運籌學(xué)與博弈論精選(九篇)
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第1篇：運籌學(xué)與博弈論范文
關(guān)鍵詞：博弈論；財經(jīng)類院校；教學(xué)改革
中圖分類號：G642.0 文獻標(biāo)志碼：A 文章編號：1674-9324（2017）05-0185-02
博弈論是研究決策主體的行為發(fā)生直接相互作用時決策主體的決策以及這種決策的均衡問題的，也就是說，博弈論的研究對象是當(dāng)一個主體，比如說一個人或一個企業(yè)的選擇受到其他人或其他企業(yè)選擇的影響，而且反過來影響到其他人或其他企業(yè)的選擇時的決策問題和均衡問題。[1]
在經(jīng)濟學(xué)文獻中對博弈論最早的研究是古諾（1838）、伯川德（1883）和埃奇沃斯（1925）關(guān)于壟斷定價和生產(chǎn)的論文，但是這些都被視為特例而沒有改變經(jīng)濟學(xué)家思考大多數(shù)問題的方法。約翰?馮?諾依曼和奧斯卡?摩根斯坦在他們1944年著名的《博弈論和經(jīng)濟行為》一書中引進了博弈理論的思想，書中提出大部分經(jīng)濟問題都應(yīng)該被當(dāng)作是博弈進行分析。[2]
20世紀五六十年代是博弈論發(fā)展和研究的重要階段。納什在1950年明確提出了“納什均衡”這一基本概念，解釋了博弈論和經(jīng)濟均衡之間的內(nèi)在聯(lián)系。到20世紀50年代，合作博弈的發(fā)展達到鼎盛時期，包括納什和夏普利分別提出的“討價還價”模型以及吉利斯和夏普利提出的合作博弈中的“核”的概念。澤爾騰于1965年將納什均衡的概念引入到動態(tài)博弈，提出了“精煉納什均衡”的概念；海薩尼于1967年把不完全信息引入博弈論，并提出了“貝葉斯納什均衡”的概念。20世紀80年代以來，博弈論逐漸成為主流經(jīng)濟學(xué)的一部分。博弈論的應(yīng)用范圍也越來越廣泛，包括經(jīng)濟學(xué)、政治學(xué)、軍事、外交、國際關(guān)系、公共選擇等。
由于博弈論在經(jīng)濟和管理領(lǐng)域的廣泛應(yīng)用，《博弈論》已經(jīng)成為許多高校的經(jīng)濟與管理專業(yè)的本科生的必修課。我校也開設(shè)了《博弈論》課程。然而，由于博弈論課程開設(shè)時間較短，而且作為運籌學(xué)的一個分支，它對數(shù)學(xué)基礎(chǔ)的要求較高，因此有必要對《博弈論》課程的教學(xué)進行深入的探討。
一、博弈論課程的教學(xué)特點
1.數(shù)學(xué)描述比較抽象。博弈論的標(biāo)準表達是函數(shù)形式和集合形式的表達。博弈論作為運籌學(xué)的一個分支，它和數(shù)學(xué)的結(jié)合非常緊密，需要比較嚴謹?shù)臄?shù)學(xué)表達和數(shù)學(xué)證明。例如，20世紀50年代納什在證明納什均衡的存在性定理時就使用了泛函分析中的不動點定理。學(xué)習(xí)博弈論，通常需要具備微積分、線性代數(shù)、概率論、泛函分析等數(shù)學(xué)基礎(chǔ)。[3]
2.教學(xué)過程通常淺入深出。由于博弈論的概念和定理均采用嚴謹?shù)臄?shù)學(xué)表達形式，學(xué)生理解起來較為困難。因此，教師在教學(xué)過程中通常從簡單直觀的例子出發(fā)，引出博弈的抽象數(shù)學(xué)模型。簡單直觀的案例可以幫助學(xué)生理解博弈的思想，但隨著講授內(nèi)容從完全信息靜態(tài)博弈到完全信息動態(tài)博弈再到不完全信息靜態(tài)博弈最后到不完全信息動態(tài)博弈，均衡的概念得越來越復(fù)雜，數(shù)學(xué)定理的證明過程也越來越困難。
3.具有廣泛的應(yīng)用領(lǐng)域。現(xiàn)實生活中存在各種各樣的矛盾，這使得博弈論可以應(yīng)用于多個領(lǐng)域，如商業(yè)、政治、外交等。在微觀研究領(lǐng)域，交易機制的設(shè)計涉及博弈論；在中觀研究領(lǐng)域，勞動力經(jīng)濟學(xué)和金融理論中都有關(guān)于企業(yè)要素投入品市場的博弈論模型。最后，從宏觀的角度看，國際經(jīng)濟學(xué)中有關(guān)于國家間的相互競爭（或互相串謀）選擇關(guān)稅或其他貿(mào)易政策的模型；宏觀經(jīng)濟學(xué)中也有貨幣當(dāng)局和工資、價格制定者（廠商等微觀單位）間的戰(zhàn)略相互影響，最終決定了貨幣政策效果的模型。[4]
二、博弈論教學(xué)中存在的問題
1.缺乏足夠的案例支撐。在案例的選取過程中需要考慮到案例的趣味性、貼近現(xiàn)實生活的程度、學(xué)生參與案例的程度、與知識點的結(jié)合程度等。雖然博弈論的教材中提供了一定量的案例，但仍顯得不夠豐富。特別是對于財經(jīng)類學(xué)校的本科生而言，在學(xué)習(xí)理論知識的同時，需要將其與自己對經(jīng)濟社會活動的觀察和認識相融合，以提高分析經(jīng)濟社會現(xiàn)象以及解決實際問題的能力。[5]因此，在教學(xué)過程中選擇豐富的案例是非常有必要的。
2.偏重于理論教學(xué)。以往的博弈論教學(xué)，偏重于理論教學(xué)。采取的教學(xué)方式仍然是傳統(tǒng)的灌輸式的方法，老師在講臺上講課，學(xué)生在臺下聽課，而且老師的講課內(nèi)容也只是教材上的理論知識，較為枯燥乏味，學(xué)生的課堂參與度不高。因此，在重視理論教學(xué)的同時怎樣提高教學(xué)的趣味性并增強學(xué)生的課堂參與度是值得思考的問題。
3.考核形式單一。目前的考核形式僅限于筆試的方式，比較單一。由于博弈論是一門應(yīng)用性比較強的學(xué)科，傳統(tǒng)的筆試并不能很好地考察學(xué)生們對博弈論知識的掌握和應(yīng)用程度。有的老師采取讓學(xué)生做報告的形式進行考核。學(xué)生可以選擇自己感興趣的論文，在課堂上進行講解，教師根據(jù)學(xué)生的報告情況進行打分。這其中存在的問題是學(xué)生選取的論文的難易程度很難掌控。因此，教師需要思考如何豐富考核形式并且讓考核更加真實全面地反映學(xué)生的能力。
三、完善博弈論課程教學(xué)的建議
1.采用案例教學(xué)法。由于博弈論的數(shù)學(xué)描述通常比較抽象，老師通過分析案例來說明博弈論在經(jīng)濟和社會領(lǐng)域中的各種應(yīng)用，既可以提高課程的趣味性，又可以幫助學(xué)生較深入地理解博弈論的基本原理。在案例的選取過程中，首先，要盡量選擇簡單的案例，使學(xué)生更加容易明白博弈的規(guī)則；其次，要注意選擇契合現(xiàn)實生活的案例，有的案例不是學(xué)生的現(xiàn)實生活中的問題，學(xué)生理解起來可能較為困難；再次，要注意案例選擇要盡量的多源化，由于博弈論在各個領(lǐng)域包括商業(yè)、政治、外交等均有應(yīng)用，因此在選擇案例的時候不要局限于某一個領(lǐng)域，應(yīng)盡量選擇不同領(lǐng)域的案例，幫助學(xué)生更加深入地理解博弈論的應(yīng)用。
2.理論教學(xué)與實驗教學(xué)相結(jié)合。傳統(tǒng)的理論教學(xué)會讓學(xué)生感覺枯燥乏味，學(xué)生的課堂參與度不高。我們可以將理論教學(xué)與實驗教學(xué)相結(jié)合，設(shè)計豐富多彩的博弈實驗，將學(xué)生分成小組，然后小組內(nèi)進行角色扮演，小組內(nèi)不同的學(xué)生扮演不同的博弈參與者，他們之間進行競爭、討價還價或者合作。博弈實驗可以提高課程的趣味性和應(yīng)用性，增強學(xué)生的課堂參與度，這種互動式的教學(xué)將極大地提高學(xué)生的學(xué)習(xí)興趣和效率。[6]
3.理論教學(xué)與實踐教學(xué)相結(jié)合。由于博弈論是一門應(yīng)用性比較強的學(xué)科，僅通過學(xué)習(xí)理論知識并不能很好地掌握博弈論的思想。因此，教師可以在筆試的基礎(chǔ)上豐富考核形式。讓學(xué)生針對現(xiàn)實生活中的博弈問題進行建模分析，在課堂上進行匯報并整理成小論文的形式上交。為了提高所有學(xué)生的課堂參與度，對于課堂匯報過程中提問的學(xué)生給予適當(dāng)?shù)姆謹?shù)獎勵，提出的問題質(zhì)量越高，分數(shù)的獎勵越大，被提問的學(xué)生回答地越好，課堂匯報這部分的分數(shù)也將越高。這一方面可以激勵學(xué)生認真地進行建模分析，認真地準備課堂匯報，也將鼓勵所有的學(xué)生參與到課堂匯報中。[5]
四、結(jié)語
隨著經(jīng)濟社會的發(fā)展，越來越多的問題將借助于博弈論進行分析。因此，財經(jīng)類院校的本科生學(xué)習(xí)博弈論，掌握其思維方式和思想及在經(jīng)濟管理中的應(yīng)用是非常有必要的。本文首先分析了博弈論課程的特點，然后指出了目前博弈論教學(xué)中存在的一些問題，針對這些問題，本文給出了具有針對性和可操作性的建議。本文將為財經(jīng)類院校本科生博弈論課程的教學(xué)提供有益的啟示。
參考文獻：
[1]張維迎.博弈論與信息經(jīng)濟學(xué)[M].上海：上海三聯(lián)出版社，1999.
[2]朱?弗登博格，讓?梯若爾.博弈論[M].北京：中國人民大學(xué)出版社，2002.
[3]浦徐進.本科博弈論教學(xué)過程中的案例運用[J].江南大學(xué)學(xué)報：教育科學(xué)版，2009，（4）：372-375.
[4]吉本斯.博弈論基礎(chǔ)[M].北京：中國社會科學(xué)出版社，1999.
第2篇：運籌學(xué)與博弈論范文
關(guān)鍵詞：運籌學(xué)，改革，本科生。
【中圖分類號】G640
本文受廣西高等學(xué)校特色專業(yè)及課程一體化建設(shè)項目（管理科學(xué)專業(yè)）項目資助；
《運籌學(xué)》課程的目的是根據(jù)問題的要求，通過分析與運算，做出綜合性的合理安排，使有限資源發(fā)揮更大效益。這課程所要求的數(shù)學(xué)基礎(chǔ)面比較廣，并且不同的問題對應(yīng)著不同的求解方法?！哆\籌學(xué)》課程已逐漸成為應(yīng)用數(shù)學(xué)、工程管理、信息管理、管理科學(xué)、機械制造、計算機、系統(tǒng)科學(xué)、交通運輸?shù)葘I(yè)的基礎(chǔ)課程之一。因此運籌學(xué)課程必須既能滿足理工類專業(yè)的教學(xué)需要，又能兼顧經(jīng)管類等專業(yè)的要求。他是大學(xué)生參加數(shù)學(xué)建模競賽能否取得優(yōu)異成績的關(guān)鍵因素，統(tǒng)計表明，全國大學(xué)生數(shù)學(xué)建模競賽各參賽隊所采用的求解方法90%以上都是《運籌學(xué)》課程中的內(nèi)容。
《運籌學(xué)》課程的核心是研究優(yōu)化的理論與方法。運籌學(xué)內(nèi)容豐富、分支眾多，已經(jīng)形成了三個不同的發(fā)展領(lǐng)域：運籌學(xué)應(yīng)用、運籌學(xué)科學(xué)和運籌學(xué)數(shù)學(xué)。主要內(nèi)容有：1、線性規(guī)劃問題，其應(yīng)用非常廣泛，是現(xiàn)代科學(xué)管理的一種重要手段；2、對偶理論，研究線性規(guī)劃的對偶關(guān)系和解的特征理論，在求解線性規(guī)劃問題時同時得到其對偶問題的最優(yōu)解以及相對各個約束的影子價格等信息在實際問題中有著廣泛的應(yīng)用；3、動態(tài)規(guī)劃，是解決多階段決策過程最優(yōu)化的一種有效的數(shù)學(xué)方法，其思想是把一個較復(fù)雜的問題按照階段劃分，分解為若干個較小的局部問題，然后按照局部問題的遞推關(guān)系，依次作出一系列決策，直至整個問題達到總體最優(yōu)的目標(biāo)；4、對策論亦稱博弈論：是研究具有對抗或競爭性質(zhì)現(xiàn)象的數(shù)學(xué)理論和方法，它既是數(shù)學(xué)的一個分支，也是運籌學(xué)的一個重要學(xué)科。對策論就是研究對策行為中斗爭各方是否存在著最合理的行動方案，以及如何找到這個合理方案的數(shù)學(xué)理論和方法。是研究決策主體的行為發(fā)生直接相互作用時的決策及這種決策的均衡問題。即它是研究聰明而又理智的決策者在沖突或合作中的策略選擇理論；5、決策論是一種對已知目標(biāo)和方案的選擇過程，當(dāng)人們已知確定需實現(xiàn)的目標(biāo)是什么，根據(jù)一定的決策準則，在供選方案中做出決策的過程。決策科學(xué)是一門專門研究決策的學(xué)問，并將現(xiàn)代技術(shù)成就應(yīng)用于決策，其包括決策心理學(xué)、決策的數(shù)量化方法、決策評價以及決策支持系統(tǒng)、決策自動化等；存儲論也稱庫存論，是研究物資最優(yōu)存儲策略及存儲控制的理論；6、存儲論中的主要問題：如果物資存儲過多，不但積壓流動資金，而且還占用倉儲空間，增加保管費用。如果存儲的物資是過時的或陳舊的，會給企業(yè)帶來巨大經(jīng)濟損失；反之，若物資存儲過少企業(yè)就會失去銷售機會而減少利潤，或由于缺少原材料而被迫停產(chǎn)，或由于缺貨需要臨時增加人力和費用。因而，尋求合理的存儲量和訂貨時間就顯得十分重要，即如何設(shè)計存儲控制策略，包括什么時間供貨和每次供貨多少。還包含目標(biāo)規(guī)劃、運輸問題和網(wǎng)絡(luò)模型等，均具有廣泛的應(yīng)用背景；
如何將《運籌學(xué)》課程的內(nèi)容高效有序的傳授給學(xué)生，使他們積極主動的掌握和理解這些方法顯得尤為重要。特別是當(dāng)前大多數(shù)高校中均出現(xiàn)學(xué)生厭學(xué)現(xiàn)象日益嚴重，大多數(shù)學(xué)者以及從事教學(xué)一線的教師都在做深入的探討，期望找到解決這種不良現(xiàn)象的方法，現(xiàn)結(jié)合自身對《運籌學(xué)》課程教學(xué)實踐，提出自己的兩點建議：
1、 進行教學(xué)改革，教師授課與學(xué)生授課相結(jié)合。
眾所周知現(xiàn)在大部分高校均出現(xiàn)學(xué)生厭學(xué)的現(xiàn)象，學(xué)習(xí)積極性不高或被動
式學(xué)習(xí)，效率很低。在自身教學(xué)中，采用了下述方式：一門課程老師講授其中的60%-70%的內(nèi)容，余下的有學(xué)生來講。課程開始時，先給學(xué)生說明授課方式，讓他們做好準備，在第二次或第三次課的時候，將任務(wù)分配給每一個學(xué)生，當(dāng)然內(nèi)容不要太多，一般半節(jié)課或三分之一課的時間即可。還要對學(xué)生提出如下具體的要求：
（1）授課學(xué)生要準備充分，講授的內(nèi)容力求每個聽課的學(xué)生都要懂。若聽課的學(xué)生不懂可以提問，授課學(xué)生要進行解答；
（2）聽課的學(xué)生也要認真聽講，學(xué)生講完后，老師隨機點名讓聽課的學(xué)生至少提出一個問題，來給他們一定的壓力；
（3）任課教師也要認真準備，及早備課，對學(xué)生授課過程中可能出現(xiàn)的問題進行掌握，還要對每一個授課學(xué)生的授課情況進行總結(jié)來鼓勵學(xué)生。
2、改變考核方式
大多數(shù)高校的傳統(tǒng)考核方式是考試占70%平時成績占30%，這些要適當(dāng)進行調(diào)整為考試占60%平時占40%，因為大學(xué)生的教育除去對知識的掌握和了解，更重要的在于素質(zhì)的提高，即動手能力培養(yǎng)。所以平時成績的比重加大是比較合理的，這40%重點體現(xiàn)在：
（1）老師平時作業(yè)，學(xué)生完成情況。這能促使學(xué)生課后也需要看書以鞏固所學(xué)的知識；
（2）考勤情況。如果一個學(xué)生經(jīng)常不來上課或經(jīng)常請假遲到等，說明此學(xué)生學(xué)習(xí)態(tài)度很不端正，也說明他對自己很不負責(zé)人，同時表明對任課老師不尊敬。這也是學(xué)生素質(zhì)以及道德方面的一個體現(xiàn)，應(yīng)該平時注重培養(yǎng)；
（3）學(xué)生課堂表現(xiàn)。學(xué)生自己負責(zé)的授課內(nèi)容是否認真準備以及很好的完成，能否認真聽講等均納入其中。
《運籌學(xué)》課程所包含的知識非常豐富且使用性很強，學(xué)生若能掌握對其
今后的學(xué)習(xí)和工作均有很大的幫助，且對提高大學(xué)生素質(zhì)教育起著舉足輕重的作用，它對促進學(xué)生學(xué)習(xí)積極性、提高學(xué)生解決實際問題的能力等方面都發(fā)揮著重要的作用，所以探討有效的教學(xué)方法和實踐很有意義。
參考文獻：
1、 熊偉，《運籌學(xué)》，機械工業(yè)出版社，2005。
第3篇：運籌學(xué)與博弈論范文
【關(guān)鍵詞】博弈論；非合作博弈；納什均衡；應(yīng)用
文章編號：ISSN1006―656X（2013）12-0043-01
一、博弈論的概述
博弈論（game theory），又稱對策論，是研究決策主體的行為發(fā)生直接相互作用時的決策以及這種決策的均衡問題，也就是一些個人或組織，面對特定的環(huán)境條件，在一定的規(guī)則約束下，同時或先后，一次或多次，從各自的行為或策略中進行選擇并加以實施，各自取得相應(yīng)結(jié)果的過程。
一個完整的博弈一般包含幾個要素：參與者，行動，策略，結(jié)果，均衡等。參與者、行動和結(jié)果統(tǒng)稱為博弈規(guī)則，博弈分析的目的是使用博弈規(guī)則來決定均衡。但是，博弈的行動不等同于博弈的策略，博弈的結(jié)果不等同于博弈的均衡。根據(jù)參與人的數(shù)量，可分為二人博弈和多人博弈；根據(jù)參與人是否合作，可分為合作博弈和非合作博弈；根據(jù)博弈結(jié)果的不同，可分為零和博弈、常和博弈和變和博弈。
博弈論對我們的經(jīng)濟生活有重要意義，人們之間決策行為相互影響的例子有很多：從國家角度出發(fā)，在國際貿(mào)易中合理運用博弈論可使本國和其他國家都受益，取得雙贏效果；從個人角度出發(fā)，在生活中合理運用博弈論可使自己選擇最優(yōu)策略，減少不必要的成本開支。
二、非合作博弈――納什均衡
非合作博弈是指不允許存在有約束力協(xié)議的博弈。完全信息靜態(tài)博弈屬于非合作博弈，該博弈中，每個博弈方的策略都是針對其他博弈方策略或策略組合的最佳對策，具有這種性質(zhì)的策略組合，正是非合作博弈理論中最重要的一個概念“納什均衡”。
用表示一個博弈，如果有個博弈方，每個博弈方的全部可選策略的集合稱為“策略空間”，用表示；表示博弈方的第個策略，其中可取有限個值（有限策略博弈），也可取無限個值（無限策略博弈）；博弈方的得益用表示，是各博弈方策略的多元函數(shù)。個博弈方的博弈常寫成。在博弈中，如果由各個博弈方的每一個策略組成的某個策略組合中，任一博弈方的策略，都是對其余博弈方策略組合的最佳對策，即
，對任意都成立，則稱為的一個“納什均衡”。
納什均衡的求解，常采用得益矩陣法。在囚徒困境中，每個參與者都能猜出對方策略，稱該納什均衡為純策略納什均衡。囚徒困境問題反映了非合作博弈的根本特征，體現(xiàn)了個人理性與集體理性的矛盾。兩寡頭企業(yè)選擇產(chǎn)量的博弈就是囚徒困境問題在經(jīng)濟學(xué)上的應(yīng)用。若兩企業(yè)聯(lián)合形成卡特爾，選擇壟斷利潤最大化的產(chǎn)量，每個企業(yè)都能得到更多利潤。但卡特爾協(xié)定不是納什均衡，給定對方遵守協(xié)議，每個企業(yè)都有增加產(chǎn)量的沖動，最后每個企業(yè)只能得到納什均衡產(chǎn)量的利潤，它嚴格小于卡特爾產(chǎn)量下的利潤。
在某類博弈中，每個理性人都不能猜出對方的策略，參與人是以一定的概率選擇某種策略的，這樣的策略稱為混合策略，相應(yīng)的均衡稱為混合策略納什均衡。純策略是混合策略的特例。相關(guān)的例子有日常生活中的打撲克、劃拳等。
三、治理河流污水排放的制度設(shè)計
環(huán)境保護，人人有責(zé)，限制企業(yè)的污水排放符合社會各界的呼聲。檢查和制止排污是政府的職責(zé)，對于以利潤最大化為目標(biāo)的企業(yè)，其一直采取各種措施盡可能降低生產(chǎn)成本。政府和企業(yè)間的關(guān)系可用經(jīng)濟學(xué)中的監(jiān)督博弈來解釋。
該博弈的參與者是政府和企業(yè)，政府的策略選擇是檢查或不檢查，企業(yè)的策略選擇是排污或不排污。假設(shè)是企業(yè)治理污水（不排污）增加的生產(chǎn)成本，若排污，為自己多得的收益。是政府檢查所需成本。是政府對企業(yè)排污的罰款金額。是企業(yè)排污對社會利益的損害。假設(shè)且，即政府對排污企業(yè)采取重罰措施。對應(yīng)不同策略組合的得益矩陣可見下表。
政府和企業(yè)的得益矩陣
在以上假設(shè)條件下，政府和企業(yè)都猜不出對方會采取何種策略，因而不存在純策略納什均衡，只能求解混合策略納什均衡。如果假定條件不成立，通過劣策略剔除可得到占優(yōu)策略，即（檢查，不排污）或（不檢查，排污）為占優(yōu)均衡。
在得益矩陣中，用表示政府檢查的概率，表示企業(yè)排污的概率。給定，政府檢查和不檢查的期望收益分別為：
由，得。即如果企業(yè)排污概率小于，政府的最優(yōu)選擇是不檢查；如果大于，政府的最優(yōu)選擇是檢查；如果等于，政府隨機地選擇檢查或不檢查。
政府的最終目標(biāo)是降低企業(yè)排污概率并保護環(huán)境。據(jù)的結(jié)果，有兩種措施：一是增大分母，即采取重罰措施，使企業(yè)平日不敢排污；二是減小分子，即降低檢查成本?，F(xiàn)階段可行做法是設(shè)立舉報電話，避免政府盲目檢查，提高辦事效率。
再者，給定，企業(yè)選擇排污和不排污的期望收益分別為：
由得，即如果政府的檢查概率小于，企業(yè)的最優(yōu)選擇是排污?，F(xiàn)實中，政府對排污的懲罰越重，企業(yè)因排污獲得的收益越低，企業(yè)的排污概率就越小。反之，企業(yè)的排污概率就越大。
企業(yè)因排污獲得收益的大小，政府難以準確把握。前面談到的企業(yè)都是以利潤最大化為目標(biāo)的企業(yè)，適于民營企業(yè)?，F(xiàn)實中大多排污者是國有企業(yè)，這就涉及企業(yè)經(jīng)營的控制權(quán)收益問題。企業(yè)因排污獲得的生產(chǎn)成本降低部分可以很容易轉(zhuǎn)化為企業(yè)經(jīng)營者的控制權(quán)收益，這些收益包括獎金、福利或者因企業(yè)效益上升而帶來的升遷機會。反過來，如果企業(yè)因為排污而受罰，經(jīng)營者并沒有控制權(quán)損失，因為罰款由企業(yè)出，經(jīng)營者只是沒有控制權(quán)收益而已。
四、小結(jié)
本文以納什均衡為理論基礎(chǔ)，分析了純策略納什均衡和混合策略納什均衡在經(jīng)濟生活中的應(yīng)用。但本文探討的只是博弈論中一個很小的方面，對均衡問題中的子博弈精煉納什均衡等沒有涉及到，但它們的應(yīng)用也很廣泛。在日常經(jīng)濟生活中，小到購物時的討價還價，大到企業(yè)間的競爭與合作、國家間的傾銷與反傾銷等，都可歸結(jié)為博弈問題。
參考文獻：
第4篇：運籌學(xué)與博弈論范文
作為世界上最古老的價格發(fā)現(xiàn)機制之一,拍賣進入經(jīng)濟學(xué)文獻的時間卻相當(dāng)晚,對拍賣最早的兩篇開創(chuàng)性論文分析發(fā)表于1956年和1961年。在此之前,研究拍賣問題的經(jīng)濟理論文獻幾乎是空白,而此后近20年里拍賣理論的進展也相當(dāng)緩慢。在很長的時間里,拍賣理論一直被視為與經(jīng)濟理論主體迥異的專業(yè)化領(lǐng)域,它似乎只是管理科學(xué)家與運籌學(xué)家的屬地,因而不為主流經(jīng)濟學(xué)家所承認。造成這種誤解的部分原因是拍賣理論最初主要由運籌學(xué)家發(fā)展起來或多發(fā)表在運籌學(xué)雜志上,而且多運用技術(shù)數(shù)學(xué)而非標(biāo)準經(jīng)濟學(xué)的直覺進行論證。
突破性的進展發(fā)生于20世紀70年代末。從那時起,越來越多的博弈理論研究者意識到拍賣是一種簡單而又具有完備定義的信息不對稱經(jīng)濟環(huán)境,它是分析經(jīng)濟主體之間的不完全信息博弈的一個頗有價值的實例,其經(jīng)濟研究前景也非常誘人。與此同時,實驗經(jīng)濟學(xué)者對于可控拍賣實驗的興趣不斷高漲。在這一背景下,拍賣理論逐漸被主流經(jīng)濟學(xué)家所接納,并大量運用博弈論、實驗以及經(jīng)驗檢驗作為研究工具。近10年來,國際經(jīng)濟學(xué)界關(guān)于拍賣問題的研究文獻如雨后春筍般地涌現(xiàn)出來,拍賣理論也已經(jīng)作為一個專門體系進入中高級微觀經(jīng)濟學(xué)的核心領(lǐng)域。
本文將緊密圍繞拍賣機制的收入與配置效率的績效比較以及賣主最優(yōu)拍賣機制設(shè)計這兩個方面展開分析。第二部分簡要評述了維克里的開創(chuàng)性貢獻;第三部分詳細分析了四種標(biāo)準拍賣機制的績效以及單物品最優(yōu)拍賣機制設(shè)計;第四部分則探討了各種多物品拍賣機制的績效以及多物品最優(yōu)拍賣機制設(shè)計,并介紹了拍賣理論在國債拍賣與頻譜拍賣實踐中的應(yīng)用與發(fā)展;最后一部分總結(jié)了拍賣理論檢驗的情況及其它前沿問題,并簡要評價了拍賣理論研究的現(xiàn)狀。
二、維克里的開創(chuàng)性貢獻
勞倫斯-弗里德曼(Lawrence Friedman)于1956年提出一個求解第一價格密封投標(biāo)中的最優(yōu)競價策略的模型。盡管他采用的是基于決策理論的運籌學(xué)分析方法,但他已經(jīng)意識到應(yīng)用博弈理論分析拍賣問題的前景。事實上,弗里德曼競價模型可以被視為博弈理論拍賣模型的前兆。如果說弗里德曼是從競價者的角度來考慮最優(yōu)出價戰(zhàn)略,那么維克里(William Vickrey)則更多地站在拍賣組織者和社會計劃者的角度分析配置效率與收入問題。維克里于1961年發(fā)表的《反投機、拍賣與競爭性密封投標(biāo)》一文堪稱拍賣理論的開山之作。文中維克里首次運用博弈論處理拍賣問題并取得巨大進展,他極富預(yù)見性地提出了拍賣理論中的多數(shù)關(guān)鍵問題,從而引導(dǎo)了該理論的基本研究方法。這些開創(chuàng)性貢獻成為他獲得1996年諾貝爾經(jīng)濟學(xué)獎的重要因素。
維克里首先考慮了單物品拍賣機制。他指出,無論競買人是否對稱,英式拍賣中的每個競買人的占優(yōu)戰(zhàn)略都是保持競價,直到價格達到自己的估價為止,估價最高的競買人將以大致等于次高估價的價格奪走拍賣品,這種配置結(jié)果顯然是帕累托有效的。在競買人對稱的荷式拍賣中,每個競買人的報價應(yīng)該嚴格低于自己的估價,估價最高的競買人也必定成為贏家,因而也是帕累托有效的。但是,如果競買人非對稱,荷式拍賣的配置結(jié)果很可能是無效率的。
維克里還相當(dāng)精辟地分析并指出,荷式拍賣與第一價格密封拍賣在戰(zhàn)略上是完全等價的,因為競買人在兩種情形中所面臨的局勢完全相同。在此基礎(chǔ)上,維克里獨創(chuàng)性地提出了英式拍賣的密封等價形式--第二價格密封拍賣(又稱維克里拍賣)。這種拍賣最顯著的特征是每個競買人的占優(yōu)戰(zhàn)略都是按其真實支付意愿出價("說真話"),這種拍賣機制顯然是激勵相容的。由于拍賣品最終歸于支付意愿最高的競買人之手,它也是一種具有帕累托效率的配置機制。
維克里最重要的貢獻在于,他針對競買人對稱的情形證明,荷式拍賣與英式拍賣所產(chǎn)生的期望價格相同。結(jié)合戰(zhàn)略等價關(guān)系,實際上意味著四種標(biāo)準拍賣機制給賣主帶來的平均收入相等。這就是著名的"收入等價定理"(Revenue Equivalence Theorem, RET),該定理是整個拍賣理論研究的起點。但是,維克里也注意到,荷式拍賣中盈利方差要小于英式拍賣,這意味風(fēng)險厭惡的賣主更愿意選擇前者。他還明確指出,競買人合謀以及拍賣人敗德可能成為密封拍賣的致命劣勢。
維克里(1962)還將單個物品的拍賣推廣到多個相同物品的拍賣,他針對每個競買人最多購買一個單位(單位需求)的簡單情形提出并簡要分析了幾種同步與序貫拍賣機制。在1962年的《拍賣與競價博弈》一文中,維克里再次運用博弈理論詳細分析了三種同步密封的多物品拍賣機制的績效。遺憾的是,維克里所提出的這些重要問題在當(dāng)時并未引起經(jīng)濟學(xué)者們的足夠重視,在此后近20年里拍賣理論幾無重大進展。20世紀70年代末,拍賣經(jīng)濟理論的發(fā)展終于姍姍來臨。
三、基準模型與單物品拍賣分析
對拍賣機制的績效分析往往從包含以下重要假定的框架入手:(1)單物品拍賣。(2)所有競買人和賣主都是風(fēng)險中性的。(3)所有競買人是對稱的,其估價服從同一概率分析。(4)拍賣品具有獨立的私人價值。換言之,每個競買人僅憑所掌握的私人信息就可以精確地對拍賣品估價,即使知道了所有其他人的估價信息也不會改變自己的估價。(5)最終支付額僅僅取決于報價額。(6)競買人之間是非合作博弈。(7)賣主就是拍賣人,不存在交易費用。上述拍賣模型通常被稱為"基準模型"(Benchmark Model)或"私人價值模型"。這些假定在現(xiàn)實中未必完全滿足,但它們是拍賣績效分析的理想基準,隨后將逐步放松或替代這些假定,向真實世界逼近。
1.收入等價定理與最優(yōu)拍賣機制
1981年,Myerson、Riley和Samuelson幾乎同時證明了維克里關(guān)于各種標(biāo)準拍賣機制的期望收入等價這一結(jié)論的一般性。假定數(shù)量既定的眾多風(fēng)險中性的潛在買主中的每個人都獨立地獲得對拍賣品的私人估價,且這些估價服從一個共同的、嚴格遞增的非原子分布,那么任何具有以下特征的拍賣機制都將產(chǎn)生同樣的期望收入(并導(dǎo)致每個競買人按自己估價的某個函數(shù)支付相同的期望金額):(1)擁有最高信號的競買人總是贏家;(2)任何擁有最低可行估價的競買人的期望剩余為零。這個結(jié)論是令人驚訝的,因為它意味著賣主選擇四種標(biāo)準拍賣方式中的哪一種都無關(guān)緊要!
由此引出了一個更為根本的問題:在所有可能的拍賣機制中,賣主最優(yōu)的選擇是哪一種?Myerson(1981)借助于"顯示原理"將最優(yōu)機制的搜尋范圍縮小到激勵相容性直接機制上,并將最優(yōu)拍賣機制問題轉(zhuǎn)化為一個雙重約束下的線性規(guī)劃問題:即在參與約束和激勵相容約束下求賣主的最大期望剩余。沿著這一思路證明,可以將最優(yōu)拍賣機制概括為兩套規(guī)則:(1)配置規(guī)則:要求每個競買人報告自己的估價,賣主計算相應(yīng)的邊際收益,然后將拍賣品授予邊際收益最高者,除非最高邊際收益低于賣主自己的估價(邊際成本)。若所有邊際收益都低于賣主自己的估價,賣主將保留拍賣品。(2)支付規(guī)則:贏家支付的金額既非他的邊際收益亦非他的報告估價,而是使其邊際收益等于或高于所有競爭對手的邊際收益以及賣主邊際成本的最低估價。
因此,最優(yōu)拍賣機制實質(zhì)上將第二價格拍賣的思想與第三級壟斷價格歧視的思想結(jié)合起來了。在基準模型中,若估價越高的競買人的邊際收益也越高(正則性),則所有設(shè)置了最優(yōu)保留估價的標(biāo)準拍賣機制都是最優(yōu)的。但是,最優(yōu)拍賣機制的配置結(jié)果有可能是無效率的。首先,其中隱含著邊際收益最高者的估價高于賣主估價但賣主保留拍賣品的可能。其次,在競買人非對稱的情況下,估價最高者的邊際收益未必最高。排除這兩種可能,那么收入最優(yōu)拍賣也是帕累托最優(yōu)的。
2.標(biāo)準拍賣制度的選擇
根據(jù)RET,各種拍賣形式除了制度細節(jié)之外并無差別,這與實踐中英式拍賣和第一價格密封折賣明顯更受青睞的現(xiàn)實形成鮮明對比。我們將會看到當(dāng)基準模型中的假設(shè)被放松以后,RET就隨之失靈,某些拍賣制度的優(yōu)勢就體現(xiàn)出來了,拍賣理論的解釋能力則因此增強。
(1)風(fēng)險厭惡
一旦放棄買賣雙方都為風(fēng)險中性的假設(shè),第一價格拍賣(FPA)就具有了某種收入優(yōu)勢?？梢宰C明,無論競買人服從何種估價分布,FPA中的均衡價格都二階隨機占優(yōu)于第二價格拍賣(FPA)中的均衡價格。因此,厭惡風(fēng)險的賣主更愿意選擇FPA?？紤]賣主為風(fēng)險中性而競買人厭惡風(fēng)險的情形:在SPA中,競買人的均衡報價戰(zhàn)略不會因風(fēng)險厭惡而改變,因而期望價格不受影響。在FPA中,風(fēng)險厭惡的競買人更愿意適當(dāng)提高報價以確保獲勝并獲取正利潤,因而對估價的削減要小于風(fēng)險中性競買人。根據(jù)RET,賣主同樣更愿意選擇FPA。
總體而言,競買人對風(fēng)險的厭惡態(tài)度有利于賣主。但是,FPA并非最優(yōu)的拍賣機制,風(fēng)險中性的賣主還可以充分利用它在風(fēng)險承受方面的比較優(yōu)勢獲得最大收入。比如,他可以提高低報價的風(fēng)險實現(xiàn)鼓勵高報價的目的。競買人風(fēng)險厭惡情況下的最優(yōu)拍賣機制要比風(fēng)險中性時復(fù)雜得多,比如要補貼失敗的高價競買人并懲罰低價競買人。此外,賣主還可以通過隱瞞競買人數(shù)量的方式(即引入數(shù)量不確定性)提高期望價格。
第5篇：運籌學(xué)與博弈論范文
關(guān)鍵詞：政府；企業(yè)；CSR；博弈
中圖分類號：F127 文獻標(biāo)識碼：A
收錄日期：2012年5月24日
前言
CSR：企業(yè)社會責(zé)任，自從毒奶粉和毒膠囊出現(xiàn)以后，再一次引起了社會的關(guān)注。對于企業(yè)社會責(zé)任規(guī)范和行為的形成，僅靠企業(yè)的主動性是不夠的。企業(yè)可能會主動改進社會責(zé)任績效作為一種戰(zhàn)略措施，可以回避、減輕或轉(zhuǎn)移政府、投資者和公眾媒體等外部直接壓力。因此，可以認為公眾意識的規(guī)范性驅(qū)動力對企業(yè)社會責(zé)任的形成有重要作用。然而，轉(zhuǎn)型時期的中國市場體系尚不健全，市場進入、競爭和市場交易秩序也不規(guī)范。在這種情況下，公眾監(jiān)督、行業(yè)協(xié)會以及整個市場機制的作用是有限的。特別是由于信息披露手段的缺乏，對自愿性、戰(zhàn)略性社會責(zé)任績效的定量評估在我國基本上還是一個空白領(lǐng)域，企業(yè)的不良社會責(zé)任表現(xiàn)一般并不直接影響其運營績效。因此，如果強制性驅(qū)動力缺失，不能保證企業(yè)不產(chǎn)生機會主義行為和自覺約束負外部性。
由此看來，國家權(quán)力機構(gòu)強制性的外部制度建設(shè)非常關(guān)鍵。法律規(guī)章制度的設(shè)計不足或執(zhí)行不力，就不能有效增強企業(yè)改善其社會責(zé)任績效的緊迫性。所以，在中國企業(yè)社會責(zé)任建設(shè)的道路上，政府角色不能缺位，特別是在初期，應(yīng)使法律的強制性驅(qū)動力充分發(fā)揮起始推動作用。
企業(yè)和政府在CSR上的沖突：政府總是鼓勵和引導(dǎo)企業(yè)實施社會責(zé)任，實現(xiàn)企業(yè)和社會之間的和諧發(fā)展。但是，在另一方面實施CSR是要付出一定的成本的。這就導(dǎo)致了企業(yè)不愿意履行社會責(zé)任。一項調(diào)查顯示，很多企業(yè)不愿意對外自身CSR的實施狀況，這說明還有很多企業(yè)在企業(yè)倫理規(guī)范上不太注重分享和共同發(fā)展。具體而言，導(dǎo)致這種情況的原因很多，但是無論如何，我們可以說以博弈的視角來分析的話，政府和企業(yè)在實施企業(yè)社會責(zé)任這個問題上存在博弈機制。
一、政府和企業(yè)之間CSR博弈
博弈論，有時也稱為對策論，或者賽局理論，是研究具有斗爭或競爭性質(zhì)現(xiàn)象的理論和方法，它是應(yīng)用數(shù)學(xué)的一個分支，既是現(xiàn)代數(shù)學(xué)的一個新分支，也是運籌學(xué)的一個重要學(xué)科。博弈論考慮游戲中的個體的預(yù)測行為和實際行為，并研究它們的優(yōu)化策略。表面上不同的相互作用可能表現(xiàn)出相似的激勵結(jié)構(gòu)，所以他們是同一個游戲的特例。其中一個有名有趣的應(yīng)用例子是囚徒困境悖論。具有競爭或?qū)剐再|(zhì)的行為稱為博弈行為。在這類行為中，參加斗爭或競爭的各方各自具有不同的目標(biāo)或利益。為了達到各自的目標(biāo)和利益，各方必須考慮對手的各種可能的行動方案，并力圖選取對自己最為有利或最為合理的方案。比如日常生活中的下棋、打牌等。博弈論就是研究博弈行為中斗爭各方是否存在著最合理的行為方案，以及如何找到這個合理的行為方案的數(shù)學(xué)理論和方法。在本文的研究范圍內(nèi)，企業(yè)和社會正構(gòu)成了博弈的兩方，可以用博弈論這個工具進行分析。
博弈論研究的是決策主體之間在利益相互制約下策略選擇時的理及相應(yīng)的結(jié)局?，F(xiàn)實生活中，經(jīng)濟主體間的相互依賴性已明顯地成為現(xiàn)代社會經(jīng)濟的一個重要特征，而博弈理論正是研究經(jīng)濟主體之間相互作用的一種有效工具。通常，一個策略型博弈都有下列三個要素：
A、局中人。即博弈參與者，可以是作為自然人的個人，也可以是企業(yè)、團體、組織機構(gòu)、國家等。記為一個局中人，則為所有局中人構(gòu)成的集合。博弈論中假定局中人都是追求效用最大化的理性人，即他們會根據(jù)自己的信念，選擇他們認為最好的行動。
B、行動空間。設(shè)每個局中人都有一行動集，該行動集包括博弈中可供其選擇的所有行動，稱為行動空間或策略空間。其中的一個元素維，又記為一個行動組合，行動組合告訴了每個局中人的行動選擇。
C、收入函數(shù)。即支付函數(shù)或稱效用函數(shù)，指局中人在博弈中從各自的行動組合中獲得的收益。如果局中人的行動組合選擇m，則收入函數(shù)是V（m）。收入函數(shù)不僅是該局中人自己所選策略的函數(shù)，而且也是其他所有局中人所選策略的函數(shù)。在具體分析中，收入函數(shù)可以有多種表達形式，但都應(yīng)以效用最大化為一致性基礎(chǔ)。
二、模型的建立及求解：
實際情形中，政府監(jiān)督部門與企業(yè)社會責(zé)任之間的“監(jiān)督博弈”最有可能出現(xiàn)的是混合戰(zhàn)略均衡，即監(jiān)管部門將以一定的概率來選擇某種策略。下面將建立一個完全信息的靜態(tài)博弈模型來對現(xiàn)實情況進行合理簡化，并依照實際求得其混合Nash均衡解。模型建立前先做幾個假定：
假定一：企業(yè)和政府監(jiān)管部門的行為選擇都遵循自身利益最大化原則。
假定二：為了更接近實際，設(shè)政府監(jiān)管部門收益由兩部分組成：第一部分是監(jiān)管成本；第二部分是社會對企業(yè)是否履行社會責(zé)任的反映給政府帶來的影響收益，即若企業(yè)履行社會責(zé)任則政府的收益為0（因為督促企業(yè)履行社會責(zé)任被認為是政府的本職而不會給政府帶來額外收益），若企業(yè)不履行社會責(zé)任則政府的損失為-L2或-C-L1。其中-C-L1是政府實施監(jiān)管時的損失（雖然政府實施了監(jiān)管但由于企業(yè)未履行還是會讓社會認為政府監(jiān)管不到位一定程度上影響政府聲譽），是政府沒有實施監(jiān)管導(dǎo)致的聲譽損失。
假定三：設(shè)企業(yè)履行社會責(zé)任時的預(yù)期收益為I1（因為企業(yè)履行社會責(zé)任從長遠來看有利于提升企業(yè)社會形象而給企業(yè)帶來一定的隱性收益），企業(yè)未履行社會責(zé)任而政府又沒有實施有效監(jiān)管時企業(yè)的預(yù)期收益為-I2，則顯然有I1>-I2。另外還有一種情形，當(dāng)政府部門實施了監(jiān)管而企業(yè)并未履行社會責(zé)任時會給企業(yè)帶來諸如公眾形象損壞的負面效應(yīng)，此時企業(yè)的損失為-I。
第6篇：運籌學(xué)與博弈論范文
關(guān)鍵詞：博弈論；績效考核
1 企業(yè)績效評價概述
關(guān)于企業(yè)績效評價的概念，我國財政部統(tǒng)計評價司曾給出定義：“所謂企業(yè)績效評價，指運用數(shù)理統(tǒng)計和運籌學(xué)原理，采用特定的指標(biāo)體系，對照統(tǒng)一的標(biāo)準，按照一定的程序，通過定量定性對比分析，對企業(yè)一定經(jīng)營期間的經(jīng)營消息和經(jīng)營業(yè)績做出客觀、公正和準確的綜合評判”。根據(jù)上述的描述，我們可以簡單的理解為是所有者對企業(yè)經(jīng)營者和管理者的考評，但深入研究，可以發(fā)現(xiàn)，績效評價是以企業(yè)的所有相關(guān)利益方為主體的行為。也就是說效績考核評價，實質(zhì)上是各方利益相互博弈的過程，而并非僅出資人在企業(yè)經(jīng)營績效的評價，是為了充分調(diào)動多方面的因素來關(guān)心企業(yè)的發(fā)展，從中受益的過程。
2 企業(yè)績效評價體系的發(fā)展
1911年，美國會計工作者哈瑞設(shè)計了最早的標(biāo)準成本制度。經(jīng)過不斷演變發(fā)展，1992年，美國管理學(xué)家羅伯特?卡普蘭和大衛(wèi)?諾頓提出了平衡積分卡，把企業(yè)長期戰(zhàn)略目標(biāo)與短期行動聯(lián)系起來發(fā)揮作用。為了適應(yīng)市場經(jīng)濟的發(fā)展，1993年，我國績效評價體系以《企業(yè)財務(wù)通則》的形式出現(xiàn)。它由最初的完全以財務(wù)指標(biāo)為考核體系，發(fā)展到當(dāng)前以財務(wù)指標(biāo)與非財務(wù)指標(biāo)相結(jié)合的企業(yè)績效評價指標(biāo)體系。
從企業(yè)績效考核評價體系的歷史沿革，我們可以總結(jié)出績效評價體仍然存在著重財務(wù)指標(biāo)、輕非財務(wù)指標(biāo)，重短期績效評價、輕長期績效評價，重局部績效評價、輕整體績效評價，重結(jié)果靜態(tài)評價、輕過程動態(tài)評價等問題，從而制約了對企業(yè)績效的全面評價，而博弈論的思想能有效地克服這些問題。
3 基于博弈論的企業(yè)績效的構(gòu)建
績效評價是現(xiàn)代企業(yè)的詞語，而博弈論思想在我國春秋戰(zhàn)國時就已經(jīng)展現(xiàn)出來了，《孫子兵法》不僅是一部軍事著作，也是最早的一部博弈論專著。今天博弈論已發(fā)展成一門較完善的的學(xué)科和文化。因此，以博弈論的角度分析企業(yè)績效考核評價指標(biāo)體系的建立，實質(zhì)上是分析和平衡各方博弈的結(jié)果。
3.1 充分認識到企業(yè)經(jīng)營中的各方博弈
1）股東經(jīng)理間的博弈，股東是以增加企業(yè)價值為目的，而經(jīng)理人則以增加報酬和閑暇時間為目標(biāo)，可見股東與經(jīng)理人的目標(biāo)不一致，經(jīng)理人為了自己的目標(biāo)而背離股東的目標(biāo)時有發(fā)生。因此，股東需要建立一套完備的績效考核評價體系以防止經(jīng)理人員背離股東的目標(biāo)，而經(jīng)理人也會采取一定的措施來應(yīng)對。雙方的博弈，績效考核評價指標(biāo)便形成一種均衡體系。
2）企業(yè)與客戶之間的博弈，也就是買賣雙方的博弈，由于供求關(guān)系的變化所引起的價格漲落，或是由于價格漲落所引起的供求關(guān)系變化，時而出現(xiàn)買方市場，時而出現(xiàn)賣方市場。買賣雙方的競爭就是在市場風(fēng)云變化中進行的。當(dāng)買賣雙方在供求趨于平衡時，競爭更為激烈，因為企業(yè)都希望在相持狀態(tài)中殺出一條血路出來，這時，大多數(shù)企業(yè)會采取差異化戰(zhàn)略，去贏得更大的市場。
3）企業(yè)與企業(yè)間的博弈，主要是賣方間的競爭。企業(yè)為了爭奪有力的生產(chǎn)條件和銷售市場而進行的斗爭。對于同類商品，賣者總是流向價格最高的地方，但賣者之間的競爭客觀上具有降價效應(yīng)。尤其商品供過于求時，會出現(xiàn)競相削價的競爭現(xiàn)象。因此，企業(yè)總是希望得到合作的機會，因為價格戰(zhàn)的災(zāi)難性后果總會使得博弈方軾羽而歸。
4）經(jīng)理與員工之間的博弈，經(jīng)理與員工之間實際上處于長期的重復(fù)博弈關(guān)系中。員工可以選擇工作努力程度，經(jīng)理可以選擇提供的報酬水平和工作條件。
3.2 博弈論的原理
在企業(yè)中，為了獲得最佳效率，組織結(jié)構(gòu)中的每一個博弈方都不能因自己單方面改變策略而使自己獲利，而是為謀求一種均衡，這就是組織博弈的理性結(jié)構(gòu)。紐約巴魯大學(xué)教授科培爾曼通過對企業(yè)經(jīng)營中的各博弈方的研究，提出三維衡量模式，他指出，一個生機勃勃的公司必須同時強調(diào)三個方面，這便是：（1）客戶滿意度――那些購買公司產(chǎn)品或服務(wù)的人感覺物有所值。（2）生產(chǎn)力――公司在運用資金和其它資源方面的高效率。（3）員工滿意度――員工的待遇、業(yè)務(wù)和個人需要得到了滿足。經(jīng)他試驗發(fā)現(xiàn)：在這三方面的得分較高的公司整體運作表現(xiàn)也較好?！肮拘枰稣_的事，也需要正確地做事――提高他們的生產(chǎn)力，還得滿足內(nèi)部客戶――員工。在服務(wù)第一的經(jīng)濟環(huán)境中，滿足員工是贏得客戶的第一步，公司怎樣對待員工，員工便會怎樣對待客戶。”
3.3 企業(yè)績效評價體系
從分析中我們可以看出，企業(yè)經(jīng)營中的各博弈方處于一個復(fù)雜的動態(tài)系統(tǒng)中，企業(yè)績效評價體系如何適應(yīng)知識經(jīng)濟時代經(jīng)濟發(fā)展的特征及企業(yè)戰(zhàn)略管理的要求，將直接影響到企業(yè)利益相關(guān)者對企業(yè)績效的評價和企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)的順利實現(xiàn)。因此，只有針對企業(yè)經(jīng)營中存在的各博弈方，建立一種科學(xué)的綜合績效指標(biāo)評價體系，才能對企業(yè)各方面準確的考核評價，才能全面反映企業(yè)的績效狀況，為不同利益相關(guān)者提供所需信息并正確引導(dǎo)和規(guī)范企業(yè)的經(jīng)營管理，實現(xiàn)企業(yè)的戰(zhàn)略目標(biāo)，增強企業(yè)的競爭力。從以下四個維度來構(gòu)建企業(yè)績效評價體系。
3.3.1 財務(wù)層面評價指標(biāo)
針對股東與經(jīng)理之間的博弈，我們建議主要從財務(wù)層面評價企業(yè)績效，進而反映管理層的受托責(zé)任履行情況，因為財務(wù)績效是經(jīng)理人工作業(yè)績的直接表現(xiàn)，是企業(yè)生存與發(fā)展的基礎(chǔ)，也是企業(yè)發(fā)展的根本動力。
3.3.2 客戶層面評價指標(biāo)
企業(yè)所有的績效必須通過客戶才能實現(xiàn)，企業(yè)想要獲取長遠的、出色的財務(wù)績效，就必須創(chuàng)造出能使客戶青睞的產(chǎn)品或服務(wù)。因此，在企業(yè)與客戶的博弈中，企業(yè)只有擁有了為顧客創(chuàng)造價值的能力，真正為客戶提供他們所需的價值，它才能真正擁有核心競爭優(yōu)勢?；谝陨戏治觯髽I(yè)與客戶的博弈中企業(yè)期望獲得的是客戶部分和市場部分。當(dāng)企業(yè)確定和選中了它的市場部分后，就應(yīng)設(shè)立相應(yīng)的評價系統(tǒng)。
3.3.3 員工層面評價指標(biāo)
對于企業(yè)來說，員工是企業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)，而企業(yè)的經(jīng)營狀況和競爭能力在一定意義上就取決于企業(yè)能否吸引和獲得有能力的員工，同時能否全面激發(fā)員工的工作態(tài)度，這就是企業(yè)與員工之間的博弈。
4 結(jié)語
博弈是企業(yè)經(jīng)營管理的過程，績效考核評價體系是博弈的產(chǎn)物，均衡各方利益以達到共同滿意的最優(yōu)化組合的保障體系。
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第7篇：運籌學(xué)與博弈論范文
【關(guān)鍵詞】 政府監(jiān)管； 環(huán)境會計信息披露； 博弈
【中圖分類號】 F275 【文獻標(biāo)識碼】 A 【文章編號】 1004-5937（2017）04-0104-03
一、引言
伴隨21世紀我國經(jīng)濟發(fā)展轉(zhuǎn)型逐漸步入新常態(tài)，環(huán)境問題日益受到社會各方的高度關(guān)注。加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展方式，實現(xiàn)綠色發(fā)展，已成為時代主題。環(huán)境會計也在社會矚目下，逐步{入企業(yè)會計核算體系中，并發(fā)揮著環(huán)境相關(guān)信息傳遞和評價的作用。然而，從現(xiàn)實情況來看，企業(yè)對環(huán)境會計信息的披露卻不夠規(guī)范，錯報、漏報和隱瞞等現(xiàn)象時有發(fā)生。因此，在提倡綠色發(fā)展的背景下，政府作為社會的“監(jiān)管人”必須發(fā)揮引導(dǎo)和監(jiān)管作用，通過引導(dǎo)促使企業(yè)有效地進行環(huán)境會計信息披露。然而，由于企業(yè)和政府在環(huán)境會計信息披露問題上存在沖突，一方面政府始終在政策上支持、行動上引導(dǎo)企業(yè)進行自覺有效的環(huán)境會計信息披露；另一方面企業(yè)出于自身考慮很難做到真實披露。從博弈的視角來看，政府和企業(yè)這兩個主體在環(huán)境會計信息披露方面，客觀上存在博弈關(guān)系。如何正確認識并利用這種博弈關(guān)系，使政府和企業(yè)在環(huán)境會計信息披露問題上建立合理的博弈機制，是目前環(huán)境會計學(xué)界較為關(guān)注的課題。
二、博弈的相關(guān)概述
博弈論，也稱為對策論，是現(xiàn)代數(shù)學(xué)的一個新分支，也是運籌學(xué)的一個重要研究領(lǐng)域[1]。博弈論主要研究在一定條件和規(guī)則下，行為人各自選擇行動策略，在執(zhí)行策略時各主體相互影響、依存和較量的問題。博弈論通過分析個體的行為，再加以預(yù)測未來行為，研究主體的最優(yōu)行動策略。日常生活中也經(jīng)常會遇到博弈的情景，例如下棋、打牌等競技娛樂活動，比賽雙方都有自己的目標(biāo)和利益，為實現(xiàn)自身效益最優(yōu)，雙方必須在考慮對手所有可能策略的基礎(chǔ)上來選擇自己的方案。博弈論就是研究競爭主體間能否存在“雙方均不后悔”的最優(yōu)方案，以及找到這個行為方案的數(shù)學(xué)理論和運行方法。
經(jīng)濟博弈是研究經(jīng)濟主體間利益競爭的博弈問題。現(xiàn)代社會中，各經(jīng)濟主體的依存斗爭性完全符合博弈的條件，而博弈論也逐漸成為研究經(jīng)濟主體策略選擇的有效工具[2]。博弈論中所及的基本要素，大體上由以下三部分組成。
（一）參與人
參與人，即局中人，在博弈中通過分析對方行動來進行決策，并同時會影響其他個體利益的決策結(jié)果的獨立承擔(dān)者。參與人可以是個人，也可以是團體（如政府、企業(yè)等）。在博弈中一般假設(shè)個體是“經(jīng)濟人”，只追求自身經(jīng)濟效益最大化，對策略選擇一般都從自身利益角度來考慮。
（二）行動
行動是參與人在某個時點的決策變量。一局博弈中每個參與者所有可能采取的行動策略，可以組成一個行動集合，并根據(jù)各自的現(xiàn)實情況，在集合中選擇下一步方案。
（三）收益函數(shù)
收益函數(shù)是指參與人在執(zhí)行行動集合中某一策略后獲得的效益。每個參與者的收益函數(shù)不僅表現(xiàn)了自身的收益，還會在一定程度上影響其他參與人的策略。
三、環(huán)境會計信息披露的博弈模型及其求解
（一）模型假設(shè)
在實際經(jīng)濟活動中，政府監(jiān)督部門與企業(yè)是否有效進行環(huán)境會計信息披露之間的“監(jiān)督”博弈，最有可能出現(xiàn)的是混合戰(zhàn)略均衡，即監(jiān)管部門和企業(yè)會以一定概率分別選取某種策略，所組成的策略集合會使雙方達到均衡[2]。基于政府與企業(yè)的博弈關(guān)系，建立完全信息靜態(tài)博弈模型來模擬現(xiàn)實情況，并對納什均衡解進行分析。通常在建模前，首先應(yīng)作出四個基本假設(shè)。
假設(shè)1：在模型中企業(yè)和政府監(jiān)管部門都為“完全理性經(jīng)濟人”，策略選擇都秉持利益最大化原則。
假設(shè)2：為更細致地模擬現(xiàn)實情況，設(shè)政府監(jiān)管部門的收益函數(shù)由三部分構(gòu)成：（1）監(jiān)管成本即投入費用C，具體包括人工費用C1、制度制定成本C2和信息搜集成本C3等（由于求解不對成本部分作具體分析，所以在下文中均統(tǒng)一歸為C）。在政府實施監(jiān)管之前發(fā)生的所有支出，都應(yīng)計入成本費用中。（2）社會對政府監(jiān)管能力的認可程度，即社會效益。企業(yè)在合理合法的情況下，披露環(huán)境會計信息時政府收益應(yīng)為O，屬于政府本職工作，所以不會帶來額外收益；若企業(yè)對環(huán)境會計信息進行錯報或隱瞞，則政府會受到公眾的指責(zé)，對當(dāng)?shù)卣男蜗蠹肮賳T的業(yè)績造成的損失等設(shè)為I，此時政府收益為-C-I2或-I1，顯然I1大于I2，政府無力監(jiān)管對自身形象毀損更大。（3）政府對違反制度規(guī)定、未合法有效進行會計信息披露造成環(huán)境污染的企業(yè)的罰金為F。
假設(shè)3：企業(yè)有效地進行環(huán)境會計信息披露時預(yù)期收益為i1；而企業(yè)錯誤披露信息且政府又未能盡職盡責(zé)監(jiān)管時，企業(yè)的預(yù)期收益為i2（一般情況下i2>i1）；在政府實施嚴格監(jiān)管情況下，發(fā)現(xiàn)企業(yè)錯誤披露時，考慮污染罰金或企業(yè)由于不合理披露及其所帶來環(huán)境污染造成當(dāng)?shù)鼐用竦闹肛?zé)和上報等聲譽損失h，則企業(yè)的預(yù)期收益為i2-F-h。長遠角度看，隨著社會環(huán)境保護意識的不斷增強，聲譽成本（非物質(zhì)形態(tài)的成本）會大幅增加，對企業(yè)的影響長遠深刻[3]。
假設(shè)4：企業(yè)、政府雙方策略信息嚴格保密，嚴防對方采取政策而對自己不利。
（二）收益矩陣
針對政府監(jiān)督部門與企業(yè)在能否有效進行環(huán)境會計信息披露問題上的利益博弈，為實現(xiàn)雙方滿意度最高的策略，建立了完全信息靜態(tài)博弈模型。通過假設(shè)來模擬現(xiàn)實情況，制成表1的博弈矩陣，并列出雙方在有效披露和披露無效情形下，采取不同策略所獲得的具體收益。然后根據(jù)最終的均衡求解來探討雙方的利益變動，從而為政府有效地實施監(jiān)管提出建議。
（三）模型求解與分析
通過對表1博弈矩陣進行分析，可以得出：
1.當(dāng)F
2.當(dāng)i2-F-h>i1時，企業(yè)有效披露時的收益始終小于披露無效時的收益，則企業(yè)的最佳策略是忽略社會責(zé)任，進行無效披露。
3.綜合上述分析可以得出，當(dāng)F
現(xiàn)實生活中，政府和企業(yè)都無法及時準確地判斷對方所采取的策略，通常情況下會采取混合策略來達到一種混合策略均衡。因此，無論哪一方轉(zhuǎn)變策略都不會給自己帶來更多利益[5]。以下混合策略的納什均衡進行分析：設(shè)x和y分別表示政府監(jiān)管部門監(jiān)管概率和企業(yè)進行環(huán)境會計信息披露的概率，設(shè)企業(yè)在披露和不披露策略下期望收益為U■和U■。政府實施監(jiān)管和不嚴格監(jiān)管策略下期望收益為U■和U■。在達到混合納什均衡時，給定x，企業(yè)選擇有效披露（y=1）和披露無效（y=0）的期望收益應(yīng)相等，即：U■（λ，1）=i1x+i2（1-x），U■=（i2-F-h）x+（i2-h）（1-x）
可得x*=（i2-i1-h）/F
同樣給定y，政府選擇嚴格監(jiān)管（x=1）和監(jiān)管失職（x=0）的期望收益應(yīng)相等，即：
U■（1，y）=（-C）y+（1-y）（-C-I2+F）
U■（0，y）=（-I1）（1-y）
可得y*=1-C/（I1-I2+F）
x=x*=（i2-i1-h）/F=y=y*=1-C/（I1-I2+F）
式中I1為政府監(jiān)管失職的期望收益；I2為政府嚴格監(jiān)管的期望收益；C為政府監(jiān)管成本；F為罰金；i1為企業(yè)有效披露時的期望收益；i2為企業(yè)不合理披露時的期望收益；h為企業(yè)不合理披露時的聲譽成本。
上式是納什均衡解即相關(guān)者的最佳策略組合，即給定一方的策略，此策略即可獲得最大化效益。若政府部門以x*的概率進行有效監(jiān)管，企業(yè)以y*的概率進行信息披露，從x*=（i2-i1-h）/F來看，政府履行責(zé)任的概率與i1、i2、h和F相關(guān)。
四、結(jié)論與建議
（一）結(jié)論
1.當(dāng)i2-i1-h越小，政府履行責(zé)任概率越高，而此時F+O（i2-i1-h）=i2-i1-h，若i2-i1-h趨于0，即在政府嚴格監(jiān)管下企業(yè)有效披露和企業(yè)披露無效的預(yù)期收益之差等于0，企業(yè)在利益驅(qū)使下會選擇逃避披露，而政府監(jiān)管機率也會趨于0。
2.若i2-i1-h相當(dāng)大，為保持等式平衡，即必須設(shè)置較高的罰金F來對企業(yè)進行規(guī)范，此時政府也會加大嚴格監(jiān)管力度。
3.從y*=1-C/（I1-I2+F）來看，當(dāng)監(jiān)管力度不同引起的預(yù)期收益差距越大，罰金越高，則企業(yè)自覺披露概率越高；反之，則企業(yè)會有較大概率選擇逃避披露。
4.從政府的監(jiān)管成本C帶來的影響來看，若C越低，則政府監(jiān)管積極性會上升，預(yù)期收益也會提高；反之，則政府實施監(jiān)管困難，造成失職行為。
（二）建議
綜上所述，通過對上述博弈模型納什均衡解的分析可以得出，企業(yè)未進行有效披露收益i2越低、企業(yè)社會聲譽成本損失h越高，監(jiān)管下罰款F越高，或企業(yè)進行有效披露時收益i1越高，政府監(jiān)管成本C越低，企業(yè)越傾向于有效披露信息。若企業(yè)未有效進行環(huán)境會計信息披露，而政府又監(jiān)管失職時的預(yù)期收益與企業(yè)有效披露時的預(yù)期收益相當(dāng)時，企業(yè)就沒有理由不進行有效披露。
在分析政府與企業(yè)在環(huán)境會計信息披露博弈的基礎(chǔ)上，提出如下建議：（1）政府對罰金的定位應(yīng)高于大多數(shù)企業(yè)有效披露和無效披露信息之差的均值，從而起到強制威懾力的作用；（2）政府監(jiān)管部門應(yīng)加大技術(shù)創(chuàng)新，利用互聯(lián)網(wǎng)不斷改進監(jiān)管方法，以實現(xiàn)監(jiān)管成本最小化，運用“制度+科技”手段提升監(jiān)督水平，搭建智能監(jiān)督平臺；（3）政府完善環(huán)境會計信息披露制度的同時，還應(yīng)幫助企業(yè)樹立正確的競爭觀，自覺自愿履行環(huán)境會計信息披露的責(zé)任。
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第8篇：運籌學(xué)與博弈論范文
關(guān)鍵詞：金融工程；課程體系；理工科院校
中圖分類號：G642.3 文獻標(biāo)識碼：A 文章編號：1674-9324（2012）07-0191-02
隨著20世紀90年代中期金融工程理論被引入我國，金融工程學(xué)科建設(shè)也取得了長足的進步。然而金融工程專業(yè)辦學(xué)在我國還處于探索階段，不同類型的高校由于在專業(yè)背景、學(xué)科體系、師資結(jié)構(gòu)、課程設(shè)置等方面存在差異，決定了課程體系設(shè)置和人才培養(yǎng)模式不能簡單劃一。本文有針對性地研究理工科院校金融工程專業(yè)的課程體系設(shè)置，為培養(yǎng)高素質(zhì)、復(fù)合型的金融工程管理人才探索積極有效的路徑和方法，具有實際的應(yīng)用和推廣價值。
一、國內(nèi)外金融工程專業(yè)課程體系設(shè)置現(xiàn)狀
國外高校大多未開設(shè)金融工程本科專業(yè)，而是設(shè)置了金融工程專業(yè)碩士學(xué)位（如MFE）或?qū)I(yè)證書教育（如CFA）。根據(jù)各個院校的學(xué)科特色，課程設(shè)置也各有側(cè)重。以美國高校為例大體有三種情況：一是建立在工程學(xué)院，課程設(shè)置通常強調(diào)工程運籌管理及數(shù)量分析，注重金融工程的工程化特點，如普林斯頓大學(xué)和哥倫比亞大學(xué)；二是建立在商學(xué)院，課程設(shè)置主要強調(diào)金融工程的應(yīng)用性，對數(shù)量方法的課程開設(shè)較少。如加州大學(xué)Berkeley分校Haas商學(xué)院的Master in Financial Engineering項目，該商學(xué)院僅開設(shè)了《隨機積分》一門課程，而開設(shè)了大量的諸如《公司財務(wù)證券設(shè)計》、《金融機構(gòu)討論課》、《應(yīng)用金融設(shè)計》、《金融創(chuàng)新成敗案例》等應(yīng)用性課程；三是建立在數(shù)學(xué)系，課程設(shè)置注重金融工程的數(shù)量化分析特點，如芝加哥大學(xué)的數(shù)理金融碩士項目，開設(shè)數(shù)學(xué)方面的課程達20多門，其中既包括隨機過程等基礎(chǔ)性金融數(shù)學(xué)課程，也包括了偏微分方程的數(shù)值解法及擴散逼近等數(shù)值分析課程。目前我國設(shè)立金融工程專業(yè)的高校近40所，其課程的開設(shè)存在兩種模式：一種是“商學(xué)院模式”，大量開設(shè)《金融工程》、《投資學(xué)》、《公司財務(wù)》、《期權(quán)期貨》、《資本市場》等課程，注重將金融工程與企業(yè)管理、公司理財相結(jié)合，解決微觀層面的金融領(lǐng)域的實際問題。另一種是“經(jīng)濟學(xué)院模式”，重點開設(shè)《貨幣金融學(xué)》、《金融經(jīng)濟學(xué)》、《國際金融經(jīng)濟學(xué)》等課程，重視宏觀領(lǐng)域的金融理論和問題的研究。在不同類型的院校中，由于傳統(tǒng)的文、理科優(yōu)勢差異，課程設(shè)置的側(cè)重面也有所不同。財經(jīng)院校由于學(xué)科特色偏重文科，數(shù)量分析方面的教學(xué)較薄弱，使得金融工程和傳統(tǒng)金融學(xué)專業(yè)在課程設(shè)置上區(qū)別不大。綜合性大學(xué)和理工院校則重分析技術(shù)、輕金融工程思想，有些課程設(shè)置甚至與應(yīng)用數(shù)學(xué)專業(yè)或金融數(shù)學(xué)專業(yè)類似。
二、理工科院校的學(xué)科優(yōu)勢和專業(yè)特色
金融工程是多種理論知識和實際應(yīng)用的“綜合性”產(chǎn)物，在新型金融工具的設(shè)計、開發(fā)和實際操作方面，尤其強調(diào)數(shù)理知識和計算機應(yīng)用能力，而理工科院校在這方面優(yōu)勢明顯。一方面，理工科院校招收的金融工程方向研究生大多具有理工科的本科教育背景，比較容易跟上程度較深的數(shù)學(xué)和計算機應(yīng)用課程；另一方面，理工科院校理工方面的師資力量比綜合性大學(xué)和財經(jīng)類院校優(yōu)勢大，教師的教育背景和研究領(lǐng)域廣泛涉及運籌學(xué)、統(tǒng)計學(xué)、隨機過程和數(shù)值計算等。因此，在金融工程專業(yè)教學(xué)中應(yīng)在本科高等數(shù)學(xué)課程的基礎(chǔ)上，增加程度更深的數(shù)學(xué)課程，如《運籌學(xué)》《統(tǒng)計學(xué)》《時間序列分析》《隨機過程》等，加大學(xué)生知識結(jié)構(gòu)中數(shù)學(xué)的權(quán)重；同時開設(shè)運用計算機軟件來解決實際金融問題方面的課程，如數(shù)據(jù)處理技術(shù)、計量金融學(xué)、應(yīng)用軟件技術(shù)、系統(tǒng)仿真模擬技術(shù)等內(nèi)容。由于金融工程專業(yè)與實務(wù)聯(lián)系非常緊密，可以根據(jù)學(xué)校自身的專業(yè)優(yōu)勢，制定出體現(xiàn)學(xué)校培養(yǎng)特色的課程體系。理工科院校里的一些院系如土木工程系、電子信息工程系、環(huán)境工程系等都具有與金融工程相結(jié)合的可能，金融工程的教師應(yīng)具備應(yīng)用金融知識解決上述院系里的一些工程問題。另外，金融工程專業(yè)應(yīng)與數(shù)學(xué)院、法學(xué)院、計算機學(xué)院、軟件學(xué)院等合作解決一些學(xué)科交叉問題，開展諸如數(shù)理金融、金融工程經(jīng)濟法、計算金融等研究方向聯(lián)合培養(yǎng)研究生。
三、理工科院校金融工程專業(yè)本科和研究生層次的課程設(shè)置
金融工程專業(yè)具有交叉性學(xué)科特點，包含了金融學(xué)、經(jīng)濟學(xué)、管理學(xué)、工程學(xué)、數(shù)學(xué)、計算機科學(xué)等多學(xué)科的最新理論。在課程體系設(shè)置時，理工科院校應(yīng)結(jié)合自身的學(xué)科優(yōu)勢和專業(yè)特色，培養(yǎng)出數(shù)學(xué)能力、計算機能力、金融實務(wù)突出的高素質(zhì)人才。
1.本科層次的定位與知識框架。受時間、能力和知識結(jié)構(gòu)的制約，本科階段的學(xué)生要想全面深入掌握金融工程所需的數(shù)理工程技術(shù)知識是不大可能的。但是，學(xué)生必須掌握《線性代數(shù)》、《概率論》、《數(shù)理統(tǒng)計》等進行具體金融工程技術(shù)運用和操作所需要的數(shù)理工程知識。構(gòu)建一個掌握現(xiàn)代金融知識與數(shù)理工程知識相結(jié)合的，相對完整、獨立的知識體系，能夠具有較高管理素質(zhì)、合理的知識結(jié)構(gòu)、較強的研究工作能力和解決實際問題能力，是金融工程本科專業(yè)人才培養(yǎng)的重點。①學(xué)科定位。本科階段的人才培養(yǎng)目標(biāo)是培養(yǎng)具備現(xiàn)代金融工程的理念、原理和方法，能夠掌握與運用新型的金融工具和手段、定性與定量相結(jié)合的系統(tǒng)分析方法及相應(yīng)的工程技術(shù)方法，解決一般性實際問題能力的金融工程高等專門人才。②知識框架?；竞诵恼n程：《金融工程（方法、案例、運用）》、《金融經(jīng)濟學(xué)》、《公司理財》、《風(fēng)險管理》、《投資學(xué)》、《衍生金融工具》；數(shù)學(xué)方面：《線性代數(shù)》、《概率論》、《數(shù)理統(tǒng)計》等；信息技術(shù)方面：計算機應(yīng)用基礎(chǔ)和一門高級語言。選修課程：《國際金融》、《商業(yè)銀行經(jīng)營管理》、《基金管理營運》、《投資銀行》等。
2.碩士層次的定位與知識框架。碩士層次的金融工程人才培養(yǎng)，是在本科基礎(chǔ)上的進一步提高和發(fā)展，重點培養(yǎng)具備較為完善的金融工程知識結(jié)構(gòu)，具有實際開發(fā)和較為成熟地運用金融工程技術(shù)解決實際問題的高級金融工程人才。①學(xué)科定位。研究生階段的人才培養(yǎng)目標(biāo)是培養(yǎng)具備較扎實和全面的現(xiàn)代金融理論知識，具有市場開發(fā)能力，熟練掌握和靈活運用金融工程技術(shù)、方法、工具，能夠從事定價、風(fēng)險管理、方案設(shè)計、產(chǎn)品創(chuàng)新，創(chuàng)造性地解決金融實際問題的應(yīng)用型高級人才。②知識框架。專業(yè)課方面：《高級經(jīng)濟學(xué)》、《高級金融原理》、《高級計量經(jīng)濟學(xué)》；數(shù)理工具方面：《泛函分析》、《博弈論》、《拓樸學(xué)》等；信息技術(shù)方面：《金融數(shù)據(jù)庫》、《統(tǒng)計分析軟件》（Matlab、SAS、Eviews等）。選修課：《高級財務(wù)管理》、《金融分析》、《證券及衍生產(chǎn)品交易》、《信用管理》、《咨詢理財》等。理工科院校金融工程專業(yè)課程體系分為：本科生必修：《微積分線性代數(shù)》、《概率論》、《運籌學(xué)》、《隨機方程》、《最優(yōu)化方法》、《數(shù)值分析初步》、《經(jīng)濟學(xué)原理》《金融學(xué)原理》、《金融學(xué)導(dǎo)論》、《投資學(xué)原理》、《金融機構(gòu)與金融市場導(dǎo)論》、《金融衍生工具》、《微觀經(jīng)濟學(xué)》、《宏觀經(jīng)濟學(xué)》、《公司金融》、《國際金融》、《風(fēng)險管理》、《計算機基礎(chǔ)及初步》。選修：《數(shù)據(jù)庫初步》、《會計學(xué)原理》、《財務(wù)管理》、《財務(wù)報表分析》、《經(jīng)濟法》、《Matlab》、《excel》。研究生必修：《高級經(jīng)濟學(xué)》、《高級計量經(jīng)濟學(xué)》、《高級金融原理》、《高級財務(wù)管理（兼并、收購、重組）》、《時間序列分析》、《數(shù)學(xué)建?！贰ⅰ恫┺恼摗?、《金融數(shù)據(jù)庫》、《證券及衍生產(chǎn)品交易》、《投資與貨幣管理》、《數(shù)據(jù)分析軟件Eviews》、《金融工程案例》。選修：《中級會計學(xué)》、《行為理論》、《spss》、《金融工程實驗》、《SA》。
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第9篇：運籌學(xué)與博弈論范文
關(guān)鍵詞：金融工程；學(xué)科定位；人才培養(yǎng)
一、金融工程是金融科學(xué)發(fā)展的必然要求
20世紀50年代以前，金融學(xué)基本處于對事物的定性分析，即描述性階段。它由描述階段向定量分析階段的轉(zhuǎn)變始于馬柯維茨的風(fēng)險投資組合理論，該理論奠定了現(xiàn)代金融定量分析的基礎(chǔ)。1952年，馬科維茨（Markowitz）在結(jié)合奧斯本（Osbeme）的股票價格遵循隨機游走的期望收益率分布的基礎(chǔ)上，在《金融雜志》上發(fā)表了資產(chǎn)組合選擇一文，把投資的收益或回報定義為其可能結(jié)果的期望值，把風(fēng)險定義為平均值的方差，這種均值—方差模型使數(shù)理統(tǒng)計方法可以應(yīng)用到資產(chǎn)組合選擇的研究中。法瑪（Fama）在奧斯本（Osbeme）通過理性無偏的方式設(shè)定投資者主觀概率的基礎(chǔ)上，建構(gòu)并形成了有效市場假設(shè)（EMH），并進一步細分了三種有效市場，從而說明了價格反映所有的公開信息，已知的信息對獲利沒有價值的結(jié)論。隨后的夏普（sharp）、利特納（Litner）和莫辛（Mossin）將EMH和馬科維茨的資產(chǎn)選擇理論相結(jié)合，建立了一個以一般均衡框架中的理性預(yù)期為基礎(chǔ)的投資者行為模型CAPM，說明了市場上的超額回報率是由于承擔(dān)更大的風(fēng)險才形成的結(jié)論。布萊克、斯科爾斯、默頓等人進一步相繼拓展了上述研究，提出了套利定價模型（APT）、期權(quán)定價模型（OPT）等。至此，20世紀70年代以有效市場假說為基礎(chǔ)，以資本資產(chǎn)定價模型和現(xiàn)代資產(chǎn)組合理論為支撐的標(biāo)準金融理論確立了其在金融經(jīng)濟領(lǐng)域的正統(tǒng)定位，成為當(dāng)代金融理論的主流和范式。80年代末期，動態(tài)套期保值策略組合保險的創(chuàng)始人里蘭得（H·Leland）和國際著名期權(quán)理論學(xué)者魯賓斯泰（J·Rubinstein）開始提出“金融工程”的概念。1988年，金融學(xué)家芬納迪（D·Finnerty）則基于公司財務(wù)對金融工程作出了較為完整的解釋。自20世紀70年代以來，西方發(fā)達國家的金融機構(gòu)所面臨的經(jīng)營環(huán)境日趨復(fù)雜多變，價格波動頻繁，風(fēng)險與日俱增。為求生存和發(fā)展，金融機構(gòu)不斷地進行更深層次的金融創(chuàng)新。20世紀80年代風(fēng)起云涌的金融創(chuàng)新浪潮成為了西方金融領(lǐng)域最為活躍和突出的變化之一，伴隨著金融創(chuàng)新，發(fā)達國家公司理財、銀行業(yè)和投資業(yè)得到了迅速的擴張和發(fā)展，金融工程作為金融創(chuàng)新活動發(fā)展到成熟階段的產(chǎn)物，很快便滲透到了商業(yè)銀行等金融實務(wù)部門。可以說，金融工程的產(chǎn)生順應(yīng)了國際金融經(jīng)濟競爭與發(fā)展的潮流。
二、金融工程的理論架構(gòu)和技術(shù)基礎(chǔ)
金融工程將工程思維引入金融領(lǐng)域，綜合地采用各種工程技術(shù)方法（包括數(shù)學(xué)建模、數(shù)值計算、網(wǎng)絡(luò)圖解、仿真模擬、分解與組合等）設(shè)計、開發(fā)和實施新型的金融產(chǎn)品，創(chuàng)造性地解決金融問題，其成果金融產(chǎn)品既包括原生和衍生的金融商品，也包括金融服務(wù)和解決金融問題的手段和策略。其創(chuàng)新和創(chuàng)造性既意味著金融領(lǐng)域思想和思維的飛躍，即一種革命性的全新金融產(chǎn)品問世時所具有的創(chuàng)造性，也意味著對已有觀念的重新理解與運用，以及對現(xiàn)有產(chǎn)品進行的分解與組合。
金融工程的應(yīng)用內(nèi)容主要分為以下兩方面：一是應(yīng)用已有的各種基本的金融工具和衍生工具，對社會金融資源進行優(yōu)化配置，最大限度地獲取利潤、控制風(fēng)險和進行資本經(jīng)營。二是開發(fā)、設(shè)計金融創(chuàng)新產(chǎn)品來創(chuàng)造性地解決日益復(fù)雜多變的經(jīng)濟問題，實現(xiàn)預(yù)先設(shè)定的金融目標(biāo)。金融工程的核心基礎(chǔ)理論主要包括估價理論、資產(chǎn)選擇理論、資產(chǎn)定價均衡理論、期權(quán)定價理論、套期保值理論、有效市場的均衡理論、匯率與利率理論等，但是這些理論的應(yīng)用只有借助于技術(shù)方法的支持，才能轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實的操作工具。因此，金融工程更注重于綜合采用決策科學(xué)、系統(tǒng)理論、計算機信息處理和智能化技術(shù)等當(dāng)代前沿的科學(xué)技術(shù)方法展開實證分析，通過從基本的代數(shù)知識、微積分、線性代數(shù)到微分方程，運籌學(xué)和優(yōu)化技術(shù)，乃至模糊數(shù)學(xué)、博弈論（包括微分對策）、概率論、隨機過程和其他隨機分析理論方法（包括倒向隨機微分方程）的應(yīng)用，設(shè)計優(yōu)化算法或建立仿真模型，對金融活動進行精確的定量研究。近年來，隨著金融工程的進一步發(fā)展和各學(xué)科的相互滲透，各種自然科學(xué)的前沿理論和最新工程技術(shù)（如混沌理論、小波理論、遺傳算法、復(fù)雜系統(tǒng)理論、人工智能技術(shù)（包括知識工程、專家系統(tǒng)和人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)等）、模擬退火方法、面向?qū)ο蠓椒ǖ龋┮呀?jīng)或正在成為金融工程重要的技術(shù)基礎(chǔ)與實踐工具。
三、建立和發(fā)展我國的金融工程科學(xué)
首先要充分認識到建立和發(fā)展金融工程對我國整個金融科學(xué)向更高水平層次發(fā)展的重要性。金融工程的產(chǎn)生不過十余年，在把金融科學(xué)的研究推進到一個新的發(fā)展階段的同時，對金融產(chǎn)業(yè)乃至整個經(jīng)濟領(lǐng)域產(chǎn)生了極其深遠的影響。這不僅僅因為金融工程的實踐提高了經(jīng)濟生活中的貨幣化程度，而且由于金融工程大量運用運籌學(xué)技術(shù)、仿真模擬技術(shù)、自動化技術(shù)等先進手段對市場風(fēng)險進行預(yù)測和評估，使得金融新產(chǎn)品的定價更符合市場要求，使金融機構(gòu)內(nèi)部運行機制更趨完善，經(jīng)濟效益顯著提高，促進了各種資源在全球范圍內(nèi)的高效配置，從根本上改變了金融業(yè)傳統(tǒng)的運作模式，極大地促進了社會經(jīng)濟的發(fā)展。金融工程作為金融創(chuàng)新發(fā)展到一定階段的產(chǎn)物，同時又為更高層次的金融科學(xué)創(chuàng)新提供了理論基礎(chǔ)和技術(shù)支持。然而我國目前金融學(xué)科水平尚處于由描述性階段向定量分析型階段轉(zhuǎn)變的時期，明顯滯后于國際金融科學(xué)水平的發(fā)展。由于我國金融理論研究長期以來停留在傳統(tǒng)內(nèi)容和簡單的政策研究上，忽視了數(shù)學(xué)科學(xué)、工程技術(shù)科學(xué)與金融實踐的結(jié)合運用，使理論嚴重脫離實踐，遠遠適應(yīng)不了我國金融業(yè)發(fā)展對相關(guān)理論應(yīng)用研究和人才培養(yǎng)的要求。因此，我們應(yīng)充分認識到金融工程作為現(xiàn)代金融科學(xué)的制高點對現(xiàn)代經(jīng)濟的巨大推動作用，從現(xiàn)在起圍繞金融工程學(xué)科的發(fā)展建設(shè)，以實現(xiàn)金融理論研究的定量化、工程化、產(chǎn)業(yè)化為目標(biāo)，建立起我國真正意義上的現(xiàn)代金融科學(xué)。
