濟等各個領(lǐng)域。鑒于土木工程問題中存在多種類型的建模和參數(shù)不確定性,它們也是土木工程應(yīng)用的理想選擇。不足之處是先驗概率和調(diào)整系數(shù)確定的精確性,房地產(chǎn)投資活動中風(fēng)險評價涉及到眾多外界環(huán)境的不確定性的事件,相應(yīng)的主觀經(jīng)驗和知識是比較有限的,主要取決于專家的知識和經(jīng)驗。獨立事件的數(shù)學(xué)模型在實際工程實踐中有一定的局限性。運用貝葉斯公式來進(jìn)行測算,需要各個事件為不相關(guān)相互獨立事件,但是在現(xiàn)實投資過程中,各個影響因素之間多少都存在著或強或弱的聯(lián)系,從而對貝葉斯估算結(jié)果產(chǎn)生一定的偏差影響。房地產(chǎn)開發(fā)對決策產(chǎn)生影響的因素眾多,房地產(chǎn)項目投入資金多,工期一般都長達(dá)3~5年,時間長風(fēng)險也就變得非常大,且市場變化莫測,各種因素都處于動態(tài)的調(diào)整中,項目開發(fā)的過程中需要根據(jù)市場等外部環(huán)境變化而做出適合的調(diào)整,不能機械套用。

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作者:艾鋒 李瑞 單位:新疆大學(xué)建筑工程學(xué)院